量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-05-05 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：黄金、动力煤、棉花、菜油低于5%分位数（近一年）。原油、股指期货IH基差（次月）、股指期货IH基差（季月）高于95%分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 220 119 180 115 111 140 107 摘要：基差： 黄金、动力煤、棉花、菜油低于5%分位数（近一年）。原油、股指期货IH基差（次月）、股指期货IH基差（季月）高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：豆油/豆粕、豆粕-菜粕、豆油-棕榈油、菜油-棕榈油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。 黑色建材：焦炭/焦煤高于95%分位数（近一年）。化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。 有色金属：金6、12价差低于5%分位数（近一年）；铝锌比、铜锌比高于95%分位数 （近一年）。 金融期货：国债期货活跃合约跨品种价差、国债期货当季合约跨品种价差、国债期货次季合约跨品种价差、5年国债期货当季合约跨期价差、5年国债期货次季合约跨期价差、10年国债期货次季合约跨期价差、股指期货IH跨期价差(次月-当月）、股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于5%分位数（近一年）；股指期货IF跨期价差(下季-季月）高于95%分位数（近一年）。 103 2022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 66730183602131015350 190350205250 66810183202128515345 183260208830 -80 4025 5 7090 -3580 525 -6 319 8 84632758 -0.12% 0.22%0.12%0.03%3.87% -1.71% 0.160.640.220.510.420.06 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 4555831 4585846 -3 -15 0 -21 -0.73%-0.26% 0.000.61 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 370038502290154074499868407250 362236762141135269892170867284 78 174150188 4777-246 -34 115 64-2 1 -7 317-72 -311 2.15%4.73%6.98% 13.91% 6.67%8.36% -3.47%-0.47% 0.420.910.710.910.920.040.200.84 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 270032004289829676304820 16078 7070858976403163 260229313518759670764152159956925816187752987 98 269771700554668 83 145428-1135176 8 194685891972641 1228541452-986 451 3.77%9.18% 21.92% 9.21%7.83% 16.09% 0.52%2.09%5.24% -12.93% 5.90% 0.930.820.560.150.600.540.000.810.040.380.20 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 815058657400591024557340405200114004590 7899591972975370228149542205164117303544 251-54103540174 -422-18036-3301046 8679-3 308 96-533 -70417 -4831154 3.18% -0.91% 1.41% 10.06% 7.63% -85.25% -4.27% 0.70% -2.81%29.51% 0.860.150.800.770.800.990.070.070.670.50 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.17 2.20 -0.03 0.05 豆粕-菜粕 559.62 581.09 -21.46 0.01 豆油-棕榈油 489.85 640.02 -150.17 0.03 农产品 菜油-豆油 546.92 495.65 51.26 0.05 菜油-棕榈油 1036.77 1135.68 -98.91 0.02 菜油/菜粕 2.77 2.82 -0.05 0.00 玉米淀粉-玉米 339.79 340.01 -0.22 0.88 卷螺差 67.37 64.10 3.27 0.51 黑色建材 螺矿比 5.15 5.10 0.04 0.56 焦炭/焦煤 1.59 1.58 0.00 1.00 化工能源 L-PP 750.00 740.00 10.00 0.98 PP-3*MA 35.00 47.50 -12.50 0.81 铝锌比 0.87 0.88 -0.01 0.96 铜锌比 3.16 3.19 -0.03 0.96 金银比 0.08 0.08 0.00 0.11 铜当月次月价差 130.00 90.00 40.00 0.47 铝当月次月价差 75.00 55.00 20.00 0.67 铅当月次月价差 0.00 30.00 -30.00 0.73 有色金属 锌当月次月价差 90.00 110.00 -20.00 0.36 铜连1连2月价差 60.00 80.00 -20.00 0.37 铝连1连2价差 45.00 20.00 25.00 0.62 铅连1连2月价差 0.00 20.00 -20.00 0.48 锌连1连2月价差 170.00 155.00 15.00 0.51 金6、12价差 -3.86 -3.44 -0.42 0.00 银6、12价差 -57.00 -54.00 -3.00 0.09 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.07 0.14 -0.08 0.01 国债期货当季合约跨品种价差 0.07 0.14 -0.08 0.00 国债期货次季合约跨品种价差 0.31 0.38 -0.07 0.00 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.25 0.27 -0.01 0.00 5年国债期货次季合约跨期价差 0.26 0.28 -0.03 0.00 10年国债期货当季合约跨期价差 0.50 0.50 0.00 0.15 10年国债期货次季合约跨期价差 0.40 0.43 -0.03 0.05 汇率 两岸汇差 0.00 0.00 0.00 0.47 股指期货IF基差（当月） -0.92 -3.35 2.43 0.62 股指期货IF基差（次月） 13.88 6.25 7.63 0.88 股指期货IF基差（季月） 39.68 35.45 4.23 0.89 股指期货IF基差（下季） 42.08 38.25 3.83 0.73 股指期货IH基差（当月） -1.63 -2.11 0.48 0.55 股指期货IH基差（次月） 11.17 10.49 0.68 0.96 股指期货IH基差（季月） 36.37 36.69 -0.32 0.99 股指期货IH基差（下季） 24.17 29.09 -4.92 0.85 股指期货IC基差（当月） 4.18 5.79 -1.61 0.55 股指期货IC基差（次月） 26.98 27.39 -0.41 0.66 股指期货IC基差（季月） 92.58 93.99 -1.41 0.71 股指期货IC基差（下季） 140.58 143.39 -2.81 0.50 股指期货IM基差（当月） 3.65 8.77 -5.12 0.75 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 25.0591.45 31.9796.57 -6.92-5.12 0.630.63 股指期货IM基差（下季） 152.65 153.77 -1.12 0.38 股指期货IF跨期价差(次月-当月） -14.80 -9.60 -5.20 0.05 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -25.80 -29.20 3.40 0.06 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -2.40 -2.80 0.40 0.96 股指期货IH跨期价差(次月-当月） -12.80 -12.60 -0.20 0.01 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -25.20 -26.20 1.00 0.02 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 12.20 7.60 4.60 0.91 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -22.80 -21.60 -1.20 0.33 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -65.60 -66.60 1.00 0.25 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -48.00 -49.40 1.40 0.99 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -21.40 -23.20 1.80 0.38 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -66.40 -64.60 -1.80 0.38 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -61.20 -57.20 -4.00 0.63 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易