量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 2023-05-12 交易所会员持仓 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：乙二醇(11.41%)，LPG(10.40%)，豆二(8.06%)。 减少：苹果(-4.60%)，橡胶(-4.50%)，2年期国债期货(-4.36%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 119 180 115 111 140 107 103 2022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：乙二醇(11.41%)，LPG(10.40%)，豆二(8.06%)。 减少：苹果(-4.60%)，橡胶(-4.50%)，2年期国债期货(-4.36%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：豆二(14.58%)，乙二醇(8.67%)，苯乙烯(7.65%)。减少：不锈钢(-5.05%)，苹果(-4.98%)，黄金(-4.33%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：玉米，菜油，棉纱，鸡蛋。 多头持仓减少，空头持仓增加：白糖，沪银，粳米，玉米淀粉。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 研究员： 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖 棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 40.9 109.9 48.9 4.5 21.6 52.6 16.8 10.9 9.3 149.9 294.7 118.0 14.2 18.5 5.4 46.3 53.8 -72.0 96.3 39.5 256.4 63.5 60.2 306.0 34.7 139.3 180.0 0.1 52.4 194.9 73.5 7.0 52.0 17.8 14.4 121.1 106.5 44.4 11.4 23.6 7.1 101.7 260.6 47.3 91.7 92.9 172.1 16.7 10.4 27.3 6.1 38.4 18.0 28.9 21.5 12.7 21.1 12.3 7.1 -3.4% -3.9% 3.7% 3.2% 6.0% 4.6% 0.3% -0.8% -0.7% 0.4% -1.9% 0.7% 0.1% 0.8% 0.2% -0.1% -4.3%#DIV/0!2.1% 3.5% 8.3% -0.4% 9.6% 5.0% 0.8% -2.0% 1.0% -2.6% -2.7% 2.4% 3.7% 8.2% 8.1% 0.2% 8.3% -1.4% -1.3% -2.9% -2.7% -0.2% -2.4% 9.8% -2.3% 0.5% -0.1% 2.9% 1.4% -0.9% -2.9% -1.1% -0.4% 0.7% -2.7% 5.1% 2.9% 5.3% 2.6% -1.3% 0.5% -3.8% 170.1 100.7 150.8 12.0 21.4 44.9 33.6 31.0 7.2 136.1 137.4 56.1 11.2 29.8 22.8 19.2 24.4 -19.6 24.4 12.5 46.3 22.1 25.6 58.8 42.4 28.7 54.0 0.0 16.1 65.1 20.8 53.0 22.4 11.9 6.3 71.2 60.3 23.4 11.0 9.4 2.4 52.9 64.5 34.2 24.7 51.7 35.0 14.2 33.2 9.0 4.0 6.8 280.6 420.4 303.9 119.4 42.9 15.0 7.1 -4.0% -7.8% -0.7% -0.2% 3.7% 1.8% -2.1% -3.3% -1.2% -1.7% -3.1% -0.8% -0.5% 0.5% 0.0% -0.3% -3.4%#DIV/0!1.4% 2.6% 6.2% -0.6% 11.1% 2.9% -0.2% -4.0% 0.3% -3.6% -2.8% 1.6% 1.1% 7.6% 5.8% -1.8% 5.6% -3.2% -2.7% -4.1% -2.0% -0.6% -0.7% 10.5% -3.6% 1.4% -2.3% 3.2% -0.7% -1.4% -4.2% -0.4% -0.7% 0.0% -2.6% 4.0% 1.9% 4.0% 1.3% -1.4% 0.4% -3.9% 32.629.6% 187.038.2% 38.024.0% 4.129.3% 31.018.5% 53.942.1% 32.6-17.9% 26.06.2% 7.057.6% 107.3-9.4% 215.4-27.9% 63.6-23.8% 19.3-20.5% 16.64.4% 4.67.0% 19.24.2% 32.217.1% -#DIV/0! 40.3-16.0% 53.61.2% 35.47.7% 154.4-9.8% 72.274.2% 57.221.5% 318.424.5% 60.7-0.6% 88.9-19.6% 207.6-15.8% 0.2-26.7% 31.5-1.4% 305.0-8.2% 40.531.5% 22.03.2% 146.418.5% 18.633.8% 21.228.4% 194.538.2% 81.45.0% 60.319.5% 10.9-17.4% 34.851.9% 15.436.7% 98.3-8.2% 164.634.0% 70.2-20.9% 104.327.1% 90.8-18.2% 130.772.7% 10.0-35.1% 4.610.5% 11.317.6% 2.7-27.9% 37.625.9% 5.756.1% 6.636.7% 8.847.1% 6.127.5% 9.8-1.3% 6.919.2% 4.125.8% 1,479.229.0% 1,549.232.6% 1,222.920.3% 116.025.2% 321.616.6% 480.739.9% 545.3-19.8% 523.93.6% 53.357.2% 746.6-11.3% 773.8-28.7% 232.0-24.9% 146.9-20.9% 133.54.1% 97.46.9% 66.03.9% 119.418.5% -#DIV/0!155.8-16.6% 192.50.5% 139.75.8% 347.2-10.0% 313.476.6% 203.519.0% 854.723.3% 736.7-2.7% 258.9-20.2% 693.3-16.6% 0.2-27.2% 119.0-2.0% 1,143.7-10.7% 143.130.7% 1,110.21.0% 423.016.2% 155.230.4% 77.826.1% 1,329.336.4% 630.83.9% 311.520.2% 103.7-17.8% 173.754.8% 62.838.3% 721.5-9.6% 576.835.2% 564.1-22.4% 313.027.5% 625.5-19.9% 327.772.3% 84.5-35.9% 119.910.5% 46.517.4% 14.5-28.0% 107.825.6% 748.654.7% 803.235.8% 1,046.045.8% 481.926.2% 999.2-1.4% 701.919.1% 822.525.8% 2,754- 1,810,09318,699 59,2733,700 8,339- 15,123-403 109,792-716 1,017-336 8,715106 29,378-101 2,300- 125,335-5,691 22,290- 55,915-1,011 100- 1,070-30 12,95929 22,2672,254 -- 2,433340 4,049100 1,104-127 10,041- 10,811- 73,760-500 32,2463,006 182,330-550 7,1501,421 1,689- 205130 2,72130 1,558120 9,148- 13,014,000- 29,870- 3,505- 1,200- 64,308-54 16,53794 322,7515,679 59,574-201 12,478315 -- 12,9202,400 12,104- 3,538- 1,122- 1,470- 46,719-692 -- -- -- 15,84049 4,185-15 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -4,237 -5,045 -1,960 -3,047 -1,098 -2,002 沪银 -20,490 1,190 -11,914 1,339 -9,113 2,324 沪铜 10,413 8,361 8,460 3,828 5,645 4,586 沪锌 8,779 6,605 6,819 5,195 4,695 2,362 有色金属 沪铝沪镍 7,817397 9,8931,153 6,631 -1,461 8,461 -438 7,816 -1,182 4,223 -235 沪锡 -2,108 -1,508 -2,296 -1,584 -2,895 -582 沪铅 -1,373 -113 -190 -319 148 2,060 铁矿石 25,288 15,877 13,801 12,458 9,927 1,214 螺纹钢 -31,338 -39,883 -20,564 -30,870 -11,429 -26,644 热轧卷板 7,659 1,189 7,123 -996 5,036 -2,738 黑色建材 不锈钢焦煤 -1,894 3,789 -2,684 6,237 -1,221 1,931 -1,829 1,146 -1,590 1,764 -1,640 1,403 焦炭 1,348 1,043 686 178 3