量化组合跟踪周报：大中市值股票表现占优，市场价值效应明显

本周全市场股票池中，对数市值因子和规模因子获得明显正收益，贝塔因子获得明显负收益。市场整体表现为大市值效应。在中证500股票池中，总资产毛利率TTM和毛利率TTM表现较好，单季度营业利润同比增长率和3月反转表现较差。在流动性1500股票池中，市盈率因子、20日资金流量和ROA稳定性表现较好，单季度营业收入同比增长率、单季度ROE同比和3月反转表现较差。PB-ROE-50组合在全各股票池中表现一般。