金融期货市场流动性日报：IF、IH资金流出，IC流入

期货研究报告|金融期货市场流动性日报2023-12-07 IF、IH资金流出，IC流入 研究院量化组 研究员 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 联系人 李逸资 0755-23887993 liyizi@htfc.com 从业资格号：F03105861 李光庭 0755-23887993 liguangting@htfc.com从业资格号：F03108562 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2023年12月6日，沪深300期货(IF)成交1212.69亿元，较上一交易日减少6.05%；持仓金额2767.19亿元，较上一交易日减少4.47%；成交持仓比为0.44。中证500期货(IC)成交945.22亿元，较上一交易日减少1.84%；持仓金额3236.32亿元，较上一交易日增加0.25%；成交持仓比为0.29。上证50(IH)成交443.5亿元，较上一交易日减少1.58%；持仓金额960.14亿元，较上一交易日减少3.01%；成交持仓比为0.46。 国债期货流动性情况 2023年12月6日，2年期债(TS)成交919.16亿元，较上一交易日增加42.25%；持仓金额1211.52亿元，较上一交易日增加1.75%；成交持仓比为0.76。5年期债(TF)成交529.16亿元，较上一交易日减少2.28%；持仓金额1036.35亿元，较上一交易日增加2.53%；成交持仓比为0.51。10年期债(T)成交565.27亿元，较上一交易日减少7.98%；持仓金额1794.78亿元，较上一交易日增加0.56%；成交持仓比为0.31。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 金融期货市场流动性日报丨2023/12/7 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明2/8