量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-05-12 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1907.68亿元（商品），1189.35亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 摘要： 119 180 115 111 140 当日持仓保证金为：1907.68亿元（商品），1189.35亿元（金融）。当日增量：-27.40亿元（商品），+30.90亿元（金融）。 三日增量：+1.81亿元（商品），-8.49亿元（金融）。五日增量：+38.05亿元（商品），+12.24亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：棉花、黄金、白银成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：PP、PTA日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：豆一、豆粕、菜粕、生猪 K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：棉花、黄金、白银 K线收阴对应资金流出：PP、PTA 107 103 2022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告非期货交易咨询业务项下服务，其中的观点和信息仅作参考之用，不构成对任何人的投资建议。中信期货不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。如本报告涉及行业分析或上市公司相关内容，旨在对期货市场及其相关性进行比较论证，列举解释期货品种相关特性及潜在风险，不涉及对其行业或上市公司的相关推荐，不构成对任何主体进行或不进行某项行为的建议或意见，不得将本报告的任何内容据以作为中信期货所作的承诺或声明。在任何情况下，任何主体依据本报告所进行的任何作为或不作为，中信期货不承担任何责任。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 1400 44% 3400 1350 1300 42% 3200 1250 40% 3000 1200 1150 38% 2800 1100 36% 2600 1050 1000 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种 1日涨跌幅 振幅 活跃度 5日涨跌幅 乙二醇 2.85% 3.50% 1.144.32% 纸浆 2.56% 3.15% 1.361.23% 菜粕连豆豆二焦炭豆粕焦煤硅铁玉米淀粉20号胶红枣粳米豆油动煤棉纱不锈钢苹果锰硅鸡蛋铁矿热卷PVC 沪铅 玻璃螺纹沪镍沪金塑料菜油沪铝沪胶沪铜郑棉PP 尿素甲醇 -1.76%-1.94% 2.39%2.32% 0.600.60 -4.98%-2.86% 燃油 -2.09% 2.34% 2.82 5.83% 苯乙烯 -2.20% 2.39% 0.89 -2.49% 低硫燃油 -2.22% 2.42% 1.47 1.76% 郑糖 -2.32% 2.00% 1.61 -1.97% 纯碱 -2.50% 2.81% 1.57 -8.43% TA -3.11% 3.74% 1.04 -3.17% 原油 -3.35% 2.58% 3.14 0.26% LPG -3.73% 3.47% 1.04 -3.26% 沪银 -4.15% 4.21% 1.70 -7.08% 沪锡 -4.58% 4.40% 2.39 -5.53% 棕榈沥青沪锌 2.40%4.13% 2.40%3.05% 1.70%3.12% 1.62%4.29% 1.61%2.91% 1.09%4.57% 0.99%2.15% 0.79%2.44% 0.65%1.86% 0.62%1.54% 0.51%1.58% 0.10%0.40% 0.06%1.78% 0.00%#DIV/0! 0.00%1.07% -0.06%1.24% -0.11%1.35% -0.13%1.01% -0.17%0.96% -0.22%3.30% -0.31%1.92% -0.35%0.71% -0.46%0.37% -0.48%1.99% -0.53%1.96% -0.69%1.74% -0.72%1.41% -0.85%0.80% -0.87%1.33% -0.93%1.49% -0.96%1.99% -1.09%1.45% -1.11%1.27% -1.24%1.03% -1.28%1.41% -1.52%1.42% -1.60%1.57% #DIV/0! 1.14 1.47 2.16 0.85 0.63 0.89 0.60 0.76 0.98 0.96 0.44 0.48 0.97 1.36 1.36 0.60 0.41 0.41 0.72 0.54 0.64 0.75 1.15 0.73 1.94 0.80 0.56 1.49 1.02 1.75 0.78 0.76 0.56 0.98 0.95 1.44 2.88% 3.15% 1.58% 0.12% 0.72% 0.09% 0.74% -2.22% -1.72% -0.71% 0.55% -0.53% -3.44% 0.00% -2.10% -1.48% -3.41% -1.75% -0.55% -0.40% -0.96% -1.65% -0.74% -4.77% -1.23% -8.13% -1.35% -2.73% -1.81% -2.64% 3.56% -3.38% -3.41% -2.34% -3.33% 0.57% -3.00% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪铜 3.96 沪铜 12.53 乙二醇 3.47 原油 4.31 沪铝 1.65 沪铝 4.20 豆粕 1.54 纯碱 4.11 原油 1.52 乙二醇 3.65 苯乙烯 1.03 豆粕 3.35 沪锌 0.91 沪镍 3.35 菜粕 0.85 PP 3.18 PP 0.81 焦煤 2.87 沥青 0.71 棕榈 2.86 LPG 0.65 豆油 2.71 塑料 0.39 TA 2.65 纯碱 0.38 PVC 2.34 焦煤 0.25 菜粕 2.27 豆二 0.24 塑料 2.04 PVC 0.23 LPG 1.88 焦炭 0.18 沪锡 1.65 铁矿 0.15 20号胶 1.34 热卷 0.14 苯乙烯 1.32 棕榈 0.06 铁矿 1.13 尿素 0.06 甲醇 1.12 20号胶 0.04 尿素 0.92 红枣 0.03 玉米 0.67 棉纱 0.01 纸浆 0.56 不锈钢 0.00 热卷 0.53 动煤 0.00 鸡蛋 0.53 玉米 -0.02 燃油 0.48 锰硅 -0.03 豆二 0.36 粳米 -0.03 菜油 0.34 连豆 -0.04 沪铅 0.31 纸浆 -0.04 锰硅 0.30 鸡蛋 -0.05 沥青 0.18 沪铅 -0.08 连豆 0.15 沪镍 -0.12 红枣 0.08 淀粉 -0.16 不锈钢 0.06 低硫燃油 -0.20 动煤 0.00 菜油 -0.21 棉纱 0.00 燃油 -0.29 硅铁 -0.02 苹果 -0.35 焦炭 -0.05 硅铁 -0.49 淀粉 -0.06 甲醇 -0.93 粳米 -0.08 沪胶 -1.04 低硫燃油 -0.11 玻璃 -1.15 玻璃 -0.43 TA -1.17 沪胶 -0.57 沪锡 -1.21 沪锌 -0.69 豆油 -1.40 郑糖 -1.16 螺纹 -2.12 螺纹 -1.35 郑糖 -2.12 苹果 -1.97 郑棉 -2.41 郑棉 -4.50 沪金 -6.29 沪金 -11.02 沪银 -9.22 沪银 -12.20 品种 沉淀资金(亿) 沪铜 157.80 沪金 147.92 铁矿 115.39 沪银 107.78 螺纹 84.17 豆粕 73.78 豆油 59.89 棕榈 57.67 郑棉 57.64 郑糖 57.26 TA 48.60 沪铝 46.85 甲醇 39.80 PP 37.80 PVC 36.41 玻璃 36.19 纯碱 35.80 原油 34.81 热卷 34.43 沪胶 33.84 乙二醇 30.70 塑料 30.53 玉米 30.43 沪镍 27.90 菜油 22.76 沪锌 22.18 沪锡 21.49 沥青 21.33 苯乙烯 18.47 菜粕 16.73 纸浆 16.18 LPG 16.02 燃油 14.92 硅铁 13.95 焦煤 13.50 苹果 11.32 锰硅 11.12 连豆 10.65 焦炭 10.31 尿素 9.88 20号胶 8.68 不锈钢 8.60 鸡蛋 7.84 淀粉 7.72 沪铅 7.11 低硫燃油 5.26 豆二 2.33 红枣 2.32 粳米 0.93 棉纱 0.31 动煤 0.00 品种1日沉淀资金变化(亿)品种5日沉淀资金变化(亿) 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 12827 14316 13733 15226 0.015 142 2.87% 豆粕 62824 54120 61777 52677 0.014 68 1.96% 豆油 44739 48285 35735 41031 -0.034 56 0.77% 菜粕 37790 29985 43969 32344 0.016 81 2.73% 菜油 27838 26944 26067 27962 0.003 -45 -0.56% 棕榈油 38060 35759 41756 36697 -0.007 -62 -0.90% 玉米 29365 41339 33178 39664 -0.015 18 0.71% 玉米淀粉 8439 10964 12084 16337 -0.002 14 0.49% 棉花 20136 27893 21053 26928 0.023 -160 -1.03% 白糖 38913 50532 49496 56220 0.000 -130 -1.88% 鸡蛋 6891 7818 5366 6650 -0.001 -7 -0.17% 生猪 2468 3702 2406 3540 0.012 180 1.15% 苹果 6851 9794 7507 9189 0.022 -26 -0.31% 沪铜 9197 7292 10091 9638 -0.017 -250 -0.39% 沪铝 14179 15338 14463 15864 -0.029 -130 -0.72% 沪铅 1974 3312 3161 2557 -0.069 -40 -0.26% 沪锌 8624 7458 7276 7