金融期货市场流动性日报：IC小幅增仓，IF、IH减仓

投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 研究院 量化组 研究员 罗剑  0755-23887993  luojian@htfc.com 从业资格号：F3029622 投资咨询号：Z0012563 陈辰  0755-23887993  chenchen@htfc.com 从业资格号：F3024056 投资咨询号：Z0014257 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-08-22 IC小幅增仓，IF、IH减仓 股指期货流动性情况： 2019年8月21日，沪深300期货(IF)成交692.85 亿元，较上一交易日减少21.83%；持仓金额1233.12 亿元，较上一交易日减少2.77%；成交持仓比为0.56 。中证500期货(IC)成交574.44 亿元，较上一交易日减少24.89%；持仓金额1340.39 亿元，较上一交易日增加0.26%；成交持仓比为0.43 。上证50(IH)成交194.55 亿元，较上一交易日减少23.62%；持仓金额438.49 亿元，较上一交易日减少2.07%；成交持仓比为0.44 。 国债期货流动性情况： 2019年8月21日，2年期债(TS)成交160.53 亿元，较上一交易日增加28.77%；持仓金额183.81 亿元，较上一交易日增加3.06%；成交持仓比为0.87 。5年期债(TF)成交53.52 亿元，较上一交易日减少7.34%；持仓金额286.28 亿元，较上一交易日增加0.11%；成交持仓比为0.19 。10年期债(T)成交395.61 亿元，较上一交易日增加27.81%；持仓金额831.30 亿元，较上一交易日增加0.11%；成交持仓比为0.48 。 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-08-22 2 / 10 图1： 股指期货成交金额变化 单位：亿元 图2： 股指期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图3： 国债期货成交金额变化 单位：亿元 图4： 国债期货持仓金额变化 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 -350-300-250-200-150-100-500IFICIH1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化-60-40-20020406080IFICIH1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化-200-150-100-50050100TSTFT1日成交金额变化5日成交金额变化10日成交金额变化05101520253035404550TSTFT1日持仓金额变化5日持仓金额变化10日持仓金额变化 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-08-22 3 / 10 图5： 股指期货成交金额 单位：亿元 图6： 股指期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图7： 国债期货成交金额 单位：亿元 图8： 国债期货持仓金额 单位：亿元 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 050010001500200025002018-08-222018-12-222019-04-22IF成交金额IC成交金额IH成交金额0200400600800100012001400160018002018-08-222018-12-222019-04-22IF持仓金额IC持仓金额IH持仓金额05010015020025001002003004005006007008002018-08-222018-12-222019-04-22TF成交金额T成交金额TS成交金额(右轴)02040608010012014016018020001002003004005006007008009002018-08-222018-12-222019-04-22TF持仓金额T持仓金额TS持仓金额(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-08-22 4 / 10 图9： 股指期货成交持仓比 单位：无 图10： 国债期货成交持仓比 单位：无 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 表格 1：金融期货持仓排行 品种 合计 多单量 多单占比(%) 空单量 空单占比(%) 净多单 净空单 IF 前五名 33226 30.49 34001 31.20 0 775 IF 前十名 48001 44.05 53531 49.12 0 5530 IF 前二十名 66588 61.11 73018 67.01 0 6430 IC 前五名 41567 29.77 54114 38.75 0 12547 IC 前十名 65749 47.09 76461 54.76 0 10712 IC 前二十名 91406 65.46 100979 72.32 0 9573 IH 前五名 17095 33.41 16402 32.06 693 0 IH 前十名 24100 47.11 25992 50.80 0 1892 IH 前二十名 32265 63.06 34248 66.94 0 1983 TS 前五名 2500 27.27 2309 25.19 191 0 0.000.200.400.600.801.001.201.401.602018-08-222018-12-222019-04-22IF成交持仓比IC成交持仓比IH成交持仓比0.000.200.400.600.801.001.201.400.000.200.400.600.801.001.201.402018-08-222018-12-222019-04-22TF成交持仓比T成交持仓比TS成交持仓比(右轴) 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-08-22 5 / 10 TS 前十名 3022 32.96 3033 33.08 0 11 TS 前二十名 3120 34.03 3120 34.03 0 0 TF 前五名 10655 37.20 15055 52.56 0 4400 TF 前十名 17768 62.03 21496 75.05 0 3728 TF 前二十名 23877 83.36 26456 92.36 0 2579 T 前五名 30926 36.72 38968 46.27 0 8042 T 前十名 45394 53.90 55801 66.26 0 10407 T 前二十名 63088 74.91 72299 85.85 0 9211 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图11： IF多单持仓排行 单位：手 图12： IF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 02000400060008000100001200014000中信期货海通期货国泰君安华泰期货广发期货IF多单排行0100020003000400050006000700080009000中信期货申银万国国泰君安华泰期货海通期货IF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-08-22 6 / 10 图13： IC多单持仓排行 单位：手 图14： IC空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图15： IH多单持仓排行 单位：手 图16： IH空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 02000400060008000100001200014000中信期货国泰君安华泰期货中金期货海通期货IC多单排行02000400060008000100001200014000160001800020000中信期货华泰期货永安期货国泰君安海通期货IC空单排行0100020003000400050006000中信期货海通期货国泰君安华泰期货兴证期货IH多单排行0500100015002000250030003500400045005000中信期货华泰期货招商期货国泰君安瑞银期货IH空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 2019-08-22 7 / 10 图17： TS多单持仓排行 单位：手 图18： TS空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 图19： TF多单持仓排行 单位：手 图20： TF空单持仓排行 单位：手 数据来源：Wind 华泰期货研究院 数据来源：Wind 华泰期货研究院 0100200300400500600700800900国泰君安银河期货永安期货国金期货广发期货TS多单排行0100200300400500600700800900国泰君安中信期货银河期货第一创业上海东证TS空单排行050010001500200025003000东海期货国投安信国泰君安中信期货广发期货TF多单排行0500100015002000250030003500400045005000永安期货海通期货和融期货银河期货国泰君安TF空单排行 华泰期货|金融期货市场流动性日报 20