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股指期货周报

2024-09-29董原良东亚期货福***
股指期货周报

免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或征价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。 股指期货周报—2024-9-28 研究员:董原良 交易咨询从业证书号:Z0016129审核:唐韵Z0002422 地址:上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元 东亚期货--股指期货周报研究员:董原良Z0016129审核员:唐韵Z0002422 2024/9/28 上证50 沪深300 中证500 中证1000 现货指数周收盘 2571 3704 5202 5136 主力指数期货周收盘 2654 3828 5430 5362 基差(现货-主力期货) -82.5 -124.1 -228.5 -225.8 主力基差百分比(%) -3.21 -3.35 -4.39 -4.40 指数一周变化点 337.8 502.6 703.3 673.1 指数一周变化率% 15.13 15.70 15.63 15.08 主力合约一周变化点 425.6 634.2 955.4 939.6 主力合约一周变化率% 19.10 19.86 21.35 21.25 品种持仓一周变化手 38207 56989 32454 39412 品种持仓一周变化率% 40.2 24.5 13.7 12.4 一周政策和基本面回顾 1、美联储—理事沃勒:如果就业市场恶化,可能会考虑再次降息50个基点;理事鲍曼:担心大幅降息可能被视为提前宣告抗通胀取得胜利。尚未实现通胀目标,经济依然强劲,劳动力市场接近充分就业。费城联储主席哈克:美联储在引导经济方面表现良好。目前,美联储11月降息50BP和25BP的概率接近对半开。2、中东局势-英媒:以色列计划在黎巴嫩开展地面行动以建立缓冲区;黎巴嫩真主党:与以色列的对抗已进入新阶段——无止境的清算之战;以国防军:针对真主党的打击将持续并加强;以总统称以黎危险局势或急剧升级,否认特拉维夫参与了黎巴嫩的传呼机爆炸行动。3、特朗普拒绝哈里斯再次电视辩论的“邀约”。特朗普称若在2024年大选中失败将不再参选。4、美众议院议长再提新拨款法案,计划为政府部门“续命”3个月。美国众议院通过法案,加强总统候选人安保。美国“生物安全法案”未被纳入参议院2025财年国防授权法案5、日本央行暂停加息,将政策利率维持在0.25%不变,符合市场预期。6、土耳其宣布对进口电动车采取新规定。7、印度据悉计划对从欧盟进口的钢铁征税。8、据纽约时报:马斯克作出重大让步,巴西或将解禁X平台。9、美媒:台积电和三星均考虑在阿联酋修建芯片工厂,价值或超1000亿美元。10、9月标普全球制造业PMI初值录得47,不及预期的48.5,为15个月以来新低,且连续第三个月萎缩。美国9月标普全球服务业PMI初值录得55.4,略超预期,但显示增长放缓。11、美联储—古尔斯比:未来一年可能需要更多的降息,利率需要显著下降。失业率在方向上呈上升趋势,但水平仍然较低;博斯蒂克:此次会议降息50个基点,这并没有“锁定”未来降息的节奏;卡什卡利:预计美联储未来将采取更小幅度的降息,今年将再降息两次,每次25个基点。12、中东局势-以色列军方23日对黎巴嫩发动上千次空袭;黎卫生部门表示,以军空袭已致492死1645伤;伊朗警告以色列空袭黎巴嫩将带来“危险后果”;以防长:摧毁了真主党几十年来建造的基础设施;以色列全国进入紧急状态,预计将持续至9月30日;美国将向中东增派部队;以官员:若真主党同意在北部停火,我们也会停火。13、由于欧元区PMI数据令人失望,交易员提高了对欧洲央行降息的押注,预计10月份降息25个基点的概率为40%。14、伊朗外长:如果其他各方愿意,德黑兰准备好在纽约开始核谈判。15、美国9月谘商会消费者信心指数意外大幅下降6.9点至98.7,低于预期并创三年来最大跌幅。美国9月里奇蒙德联储制造业指数录得-21,为2020年5月以来新低。16、中东局势-美媒:黎巴嫩真主党要求伊朗袭击以色列;以色列军方对真主党发动新一轮空袭,以军称已击毙真主党导弹项目负责人;真主党袭击以色列军事基地;黎巴嫩当局恳求美国出手阻止以色列。17、日本央行行长植田和男强化不急于加息信号,称“有足够时间权衡政策”,表明该行在下月会议上采取行动的可能性很小。18、特朗普:将对每一辆从墨西哥边境进口的汽车征收100%的关税。19、伊朗总统佩泽希齐扬:伊朗准备改善与世界的关系。20、中东局势-以军指挥官告知部队,正在为可能在黎巴嫩发起地面攻势做准备;拜登:中东可能爆发全面战争,但也有达成突破性解决方案的机会;法国外长:正与美国一起推动以色列-真主党为期21天的临时停火;伊朗外长:若黎巴嫩爆发全面战争,伊朗将不会置身事外。21、美联储理事库格勒:强烈支持美联储此前降息50个基点,应将目光更多转向就业。22、美国至9月20日当周除却战略储备的商业原油库存减少447.1万桶,降幅大于预期的135.4万桶,至2022年4月1日当周以来最低水平。23、受飓风海伦妮影响,墨西哥湾29%的石油生产和17%的天然气生产被关闭。24、美国国会通过了为期三个月的短期支出法案,以避免月底政府停摆。25、利比亚立法机构就任命央行行长的相关程序签署协议,该国石油出口暂停等问题有望得到解决。26、普京:如果俄罗斯获得关于战略和战术航空、巡航导弹、无人机和高超音速武器开始大规模越境空中攻击的可靠信息,可能会考虑使用核武器。27、Meta股价创新高,公司发布了新的头显、人工智能模型和AR眼镜。28、美联储-威廉姆斯:启动基准利率使用委员会,新委员会将帮助市场使用和理解基准利率;鲍曼:希望美联储的资产负债表尽可能小;巴尔:正在审查银行流动性杠杆比率,但尚无调整计划;(巴尔与鲍曼在贴现窗口工具方面的使用存在分歧,前者正努力消除该工具的污名化,后者称仅适用于紧急情况。鲍曼是在上次FOMC会议中唯一投出反对票的官员。)库克:全力支持降息50个基点。29、中东局势-外媒:以总理放弃了与美国私下达成的谅解,并与黎巴嫩停火21天的建议保持距离;以方称即将停火的报道不实;以防长批准继续对黎真主党实施进攻行动的计划30、美国财长耶伦:在极端情况下,可以想象进行美元干预。31、以方称即将停火的报道不实;以防长批准继续对黎真主党实施进攻行动的计划。32、沙特准备放弃每桶100美元油价目标并增产;消息人士称欧佩克+将继续推进12月份的增产计划,即解除18万桶/日的产能限制。33、市场消息:美国和欧盟接近达成协议,利用被冻结的俄罗斯资产向乌克兰提供500亿美元援助。34、利比亚官员签署协议以结束有关中央银行的争端。利比亚东部政府已承诺解除石油封锁。 一周大盘回顾 上证指数本周内日K线呈现超强走势,价格重心大幅上移,恐慌情绪完全消退,市场确信见底。周末消息面平静,周一股市较为平稳。周2开始股指在一行一局一会和政治局大会的消息刺激下节节攀升;。5月以来周K线出现长阴断头铡刀在先,中间周线高点不过前一周收盘价格的极端分时弱势组合至少出现5次,上周底部三阳开泰组合可能表明这轮调整终结;本周除周一平静外股指连续高开高走,大幅上涨。周线极短下影线的光头实体超大阳线,后续可能出现寻顶走势。全周主力资金大幅流入。一周下来食品饮料、非银金融和消费者服务和房地产指数较强;电力公用事业、石油石化、银行等板块较弱 下周宏观事件和数据要点展望 需自行承担全部风险。 2024-09-02 2024-09-03 2024-09-04 2024-09-05 2024-09-06 2024-09-07 2024-09-08 2024-09-09 2024-09-10 2024-09-11 2024-09-12 2024-09-13 2024-09-14 2024-09-15 2024-09-16 2024-09-17 2024-09-18 2024-09-19 2024-09-20 2024-09-21 2024-09-22 2024-09-23 2024-09-24 2024-09-25 2024-09-26 2024/8/15 2024/8/17 2024/8/19 2024/8/21 2024/8/23 2024/8/25 2024/8/27 2024/8/29 2024/8/31 2024/9/2 2024/9/4 2024/9/6 2024/9/8 2024/9/10 2024/9/12 2024/9/14 2024/9/16 2024/9/18 2024/9/20 2024/9/22 2024/9/24 2024/9/26 上海东亚期货|周报:资金跟踪 杠杆资金——融资净买入额 (亿元) A股主力资金 净主动买入额(亿元) 2,000 60.0 40.0 20.0 0.0 -20.0 -40.0 -60.0 -80.0 -100.0 1,500 1,000 500 0 500 1,000 数据来源:Bloomberg,Wind,EAF 交易咨询业务:沪证监许可【2012】1515号 DYQH-W-股指 4 免责声明:本报告的信息均来源于公开资料,我公司对这些信息的准确性和完整性不做任何保证,也不保证所包含的信息和建议不会发生任何变更。文中的观点、结论和建议仅供参考,报告中的信息或意见并不构成所述证券或期货的买卖出价或询价,投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。服务内容-风险管理顾问服务内容-研究分析协助客户建立风险管理制度、操作流程,提供风险收集整理期货市场信息及各类相关经济信息,研究分析管理咨询、专项培训等期货市场及相关现货市场的价格及其相关影响因素,制作、提供研究分析报告或者资讯信息的研究分析服务。服务内容-交易咨询服务内容-服务电话为客户设计套期保值、套利等投资方案,拟定期货服务问询电话:021-55275087(由交易咨询部统一受理)交易策略等投诉电话:021-55275065地址:上海市虹口区东大名路1089号26层2601-2608单元电话:400-600-7299