量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-05-09 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：黄金、动力煤低于5%分位数（近一年）。白银、股指期货IH基差（次月）、股指期货IH基差（季月）高于95%分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 220 119 180 115 111 140 107 103100 摘要：基差： 黄金、动力煤低于5%分位数（近一年）。白银、股指期货IH基差（次月）、股指期货IH基差（季月）高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：豆油/豆粕、豆粕-菜粕、豆油-棕榈油、菜油-棕榈油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。 黑色建材：焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。 有色金属：金6、12价差低于5%分位数（近一年）。 金融期货：国债期货活跃合约跨品种价差、国债期货当季合约跨品种价差、国债期货次季合约跨品种价差、5年国债期货当季合约跨期价差、5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IF跨期价差(次月-当月）、股指期货IF跨期价差(季月-次月）、股指期货IH跨期价差(次月-当月）、股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于5%分位数（近一年）；股指期货IF跨期价差(下季-季月）高于95%分位数（近一年）。 2022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/42023/5 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 67610183602166015300 190500209750 67070182752145015245 179710208040 540 85 210 55 10790 1710 515 -8 317 8 84362589 0.81%0.47%0.98%0.36%6.00%0.82% 0.570.750.460.760.780.52 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 4505761 4535739 -322 0 -21 -0.62% 0.38% 0.010.99 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 380039702190152075099268407250 369137742164135271492170307238 109196 27 169 3671-19012 113 66-6 1 -7 314-75 -313 2.95%5.19%1.22% 12.47% 5.04%7.71% -2.70% 0.17% 0.540.950.550.830.910.020.360.89 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 269032204513842578704530 16347 7120877976403225 260229553527755271464131156006906823986163042 88 265986873724399747214540 -976 183 10 196692892936645 1220561451-977 452 3.38%8.97% 27.94%11.56%10.13% 9.66%4.79%3.10%6.55% -11.33% 6.02% 0.860.790.800.580.680.360.180.940.090.520.23 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 815059057380600524507641805250117504590 7840594372575426228751643085172120103637 310-38123579163 -439-12878-260 953 8876-1 314 97-531 -70418 -4861154 3.95% -0.64% 1.69% 10.67% 7.13% -85.21% -2.97% 1.51% -2.16%26.20% 0.920.220.840.790.770.940.210.130.750.36 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.15 2.17 -0.02 0.02 豆粕-菜粕 499.18 545.59 -46.41 0.00 豆油-棕榈油 367.06 440.18 -73.11 0.00 农产品 菜油-豆油 663.50 630.59 32.91 0.13 菜油-棕榈油 1030.56 1070.77 -40.20 0.01 菜油/菜粕 2.72 2.78 -0.05 0.00 玉米淀粉-玉米 362.32 346.99 15.33 0.93 卷螺差 97.48 94.15 3.33 0.77 黑色建材 螺矿比 5.12 5.12 0.00 0.56 焦炭/焦煤 1.60 1.58 0.02 1.00 化工能源 L-PP 800.00 790.00 10.00 0.98 PP-3*MA 30.00 -47.50 77.50 0.82 铝锌比 0.85 0.86 -0.01 0.94 铜锌比 3.14 3.15 -0.01 0.94 金银比 0.08 0.08 0.00 0.17 铜当月次月价差 70.00 80.00 -10.00 0.31 铝当月次月价差 45.00 50.00 -5.00 0.50 铅当月次月价差 15.00 10.00 5.00 0.88 有色金属 锌当月次月价差 60.00 65.00 -5.00 0.33 铜连1连2月价差 110.00 100.00 10.00 0.48 铝连1连2价差 55.00 45.00 10.00 0.67 铅连1连2月价差 0.00 -10.00 10.00 0.48 锌连1连2月价差 130.00 175.00 -45.00 0.40 金6、12价差 -3.34 -3.56 0.22 0.02 银6、12价差 -55.00 -58.00 3.00 0.16 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.13 0.16 -0.04 0.01 国债期货当季合约跨品种价差 0.13 0.16 -0.04 0.00 国债期货次季合约跨品种价差 0.38 0.40 -0.02 0.02 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.25 0.27 -0.02 0.00 5年国债期货次季合约跨期价差 0.26 0.22 0.04 0.01 10年国债期货当季合约跨期价差 0.50 0.50 0.00 0.22 10年国债期货次季合约跨期价差 0.38 0.38 0.00 0.03 汇率 两岸汇差 -0.01 0.00 -0.01 0.18 股指期货IF基差（当月） 1.08 4.66 -3.59 0.73 股指期货IF基差（次月） 15.88 17.66 -1.79 0.89 股指期货IF基差（季月） 44.08 46.86 -2.79 0.94 股指期货IF基差（下季） 40.48 47.66 -7.19 0.69 股指期货IH基差（当月） -1.26 -0.28 -0.99 0.58 股指期货IH基差（次月） 12.74 11.32 1.41 0.97 股指期货IH基差（季月） 38.14 37.72 0.41 1.00 股指期货IH基差（下季） 27.34 27.12 0.21 0.93 股指期货IC基差（当月） 6.38 19.18 -12.81 0.62 股指期货IC基差（次月） 32.18 41.58 -9.41 0.71 股指期货IC基差（季月） 92.18 108.18 -16.01 0.71 股指期货IC基差（下季） 133.78 157.38 -23.61 0.45 股指期货IM基差（当月） -1.96 14.70 -16.66 0.50 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 18.8479.04 40.50108.30 -21.66-29.26 0.500.38 股指期货IM基差（下季） 129.24 154.50 -25.26 0.13 股指期货IF跨期价差(次月-当月） -14.80 -13.00 -1.80 0.05 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -28.20 -29.20 1.00 0.03 股指期货IF跨期价差(下季-季月） 3.60 -0.80 4.40 1.00 股指期货IH跨期价差(次月-当月） -14.00 -11.60 -2.40 0.01 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -25.40 -26.40 1.00 0.02 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 10.80 10.60 0.20 0.85 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -25.80 -22.40 -3.40 0.31 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -60.00 -66.60 6.60 0.35 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -41.60 -49.20 7.60 1.00 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -20.80 -25.80 5.00 0.50 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -60.20 -67.80 7.60 0.88 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -50.20 -46.20 -4.00 0.75 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位