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精品文献解读系列（六）：战略再平衡

文化传媒 2021-03-15 国泰君安证券简单网名

本篇报告解读的文献介绍了一种借助资产趋势信息进行再平衡的方法:战略再平衡。这种方法可以有效管理由于组合定期再平衡引入的负凸度暴露从而改善组合回撤。摘要：投资学是一门学术界与业界紧密结合的学科，其中大类资产配置是这种紧密结合的代表。从Markowitz（1952）开创现代投资组合理论开始，学术界为业界提供了丰富的理论参考和方法模型，推动了大类资产配置实践的繁荣发展。为了帮助读者及时跟踪学术前沿，我们推出了“精品文献解读”系列报告，从大量学术文献中挑选出精品论文进行剖析解读，为读者呈现大类资产配置领域最新的思路和方法。

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