量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-05-04 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2001.12亿元（商品），1365.52亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 摘要： 119 180 115 111 140 当日持仓保证金为：2001.12亿元（商品），1365.52亿元（金融）。当日增量：+69.85亿元（商品），-7.09亿元（金融）。 三日增量：+141.07亿元（商品），+49.57亿元（金融）。五日增量：+90.40亿元（商品），+72.06亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：乙二醇K线收阴对应资金流入：螺纹钢成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：玉米、玉米淀粉、焦炭、铁矿石、PTA、生猪日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：菜油、棉花、橡胶 K线收阳对应资金流出：乙二醇 K线收阴对应资金流入：螺纹钢 K线收阴对应资金流出：玉米、玉米淀粉、焦炭、铁矿石、PTA、生猪 107 103 2022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 1400 44% 3400 1350 1300 42% 3200 1250 40% 3000 1200 1150 38% 2800 1100 36% 2600 1050 1000 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 苹果3.41%2.17%0.994.34% 沪镍2.59%2.45%1.262.05% 沪银2.50%1.06%0.663.19% 沪金2.26%1.00%0.502.95% 豆油1.76%3.33%0.831.07% 郑棉1.46%2.62%0.745.63% 乙二醇1.20%3.10%0.68-0.28% 不锈钢1.14%1.72%0.943.65% 棕榈1.04%3.14%0.91-1.39% 棉纱1.02%2.07%0.964.51% 菜油0.97%3.92%1.62-1.36% 纸浆0.79%1.85%0.56-2.97% 沪铅0.74%0.96%0.860.47% 红枣0.51%2.02%0.895.01% 沪胶0.27%2.48%1.001.11% 粳米0.10%0.25%0.18-0.12% 20号胶0.08%2.30%0.541.67% 尿素0.02%3.19%0.81-1.81% 动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00% 豆二-0.05%2.24%2.002.42% 沪铝-0.28%0.98%0.41-2.21% 鸡蛋-0.54%0.84%0.47-1.95% 沪锡-0.61%4.36%1.57-0.30% 锰硅-0.64%1.25%0.612.30% PVC-0.66%2.67%0.77-2.09% 沪铜-0.74%0.92%0.33-2.01% 连豆-0.80%1.60%0.81-3.07% 沪锌-0.81%2.34%1.09-1.83% 豆粕-0.84%1.42%0.470.99% 塑料-1.04%1.66%0.62-2.15% 硅铁-1.10%2.24%0.58-2.41% 螺纹-1.19%1.87%0.55-2.91% 淀粉-1.21%2.17%0.76-1.22% PP-1.27%2.48%0.68-2.38% 甲醇-1.42%2.34%0.55-4.86% 热卷-1.58%1.87%0.48-3.32% 玉米-1.70%2.23%0.50-3.04% 郑糖-1.76%1.38%0.912.33% 铁矿-2.03%2.44%0.50-3.71% 纯碱-2.10%2.45%1.16-4.52% 焦炭-2.55%3.10%0.56-6.87% 菜粕-2.80%3.17%1.042.01% 苯乙烯-2.84%3.71%0.74-4.36% 玻璃-3.19%3.81%1.14-5.65% LPG-3.94%5.65%0.85-7.23% 沥青 -4.15% 1.55% 0.80 -4.81% 焦煤 -4.25% 5.03% 0.62 -11.33% 燃油 -4.95% 3.20% 1.79 -7.13% TA -5.15% 2.56% 0.69 -6.49% 原油 -6.24% 1.99% 1.72 -10.05% 低硫燃油 -6.39% 2.22% 1.26 -6.64% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪金 9.03 沪金 6.60 沪银 8.60 郑棉 5.65 郑棉 2.80 PP 1.80 苹果 2.04 焦煤 1.51 螺纹 1.96 菜粕 0.51 沪镍 1.56 PVC 0.46 铁矿 1.39 豆油 0.45 焦煤 1.29 淀粉 0.13 热卷 1.27 红枣 0.12 菜油 1.17 沪铜 0.11 沪铜 1.08 棉纱 0.06 PP 0.91 动煤 0.00 豆油 0.84 不锈钢 0.00 沪锌 0.83 粳米 -0.03 甲醇 0.77 连豆 -0.06 玻璃 0.74 乙二醇 -0.10 纯碱 0.57 沪铅 -0.12 PVC 0.56 苯乙烯 -0.15 乙二醇 0.44 20号胶 -0.26 苯乙烯 0.44 豆二 -0.42 沪铅 0.42 鸡蛋 -0.43 纸浆 0.37 玉米 -0.45 淀粉 0.35 焦炭 -0.45 不锈钢 0.34 尿素 -0.51 连豆 0.30 苹果 -0.55 沪铝 0.29 菜油 -0.60 鸡蛋 0.28 郑糖 -0.62 沪胶 0.20 沪锌 -0.69 焦炭 0.19 豆粕 -0.73 尿素 0.19 沪银 -1.06 沥青 0.19 沪锡 -1.08 塑料 0.16 硅铁 -1.08 LPG 0.11 沪胶 -1.19 20号胶 0.08 LPG -1.21 原油 0.07 原油 -1.36 硅铁 0.04 热卷 -1.39 棉纱 0.03 锰硅 -1.60 沪锡 0.01 低硫燃油 -1.85 TA 0.00 纯碱 -2.23 动煤 0.00 沥青 -2.32 红枣 -0.03 纸浆 -2.39 粳米 -0.04 棕榈 -2.56 锰硅 -0.05 燃油 -2.82 豆二 -0.06 塑料 -3.23 玉米 -0.10 沪镍 -3.88 燃油 -0.36 铁矿 -4.49 低硫燃油 -0.37 甲醇 -4.54 菜粕 -0.49 玻璃 -5.39 棕榈 -0.57 沪铝 -6.21 豆粕 -1.07 TA -8.18 郑糖 -3.74 螺纹 -9.91 品种 沉淀资金(亿) 沪金 151.54 沪铜 142.24 铁矿 110.94 沪银 109.54 螺纹 82.52 豆粕 67.63 郑棉 58.94 郑糖 58.54 豆油 55.87 棕榈 53.28 TA 44.63 沪铝 42.84 玻璃 36.83 甲醇 36.21 沪胶 33.77 热卷 32.60 PP 32.24 PVC 32.23 纯碱 31.54 玉米 29.12 塑料 27.28 原油 26.24 乙二醇 25.73 沪镍 24.03 沪锌 22.18 菜油 22.05 沥青 20.21 沪锡 17.63 苯乙烯 16.51 纸浆 15.09 苹果 14.37 燃油 14.10 硅铁 13.57 菜粕 13.50 LPG 13.21 锰硅 10.71 连豆 10.08 焦炭 10.04 焦煤 9.45 尿素 8.67 不锈钢 8.59 淀粉 7.38 沪铅 7.07 20号胶 7.06 鸡蛋 6.94 低硫燃油 5.20 红枣 2.23 豆二 1.87 粳米 0.99 棉纱 0.23 动煤 0.00 品种1日沉淀资金变化(亿)品种5日沉淀资金变化(亿) 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 10448 9523 15379 10505 0.009 -12 -0.25% 豆粕 66482 75297 70996 67255 0.008 -34 -0.97% 豆油 52866 53077 56819 52425 -0.001 134 1.79% 菜粕 57396 57219 52383 61845 0.001 -54 -1.82% 菜油 41783 37692 46392 38652 0.020 93 1.16% 棕榈油 46761 52058 55233 57449 0.005 92 1.34% 玉米 52199 41241 44889 45098 -0.022 -40 -1.51% 玉米淀粉 16868 14618 22058 15276 -0.079 -51 -1.71% 棉花 62697 47465 58245 43862 0.044 355 2.31% 白糖 47407 72608 64659 86325 0.035 7 0.10% 鸡蛋 7974 4786 6932 5098 -0.027 -8 -0.19% 生猪 3211 2200 3414 2244 -0.027 -470 -2.87% 苹果 20788 12629 22696 11000 0.012 -2 -0.02% 沪铜 6718 5683 7401 6406 -0.008 70 0.10% 沪铝 10579 11165 9777 10928 -0.002 0 0.00% 沪铅 8367 4323 6383 5560 -0.033 100 0.65% 沪锌 15498 12795 15360 13320 -0.014 -95 -0.45% 沪锡 5922 6087 5659 6153 -0.014 -1010 -0.48% 沪镍 7925 7387 9029 7149 0.006 2260 1.22% 黄金 11793 6270 10000 5526 -0.088 -3 -0.65% 白银 32872 30154 38264 31124 0.034 -1 -0.02% 螺纹钢 135231 98642 140059 111558 0.009 -35 -0.96% 热卷 47143 34089 56564 30629 -0.027 -27 -