《因子选股系列研究之七十五》：适用A股不同股票池的统计风险模型

东方证券股份有限公司发布了《金融工程·证券研究报告》的专题报告，报告介绍了DFQ-2020因子风险模型在全市场范围内的表现，以及该模型在不同股票池中的适用性。报告还提到了统计模型的优点，包括不需要维护风险因子库，计算更便捷等。报告中还对GMVP组合的年化波动率指标进行了评价，并指出DFQ-STAT风险模型在更多特定的股票池中可以提供更准确的协方差矩阵估计。报告最后提供了DFQ-STAT风险模型的pyd文件，以方便投资者使用。