金融工程日报：市场震荡收涨，量能逆势下滑

本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 1 [Table_Summary] 报告摘要： ⚫ 市场表现综述 最近一个交易日（2021-02-01）。上证综指上涨0.64%，上证50上涨0.89 %，沪深300上涨1.23 %，中证500上涨0.74 %，创业板指上涨0.99%。 石油石化行业指数涨幅最大，上涨3.76%。通信行业指数跌幅最大，下跌0.66%。 沪深两市涨停109家，跌停106家。中小企业板涨停38家，跌停29家。创业板涨停5家，跌停1家。 ⚫ 择时观点 择时观点方面，各宽基指数均延续看空观点，择时观点维持谨慎。指标状态方面，各宽基指数全线下滑，量能情绪趋冷。 ⚫ 资金流向 截至2021年01月29日，两融余额为16824.23亿元。其中，融资余额15401.83亿元，融券余额1422.39亿元。融资买入净值-149.69亿。融资融券余额占A股流通市值4.53%。 沪股通资金净流入28.47亿元（人民币）。 深股通资金净流入6.12亿元（人民币）。 北向资金净流入34.59亿元（人民币）。 沪市港股通资金净流入78.45亿元（人民币）。 深市港股通资金净流入85.89亿元（人民币）。 南向资金净流入164.34亿元（人民币）。 ⚫ 市场热点——龙虎榜 今日上榜异动股票成交金额排名前十：（601015.SH）陕西黑猫、（605018.SH）长华股份、（605155.SH）西大门、（605005.SH）合兴股份、（605398.SH）新炬网络、（600213.SH）亚星客车、（600405.SH）动力源、（600683.SH）京投发展、（603709.SH）中源家居、（600715.SH）文投控股。 ⚫ 风险提示： 报告结果均基于历史数据，历史数据存在不被重复验证的可能。 民生证券研究院 [Table_Author] 分析师：祁嫣然 执业证号： S0100519110004 电话： 010-85127519 邮箱： qiyanran@mszq.com [Table_docReport] 相关研究 《“反身性”体系下的量能指标应用——行为金融量化模型系列报告之一》 [Table_Title] 金融工程研究 市场震荡收涨，量能逆势下滑 ——金融工程日报 金融工程日报 2021年02月02日 金融工程研究 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 2 目录 1 市场表现综述 .............................................................................................................................................................. 3 1.1 宽基指数表现 ............................................................................................................................................................... 3 1.2 行业指数表现 ............................................................................................................................................................... 3 1.3 涨跌停统计 ................................................................................................................................................................... 4 2 市场择时 ...................................................................................................................................................................... 5 3 资金流向 ...................................................................................................................................................................... 5 3.1 融资融券 ....................................................................................................................................................................... 5 3.2 陆港通 ........................................................................................................................................................................... 7 4 市场热点 ...................................................................................................................................................................... 9 4.1 龙虎榜 ........................................................................................................................................................................... 9 5 风险提示 ...................................................................................................................................................................... 9 插图目录 ............................................................................................................................................................................ 10 表格目录 ............................................................................................................................................................................ 10 金融工程研究 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 3 1 市场表现综述 1.1 宽基指数表现 最近一个交易日（2021-02-01）。上证综指上涨0.64%，上证50上涨0.89%，沪深300上涨1.23%，中证500上涨0.74%，创业板指上涨0.99%。 表1：市场主要宽基指数表现 开盘价 收盘价 近1个交易日涨跌幅(%) 近5个交易日涨跌幅（%） 近1个月涨跌幅（%） 上证综指 3477.17 3505.28 0.64 -1.8 0.93 上证50 3712.78 3746.37 0.89 -1.75 2.9 沪深300 5356.85 5417.65 1.23 -1.73 3.96 中证500 6338.64 6393.28 0.74 -2.14 0.41 创业板指 3134.79 3159.99 0.99 -3.02 6.53 资料来源：Wind，民生证券研究院 图1：市场主要宽基指数近1个交易日涨跌幅 资料来源：Wind，民生证券研究院 1.2 行业指数表现 最近一个交易日（2021-02-01），石油石化行业指数涨幅最大，上涨3.76%。通信行业指数跌幅最大，下跌0.66%。 0.00 %0.20 %0.40 %0.60 %0.80 %1.00 %1.20 %1.40 %上证指数上证50沪深300中证500创业板指 金融工程研究 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 4 图2：中信一级行业指数表现 资料来源：Wind，民生证券研究院 1.3 涨跌停统计 2021年02月01日，沪深两市涨停109家，跌停106家。中小企业板涨停38家，跌停29家。创业板涨停5家，跌停1家。 图3：实时涨跌停家数 资料来源：Wind，民生证券研究院 (1.00 %)(0.50 %)0.00 %0.50 %1.00 %1.50 %2.00 %2.50 %3.00 %3.50 %4.00 %石油石化(中信)基础化工(中信)消费者服务(中信)轻工制造(中信)农林牧渔(中信)银行(中信)医药(中信)建材(中信)煤炭(中信)计算机(中信)机械(中信)建筑(中信)家电(中信)电子(中信)纺织服装(中信)有色金属(中信)传媒(中信)房地产(中信)商贸零售(中信)食品饮料(中信)钢铁(中信)综合金融(中信)汽车(中信)交通运输(中信)电力及公用事业(中信)非银行金融(中信)综合(中信)电力设备及新能源(中信)国防军工(中信)通信(中信)0204060801001209:319:419:5110:0110:1110:2110:3110:4110:5111:0111:1111:2113:0113:1113:2113:3113:4113:5114:0114:1114:2114:3114:4114:51涨停家数跌停家数 金融工程研究 本公司具备证券投资咨询业务资格，请务必阅读最后一页免责声明 证券研究报告 5 图4：市场涨跌统计 资料来源：Wind，民生证券研究院 2 市场择时 择时观点方面，各宽基指数均延续看空观点，择时观点维持谨慎。指标状态方面，各宽基指数全线下滑，量能情绪趋冷。 表2：量能择时指标