私募全市场TOP周报(数据截止5.29)

私募全市场 TOP500周报 (数据截止2024.5.29) 风险提示： 本内容仅对合格投资者开放。私募基金的合格投资者，是指具备相应风险识别能力和风险承担能力，投资于单只私募基金的金额不低于100万元且符合下列相关标准的单位和个人： （一）净资产不低于1000万元的单位； （二）金融资产不低于300万元或者最近三年个人年均收入不低于50万元的个人。 一、私募全市场热点 备案新规一周年，私募行业究竟发生了啥？ 2023年5月1日，《私募投资基金登记备案办法》正式生效。新规要求私募管理人实缴资本不低于1000万元；同时，对私募基金的高管和股东等均提出严格要求。新规实施首月，仅有2家私募完成了备案登记。 增量：私募备案数锐减。新规实施一年来，即2023年5月1日到2024年5月1日，共有214家私募完成备案登记，较上一年的1315家下滑超80%。其中，私募股权、创业投资管理人登记通过的数量最多，达到144家；私募证券投资基金管理人登 记通过的有68家，其他私募管理人2家。 存量：管理人减少3500家。早在2022年2月，私募基金管理人的总数达到了24,683家，创历史新高。然而，自那时起，这一数字开始呈现连续下滑的态势。到今年3月底，私募基金管理人的总数已降至21,098家，较最高点减少了3,583家。在此统计中，私募证券基金管理人共有8,328家，私募股权和创业投资管理人共 有12,526家，私募资产配置类管理人仅为9家，其他类私募管理人共有235家。 过去12个月证投类私募机构新增及存量情况： 数据|中国基金业协会 二、私募全市场观察 月度收益看，5月以来，私募全市场整体收益率0.87%，较上周有所回落，目前连续4个月收益为正。 年度收益看，私募全市场产品今年以来平均收益率为0.4%，较上周有所回 落。 数据来源：朝阳永续基金研究平台Pro数据截至：2024/05/29 二、私募全市场观察 分策略看，截至5月29日，股票策略今年以来收益率-0.3%，离扭亏已一步 之遥；债券策略、CTA策略、宏观策略今年以来表现较优。 一级分类 二级分类 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 股票策略 -0.30% -1.46% -11.82% 9.88% 28.45% 23.69% -13.63% 7.30% -5.59% 28.65% 股票多头 0.24% -2.17% -13.05% 9.18% 29.43% 24.42% -14.40% 7.75% -6.08% 29.27% 股票市场中性 -0.52% 5.04% 1.89% 6.48% 12.24% 8.15% 0.98% 2.07% -0.64% 19.54% 股票多空 -3.58% -0.14% -7.65% 13.78% 27.60% 21.06% -9.67% 4.21% -3.93% 32.07% 指数增强 -4.80% 2.12% -9.55% 20.44% 31.93% 34.58% -19.75% 8.01% 10.73% 13.08% 管理期货 1.95% 2.36% 3.25% 10.64% 27.71% 12.25% 3.35% 1.00% 6.27% 23.89% CTA复合 1.04% 1.68% 2.21% 9.74% 26.48% 11.55% 2.90% 0.99% 5.52% 22.16% CTA套利 2.11% 6.76% 9.28% 11.51% 22.39% 10.97% 4.85% 3.44% 6.82% 12.95% CTA趋势 3.52% 1.74% 2.75% 12.04% 32.31% 14.50% 4.35% 0.39% 9.08% 29.19% 套利策略 0.84% 5.06% 1.69% 7.30% 13.07% 10.41% 2.59% 2.19% 4.02% 19.66% 套利对冲策略 -0.07% 5.58% 0.60% 6.98% 11.58% 9.83% 1.97% 1.86% 4.37% 19.02% 复合套利策略 3.25% 3.86% 4.24% 8.09% 17.30% 12.78% 5.84% 4.05% 1.99% 24.38% 宏观策略 3.58% -3.78% -9.23% 11.11% 27.72% 17.23% -5.01% 8.36% 5.26% 41.72% 主观宏观 3.33% -4.50% -10.14% 10.01% 27.44% 17.45% -5.11% 7.84% 5.36% 40.12% 量化宏观 4.84% 0.53% -1.80% 20.82% 30.89% 14.42% -2.76% 21.87% -0.42% 93.57% 债券基金 2.58% 5.16% 4.02% 6.80% 5.64% 4.59% 1.55% 2.94% 3.47% 6.11% 强债 2.27% 5.20% 7.03% 19.15% 14.29% 13.60% 2.19% 2.66% 4.76% 33.64% 纯债 4.31% 8.60% 12.03% 13.29% 7.70% 7.42% 1.84% 5.11% 0.39% 19.79% 固收复合策略 2.09% 4.10% 1.58% 4.44% 4.87% 4.05% 1.52% 2.85% 3.55% 5.54% 组合基金 0.59% -0.40% -7.19% 6.24% 20.56% 15.02% -5.30% 5.61% -2.74% 18.51% 组合基金MOM -0.19% -0.66% 1.49% 17.87% 48.38% 18.93% -5.07% 0.67% 0.54% 9.51% 组合基金FOF 0.60% -0.40% -7.32% 6.05% 20.26% 14.98% -5.30% 5.66% -2.80% 18.68% 多策略 0.46% 0.62% -5.25% 8.49% 19.29% 14.60% -4.75% 2.58% -0.18% 23.73% 主观多策略 1.62% -0.58% -6.23% 7.33% 17.96% 13.26% -5.32% 2.35% -0.46% 23.36% 量化多策略 -2.72% 3.97% -1.94% 13.88% 25.26% 23.70% 1.83% 6.89% 8.05% 58.95% 其他策略 1.87% 2.88% -8.11% 11.02% 14.35% 6.14% -3.30% 1.04% -0.48% 9.54% 类固收 9.84% 8.04% 2.21% 3.61% 4.32% 4.90% 2.22% 4.70% 4.84% 5.92% 其他 0.56% 1.85% -9.11% 11.33% 15.13% 6.32% -4.46% 0.27% -0.96% 10.41% 数据来源：朝阳永续基金研究平台Pro数据截至：2024/05/29 二、私募全市场观察 产品存量看，截至2024年5月29日，私募全市场累计产品数较去年小幅增加，但环比增长率继续维持快速下滑。 新发产品看，截至2024年5月29日，5月以来新增产品数521只(含证投类、股权类、其他类等)。 数据来源：朝阳永续基金研究平台Pro数据截至：2024/05/29 二、私募全市场观察 私募机构存量看，截至2024年5月22日，今年以来私募全市场证投类私募继续维持存优汰劣，年度机构增量自2021年以来连续下滑的态势未变。 新增成立私募机构看，单月新成立证投类私募数继续维持0增长。(注：区别于协会备案数) 数据来源：朝阳永续基金研究平台Pro数据截至：2024/05/22 三、私募TOP500观察 本部分内容主要分析了Top500私募指数和其核心策略的收益情况，以及部分代表产品的收益表现。 该内容仅限基金研究平台Pro用户查看，如未开通可添加下方企微申请试用。 更多更全私募市场资讯可访问基金研究平台Pro：https://cloud.12345fund.com/ 四、附证投类百亿私募最新名单(较上周未有变化) 特别说明： 什么是TOP500私募机构名单？ TOP500私募机构名单是朝阳永续基于多年数据沉淀，综合多家主流资方机构定义而出的、市场上认可且最关注的私募机构前500名单。 该名单根据朝阳永续独特的私募机构筛选算法，每半年更新，旨在为众多私募资管人、券商私募大赛及资产配置大赛、银行资管部门FOF团队及其他众多资方，提供私募行业最优质的头部私募机构名单。 TOP500私募机构名单有什么特点？ 1、稀缺性：伴随着私募新规落地，叠加市场不确定性增加，对于资方而言，如何筛选优质私募管理人成为重要课题！朝阳永续TOP500私募机构仅筛选全市场头部的500家，约占证投类私募的6%！具有一定稀缺性！ 2、权威性：朝阳永续TOP500私募机构名单的筛选维度包括机构业绩、风控、管理规模、在管产品数量、市场影响力及知名度、团队稳定性、历史获奖情况等综合考评，其中参考了众多中国私募基金风云榜评委、银河私募大赛优质私募等。可以说名单是通过数据+专业考评层层筛选出来的那一批头部私募机构！ 免责声明 除非另有说明，本报告中的所有材料版权均属上海朝阳永续信息技术股份有限公司（以下简称“朝阳永续”）。本报告仅提供给朝阳永续客户内部研究使用，并不面向公众发布，朝阳永续不因接收人收到本报告而视其为客户。在任何情况下，朝阳永续不对任何机构或个人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。 本报告的信息均来源于朝阳永续认为可信的数据源，但朝阳永续对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告中的资料仅反映朝阳永续于发布本报告当日的判断，可能会随时调整。朝阳永续不保证报告所含信息及资料保持在最新状态，对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，用户应当自行关注相应的更新或修改。 本报告及其所载内容为保密信息，未经朝阳永续事先书面授权，任何机构或个人不得以任何方式修改、复制或向他人提供本报告及其所包含的材料、内容。本报告不构成任何形式的投资建议或直接参考。任何机构或个人如依据本报告进行投资的，朝阳永续不对其投资行为及结果承担任何责任。本报告中涉及私募基金数据的部分（如有）仅限《私募投资基金募集行为管理办法》规定的合格投资者使用，且不构成对任何私募基金产品的推介。任何机构或个人不符合合格投资者标准不得使用相关数据，否则自行承担因此发生的不利后果。