股指期货日度数据跟踪2024-07-09

一、指数走势 07月08日，上证综指涨跌幅-0.93%，收于2922.45点，成交额2708.72亿元，深成指数涨跌幅-1.54%，收于8561.95点，成交额3110.9亿元。中证1000指数涨跌幅-2.43%，成交额1092.18亿元，其中开盘价4801.49，收盘价4693.96，当日最高价4801.49，最低价4679.28； 中证500指数涨跌幅-1.7%，成交额967.89亿元，其中开盘价4857.02，收盘价4783.62，当日最高价4857.27，最低价4768.56；沪深300指数涨跌幅-0.85%，成交额1775.6亿元，其中开盘价3420.8，收盘价3401.76，当日最高价3428.04，最低价3395.91；上证50指数涨跌幅-0.6%，成交额589.88亿元，其中开盘价2375.68，收盘价2371.69，当日最高价2387.89，最低价2368.17。 0.5 0 -0.5 -1 -1.5 -2 -2.5 -3 40 35 30 25 20 15 10 5 0 [-8,[-7,[-6,[-5,[-4,[-3,[-2,[-1,[0,[1,[2,[3,[4,[9,[10, -7]-6]-5]-4]-3]-2]-1]0]1]2]3]4]5]10]11] 中证1000 中证500 沪深300 上证50 zz1000zz500hs300sz50 图表1：中证1000、中证500、沪深300、上证50日内走势（%）图表2：四大指数个股涨跌幅比例（%）统计 09:30 09:40 09:50 10:00 10:10 10:20 10:30 10:40 10:50 11:00 11:10 11:20 11:30 13:09 13:19 13:29 13:39 13:49 13:59 14:09 14:19 14:29 14:39 14:49 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind，光期研究所 二、板块涨跌对指数影响 中证1000较前收盘价上涨-116.83点，计算机,医药生物等板块对指数向下拉动明显。中证500较前收盘价上涨-82.64点，非银金融,医药生物等板块对指数向下拉动明显。 沪深300较前收盘价上涨-29.3点，公用事业,银行等板块对指数向上拉动明显，电力设备,非银金融,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。 上证50较前收盘价上涨-14.31点，银行,公用事业,煤炭等板块对指数向上拉动明显，交通运输,医药生物,食品饮料等板块对指数向下拉动明显。图3：中证1000各板块对指数贡献的涨跌点数 0 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 -18 -20 -2-0.13-0.14-0.36-0.36-0.47-0.64-0.73-1.23-1.24-1.38 -1.67-1.7-1.89-2.06-2.1-2.45-2.84-2.93-2.99 -3.23-3.69-4.3 -5.42-5.97-6.09-6.2-6.56 -7.2 -8.39 -13.62 -18.88 数据来源：Wind，光期研究所 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -14 -16 0.350.18 -0.22-0.33-0.44-0.46-0.73-0.82-0.86-0.93-1.06-1.13-1.16-1.48-1.48-1.5 -1.59-1.62-1.76-1.87-2.63 -3.28 -4.3-4.75 -5.67-6.18 -6.98-7.21 -9.06 -13.66 图4：中证500各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 3.9 3.03 0.870.840.380.360.210.06 -0.06-0.07-0.07-0.07-0.1-0.25-0.54-0.57-0.62-0.83-0.87-0.9-1.28 -1.42-1.59-1.9 -3.64 -5.26-5.45-5.63 -7.81 图5：沪深300各板块对指数贡献的涨跌点数 数据来源：Wind，光期研究所 4 2 0 -2 -4 -6 -8 10 1.561.41.28 0.86 0.18 -0.35-0.38-0.48-0.69 -0.8 -1.21-1.35 -1.56-1.74 -2.1 -2.62-2.64-3.22 图6：上证50各板块对指数贡献的涨跌点数 8 6 5.345.2 - -12 -10.98 数据来源：Wind，光期研究所 三、股指期货基差及基差折算年化开仓成本 IM00日均基差-38.89，IM01日均基差-79.65，IM02日均基差-122.68，IM03日均基差-218.33;IC00日均基差-27.59，IC01日均基差-51.63，IC02日均基差-75.16，IC03日均基差-122.48;IF00日均基差-24.86，IF01日均基差-36.87，IF02日均基差-42.52，IF03日均基差-48.62; IH00日均基差-27.74，IH01日均基差-33.52，IH02日均基差-34.95，IH03日均基差-32.06; IM03_cost IM02_cost IM01_cost 20 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 IM00_diff 000852.SH -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 -55 -60 -65 -70 4860 4840 4820 4800 4780 4760 4740 4720 4700 4680 4660 图7：中证1000指数与主力合约基差图8：IM对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IC03_cost IC02_cost IC01_cost 12 10 8 6 4 2 0 IC00_diff 000905.SH -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40 -45 -50 4900 4880 4860 4840 4820 4800 4780 4760 4740 4720 4700 图9：中证500指数与主力合约基差图10：IC对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IF03_cost IF02_cost IF01_cost 11 9 7 5 3 1 -1 -3 IF00_diff 000300.SH -15 -20 -25 -30 -35 -40 3480 3470 3460 3450 3440 3430 3420 3410 3400 3390 3380 图11：沪深300指数与主力合约基差图12：IF对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind、光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 IH03_cost IH02_cost IH01_cost 28 23 18 13 8 3 -2 IH00_diff 000016.SH -20 -22 -24 -26 -28 -30 -32 -34 -36 -38 -40 2440 2430 2420 2410 2400 2390 2380 2370 2360 2350 2340 图13：上证50指数与主力合约基差图14：IH对冲开仓成本（%） 09:31 09:42 09:53 10:04 10:15 10:26 10:37 10:48 10:59 11:10 11:21 13:02 13:13 13:24 13:35 13:46 13:57 14:08 14:19 14:30 14:41 14:52 09:31 09:41 09:51 10:01 10:11 10:21 10:31 10:41 10:51 11:01 11:11 11:21 13:01 13:11 13:21 13:31 13:41 13:51 14:01 14:11 14:21 14:31 14:41 14:51 数据来源：Wind，光期研究所数据来源：Wind、光期研究所 四、股指期货换月点数差及其折算年化成本 14 12 10 8 6 4 2 0 00852.SH IM00-01_cost IM01-02_cost IM00-02_cost IM01-03_cost IM00-03_cost IM02-03_cost -90.7291 -38.8712 -38.1559-77.0271 15:00 4934.408 4937.707 -90.2158 -167.899 -167.756 -38.4172-77.6833 14:45 -90.36784936.315 -129.534 -129.482 -129.6 -39.1662 -39.2661 -167.338 -76.9698 14:30 4943.938 -91.2834 -131.152 -39.8682 -77.6939-168.977 -37.8257 -37.8036 14:15 -131.594-91.8986 -39.6959 -169.262 -77.3634 -37.6676 14:00 4923.897 4925.229 -130.662-91.3214 -39.3407 -168.17 -76.849 -37.5083 13:45 4918.758 -91.9286 -131.019 -39.0908 -169.295 -38.2756-77.3663 13:30 4887.995 -130.963-91.5463 -39.4162 -169.492 -77.9457 -38.5295 13:15 4869.732 -90.66 -168.946 11:30 -91.06 -39.1591 -39.3177 -169.174 -38.955-78.1141 -38.9683-78.286 11:15 -90.6249 -130.224 -130.219