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资金流向周报:市场资金净流入,设备、金融两重天

2010-03-30张雷中泰证券意***
资金流向周报:市场资金净流入,设备、金融两重天

重要声明:本报告基于我公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研资料,但我公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,且本报告中的资料、意见、预测均反映报告初次公开发布时的判断,可能会随时调整。报告中的信息或所表达意见不构成投资、法律、会计或税务的最终操作建议,我公司不就报告中的内容对最终操作建议做出任何担保。在法律允许的情况下,我公司及其我公司的关联机构可能会持有报告中涉及的公司所发行的证券并进行交易,并可能为这些公司正在提供或争取提供投资银行、财务顾问和金融产品等各种金融服务。我公司及其我公司的关联机构或个人可能在本报告公开发布之前已经使用或了解其中的信息。 本报告版权归“齐鲁证券研究所”所有。未经事先书面授权,任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制。如引用、刊发,需注明出处为“齐鲁证券研究所”,且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。 研究报告 市场资金流向分析 沪深综合指数 050010001500200025003000350040002009-01-062009-01-202009-02-032009-02-172009-03-032009-03-172009-03-312009-04-142009-04-282009-05-122009-05-262009-06-092009-06-232009-07-072009-07-212009-08-042009-08-182009-09-012009-09-152009-09-292009-10-132009-10-272009-11-102009-11-242009-12-082009-12-222010-01-052010-01-192010-02-022010-02-162010-03-020200040006000800010000120001400016000上证综合指数深证成份指数 齐鲁证券有限公司研究所 金融工程部 分析师 张 雷 (执业证书编号S0740208120092) 联系人 周金科 Tel:(8621)5820-8074 Fax:(8621)5831-8543 Email: zhoujk@qlzq.com.cn 联系人 卫廷廷 Tel:(86531)8128-3782 Fax:(86531)8128-3791 Email: weitt@qlzq.com.cn 2010年3月29日 星期一 市场资金净流入,设备、金融两重天 --资金流向周报 (2010 年 3 月 22 日—2010年3月26日) 摘要: ◇上周(3 月 22 日-3 月 26 日)国内市场没能延续前一周的上涨,震荡下行,收盘环比前一周呈现下跌,成交金额、换手率较前一周有所增加。上证综合指数周五报收 3059.72 点,环比前一周下跌 0.26%,周日均成交金额 1070.612 亿元,周日均换手率 2.41%;深证成份指数上周五收盘 12240.36 点,环比下跌 0.91%,周日均成交金额 87.484 亿元,周日均换手率 0.92%。 ◇上周 A 股市场资金则继续呈现净流入,总净流入金额为 163.0054亿元。23 个一级行业有 19 个行业呈现资金净流入,净流入最大的为设备行业(22.7451 亿元),其次为化工(19.4037 亿元)、交运设备(18.8312 亿元)、采掘(15.6948 亿元)和商业贸易行业(14.2428 亿元);资金净流出最大的为金融服务,净流出金额为17.6717 亿元,其次为黑色金属(-3.7257 亿元)、农林牧渔(-4.0052亿元)和有色金属(-8.9475 亿元)。 ◇风格方面,上周均呈现资金净流入。资金净流入最大的为小盘股,净流入金额为 35.8475 亿元,其次为中市净率股(33.9179 亿元)和低价股(28.3321 亿元)。 ◇个股方面,资金净流入最大的为浦发银行(8.4044 亿元),其次为东方明珠(6.8345 亿元)、招商银行(4.7475 亿元)、西山煤电(3.6535 亿元)和益民商业(3.1273 亿元);资金净流出最大的则为海通证券(-10.4268 亿元),其次为中信证券(-8.9937 亿元)、中国联通(-6.9182 亿元)、宝钢股份(-5.7382 亿元)和光大证券(-4.8987 亿元)。 - 2 - 正文目录 一、一级行业指数资金流向 ............................................................- 3 - 二、二级行业资金流向 ................................................................- 5 - 三、风格指数资金流向 ................................................................- 7 - 四、个股资金流向 ....................................................................- 9 - 图目录 图 1 一级行业资金净流入..............................................................- 4 - 图 2 一级行业资金相对净流入..........................................................- 4 - 图 3 风格指数资金净流入及周涨跌幅....................................................- 8 - 图 4 风格指数资金净流入及周涨跌幅....................................................- 8 - 表目录 表 1 一级行业资金流向概况............................................................- 3 - 表 2 二级行业资金流向 ...............................................................- 5 - 表 3 风格指数资金流向 ...............................................................- 7 - 表 4 上周个股资金净流入前十名........................................................- 9 - 表 5 上周个股资金净流出前十名........................................................- 9 - - 3 - 一、一级行业指数资金流向 上周国内市场震荡下行,周五收盘环比前一周呈现下跌。A 股市场资金则继续呈现净流入,总净流入金额为 163.0054 亿元。23 个一级行业有 19 个行业呈现资金净流入,净流入最大的为设备行业(22.7451亿元),其次为化工(19.4037 亿元)、交运设备(18.8312 亿元)、采掘(15.6948 亿元)和商业贸易行业(14.2428 亿元);资金净流出最大的为金融服务,净流出金额为 17.6717 亿元,其次为黑色金属(-3.7257亿元)、农林牧渔(-4.0052 亿元)和有色金属(-8.9475 亿元)。 从相对资金净流入看,相对净流入最大的为餐饮旅游行业(0.7%),其次为家用电器(0.51 %)、纺织服装(0.48 %)、信息设备(0.43%)和电子元器件行业(0.38%);相对净流出最大的为有色金属(-0.19%),其次为农林牧渔(-0.19%)、黑色金属(-0.08 %)和金融服务(-0.04%)。 表1 一级行业资金流向概况 行业代码 行业名称 周涨跌幅(%) 周换手率(%) 资金净流入(亿元)相对资金净流入(%)市盈率 市净率 SI801010 农林牧渔 0.23 19.69 -4.0052 -0.19 47.5 5.93 SI801020 采掘 0.34 8.56 15.6948 0.3 22.52 3.13 SI801030 化工 1.26 16.79 19.4037 0.13 22.57 3.58 SI801040 黑色金属 -2.88 7.72 -3.7257 -0.08 50.23 1.91 SI801050 有色金属 -2.54 10.83 -8.9475 -0.19 68.59 4.86 SI801060 建筑建材 1.06 18.27 8.7222 0.17 30.16 2.92 SI801070 机械设备 1.29 23.14 22.7451 0.31 39.88 5.71 SI801080 电子元器件 1.79 27.35 9.4378 0.38 63.1 4.91 SI801090 交运设备 -0.22 16.3 18.8312 0.31 37.56 4.23 SI801100 信息设备 1.21 19.78 12.0141 0.43 42.49 5.41 SI801110 家用电器 2.21 16.95 10.9694 0.51 29.82 4.14 SI801120 食品饮料 0.88 10.31 7.6798 0.15 39.82 7.91 SI801130 纺织服装 0.08 17.48 7.8604 0.48 33.63 3.98 SI801140 轻工制造 -0.72 21.08 0.2116 0.01 40.75 3.59 SI801150 医药生物 -0.09 15.15 6.3829 0.1 42.32 6.62 SI801160 公用事业 -0.11 12.12 12.0276 0.22 31.59 2.94 SI801170 交通运输 -0.37 14.36 4.0754 0.05 30.85 3.12 SI801180 房地产 -1.61 12.67 5.6417 0.07 29.1 3.65 SI801190 金融服务 -0.03 6.98 -17.6717 -0.04 17.41 2.95 SI801200 商业贸易 -0.11 12.01 14.2428 0.31 42.18 4.94 SI801210 餐饮旅游 1.93 21.06 5.2627 0.7 58.6 5.37 SI801220 信息服务 0.16 26.1 12.7805 0.29 57.56 4.53 SI801230 综合 -0.27 16.6 3.3718 0.22 65.14 5.23 资料来源:WIND,齐鲁证券研究所 图 1 一级行业资金净流入 -20-15-10-50510152025农林牧渔采掘化工黑色金属有色金属建筑建材设备电子元器件交运设备信息设备家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产金融服务商业贸易餐饮旅游信息服务综合资金净流入(亿元)-4.00-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00周涨跌幅(%)资金净流入周涨跌幅 资料来源:WIND,齐鲁证券研究所 图 2 一级行业资金相对净流入 -0.3-0.2-0.100.10.20.30.40.50.60.70.8农林牧渔采掘化工黑色金属有色金属建筑建材设备电子元器件交运设备信息设备家用电器食品饮料纺织服装轻工制造医药生物公用事业交通运输房地产金融服务商业贸易餐饮旅游信息服务综合资金相对净流入(%)-4.00-3.00-2.00-1.000.001.002.003.00周涨跌幅(%)相对资金净流入周涨跌幅 资料来源:WIND,齐鲁证券研究所 - 4 - - 5 - 二、二级行业资金流