铁矿石产业链日报

铁矿石产业链日报2024/10/21 项目类别 数据指标 最新 环比 数据指标 最新 环比 I主力合约收盘价（元/吨） 769.50 +9.00↑ I主力合约持仓量(手) 449,609 -856↓ 期货市场 I1-5合约价差（元/吨） 9.5 +1.50↑ I合约前20名净持仓(手) -39337 -2457↓ I大商所仓单（手） 1,500.00 -500.00↓ 新加坡铁矿石主力截止15：00报价(美元/吨) 102.2 +0.75↑ 青岛港61.5%PB粉矿(元/干吨) 827 +15↑ 青岛港60.8%麦克粉矿(元/干吨) 811 +16↑ 现货市场 青岛港56.5%超特粉矿(元/干吨)铁矿石62%普氏指数（美元/吨） 708101.15 +10↑+1.40↑ I主力合约基差(麦克粉干吨-主力合约)铁废价差 41-32.00 +7↑-4.00↓ 进口成本预估值(元/吨) 841 +8↑ 澳巴铁矿石发运量(周，万吨) 2,460.60 -30.90↓ 中国47港到港总量(周，万吨) 2,472.90 -569.80↓ 47港铁矿石港口库存量(周，万吨) 15,301.07 +191.63↑ 样本钢厂铁矿石库存量(周，万吨) 9,006.73 +21.43↑ 产业情况 铁矿石进口量(月，万吨) 10,413.00 +274.00↑ 铁矿石可用天数(周，天) 17.00 0.00 全国186座矿山日产量(旬，万吨) 37.38 -1.64↓ 全国186座矿山开工率(旬，%) 59.40 -2.84↓ 全国186座矿山库存(旬，万吨) 32.95 -15.15↓ BDI指数 1,766.00 -18.00↓ 铁矿石运价:巴西图巴朗-青岛(美元/吨) 24.79 -0.14↓ 铁矿石运价:西澳-青岛(美元/吨) 9.83 +0.22↑ 下游情况 247家钢厂高炉开工率(周，%) 81.70 +0.89↑ 247家钢厂高炉产能用率(周，%) 88.01 +0.48↑ 国内粗钢产量(月，万吨) 7,707 -85↓ 日均铁水产量(247家)(周，万吨) 234.42 +1.29↑ 期权市场 标的历史20日波动率(日，%) 54.31 -0.17↓ 标的历史40日波动率(日，%) 45.32 -0.10↓ 平值看涨期权隐含波动率(日，%) 35.24 -0.29↓ 平值看跌期权隐含波动率(日，%) 34.70 -0.03↓ 行业消息 1.受到发运以及到港节奏变化的影响，中国47港口到港量2472.9万吨，环比减少569.8万吨。45港口到港量2383.7万吨，环比减少565.1万吨。2.《数据解读》2024年10月14日-10月20日Mysteel澳洲巴西铁矿发运总量2460.6万吨，环比减少30.9万吨。澳洲发运量1731.6万吨，环比增加90.2万吨，其中澳洲发往中国的量1394.6万吨，环比减少22.8万吨。巴西发运量729.1万吨，环比减少121.1万吨。本期澳巴发运环比降1.2%，年同比降低5.9%，波动平稳。（瑞达研究） 观点总结 10月21日铁矿2501合约收盘761.5，上涨0.40%。宏观面，联储进入宽松周期降低美国政府的债务利息成本。截至9月底，未偿还美国联邦债务的加权平均利率为3.32%。基本面，供应维持宽松，本期铁水产量234.36万吨，环比增1.28万吨，年同比降8.09万吨，本期铁水产量增幅低于预期。操作上，日内区间运行对待，支撑关注746，请投资者注意风险控制。 重点关注 数据来源第三方，观点仅供参考。市场有风险，投资需谨慎！备注：I：铁矿石 免责声明 研究员:蔡跃辉期货从业资格号F0251444期货投资咨询从业证书号Z0013101助理研究员:李秋荣期货从业资格号F03101823 徐玉花期货从业资格号F03132080 本报告中的信息均来源于公开可获得资料，瑞达期货股份有限公司力求准确可靠，但对这些信息的准确性及完整性不做任何保证，据此投资，责任自负。本报告不构成个人投资建议，客户应考虑本报告中的任何意见或建议是否符合其特定状况。本报告版权仅为我公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用、刊发，需注明�处为瑞达期货股份有限公司研究院，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。