本报告为行业轮动策略月报,对2022年9月份市场表现进行了分析。9月份市场出现回调,大盘股指数跌幅较小,小盘及成长类指数跌幅较大。从申万风格指数表现来看,低市净率、低市盈率指数表现较好。行业轮动组合在9月份的超额收益为0.71%,前9个月对中证800指数的超额收益为11.33%。报告建议在2022年10月份重点关注煤炭、食品饮料、有色金属、石油石化、国防军工、通信等行业。报告还提示了量化模型基于历史数据计算,未来可能存在失效风险。
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