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权益策略周报(期权):情绪指标回暖,关注波动率交易机会
2021-11-20
姜沁
中信期货
石***
AI智能总结
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根据报告正文,我们可以得出以下总结:
中信期货商品指数、十年期国债期货指数和沪深300股指期货指数的走势在2020年6月至2021年11月期间波动较大,但总体呈现震荡偏强格局。
2020年6月至2021年11月期间,中信期货商品指数、十年期国债期货指数和沪深300股指期货指数的波动率维持震荡态势。
2020年6月至2021年11月期间,中信期货商品指数、十年期国债期货指数和沪深300股指期货指数的持仓量PCR指标、成交额PCR/成交量PCR值和期权集中成交价重心均出现上升,显示出市场情绪有所回暖。
2020年6月至2021年11月期间,各期权加权隐含波动率呈现震荡态势,但目前波动率整体依旧处于震荡区间,波动率交易日内可考虑合适时机进行波段操作。
2020年6月至2021年11月期间,50ETF期权与股指期权的跨品种波动率套利机会值得关注。
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