股票量化策略私募11月月度速览

11月股票量化策略私募业绩表现分化明显，指数增强策略、市场中性策略和中证1000指数增强策略产品收益表现相对较好，沪深300指数增强策略和中证500指数增强策略产品收益表现相对较差。市场中性策略产品中，39只产品平均收益0.27%，与10月相比收益转正，但表现仍相对一般。流动性方面，进入11月来，市场放量下跌，随后震荡企稳，两市成交也趋于平稳。市场风格方面，11月全月来看，大盘股相对上证指数收益在月初走势震荡，随后开启回调模式，相对收益一路走低，但中小盘股相对上证指数收益则在本月大幅飙升，全月中小盘股跑赢大盘股10.62%，重拾6-8月的强势劲头。行业轮动速度，指数库内外板块涨跌表现：2021年11月行业轮动速度继续有所回落，与近两年多来平均水平基本持平。