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农产品期权日报:农产品普遍下跌,期权隐含波动率有所上升
2020-03-10
卢品先
五矿经易期货
佛***
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商品期权:今日上午,住建部及四部门负责人出席国新办发布会,发布会宣布政策不及市场预期,商品期货价格普遍在上午下跌,午后跌幅加剧。铁矿石2501合约大跌5.99%,期权隐含波动率上升2.29个百分点,目前处于历史70%-80%分位数水平。
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2024-10-17
商品期权:从期权标的走势来看,本交易日黑色价格有所下降,能化价格有所上升,农产品、金属价格涨跌互现。从期权隐含波动率的角度来看,农产品、金属期权隐含波动率有所下降;能化、黑色期权隐含波动率涨跌互现。另外,铜、锌、原油、纯碱、硅铁、锰硅期权隐含波动率与历史波动率相差大于6%。从期权成交量和持仓量方面来看,本交易日是大商所及广期所部分商品期权最后一个交易日,对应期权持仓量有所下降。其余期权持仓量基本维持不变。本交易日,玉米、橡胶、聚丙烯期权成交量分别上升193.29%,112.14%,102.01%。白糖期权成交量则下降43.7%。白银期权隐含波动率自周二以来逐日攀升,目前再次逼近历史最高点,建议下周逢高构建做空白银期权隐含波动率策略。
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