量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 2023-05-05 交易所会员持仓 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(84.09%)，沪锡(19.19%)，苯乙烯(18.61%)。减少：苹果(-10.41%)，沪铅(-4.79%)，不锈钢(-4.22%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 119 180 115 111 140 107 103 2022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：豆二(84.09%)，沪锡(19.19%)，苯乙烯(18.61%)。减少：苹果(-10.41%)，沪铅(-4.79%)，不锈钢(-4.22%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：豆二(89.57%)，苯乙烯(18.88%)，沪锡(17.99%)。减少：苹果(-7.36%)，沪铅(-5.99%)，不锈钢(-4.49%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：沪锌。 多头持仓减少，空头持仓增加：国际铜，玻璃，沪铝，上证50股指期货，纯碱。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 研究员： 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单位 贵金属 有色金属 聚乙烯 65.3 5.1% 18.3 -9.4% 50.731 .5% 199.8 30.3% 945 聚丙烯 86.1 7.8% 22.3 -6.3% 53.2 -1.5% 193.5 -2.2% 3,795 苯乙烯 35.7 4.1% 11.5 -7.8% 25.0 -2.1% 99.7 -2.3% 2,000 甲醇 242.1 7.9% 44.2 -5.5% 155.7 25.5% 354.5 23.8% 10,137 乙二醇 58.0 4.2% 19.4 -8.2% 41.3 8.5% 172.3 8.6% 12,249 石油沥青 60.0 4.9% 25.4 -9.9% 50.3 9.5% 177.9 9.8% 74,660 化工 PTA 280.2 2.0% 55.8 -20.2% 216.1 13.7% 583.3 13.0% 26,615 橡胶 36.5 2.5% 43.5 1.7% 33.0 -7.4% 389.1 -8.0% 183,940 PVC 128.2 6.9% 26.8 -7.4% 105.5 13.9% 311.4 12.6% 5,528 玻璃 173.5 0.9%54.5-12.5%234.417 .6% 816.8 15.5% 258 纤维板 0.1 3.3%0.021.3%0.231 .8% 0.334 .6% 75 尿素 45.1 5.5% 14.5 -8.2% 36.7 5.3% 144.6 3.0% 1,356 纯碱 158.0 1.4% 56.9 -9.9% 218.2 20.4% 879.5 18.9% 375 短纤 62.3 2.7% 17.8 -8.9% 29.7 27.5% 105.5 27.3% 9,652 原油 6.2 32.0%13,014,000 能源 燃油LPG 53.315.2 6.2%7.8% 21.710.3 3.7% -4.7% 128.5 13.7 42.7%14.5% 350.1116.2 39.0%13.9% 105,5703,505 低硫燃料油 14.9 3.8% 6.4 -11.6% 17.0 -5.7% 60.9 -6.5% 6,960 黑色建材 软商品 油脂油料 农产品 品种 黄金沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤 白糖棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉 43.44.3% 持仓量 持仓量 持仓保证 持仓保证 成交量 成交量 成交额(万 成交额 (万) 变化 金(亿元) 金变化 (万) 变化 元) 变化 113.77.9% 43.52.3% 3.92.7% 21.62.2% 46.60.1% 13.64.4% 9.513.7% 8.9-3.7% 147.73.5% 295.83.4% 115.13.7% 13.9-0.2% 14.610.6% 5.41.0% 44.31.7% 54.32.6% -#DIV/0! -2 16.8% 121.1-0.5% 110.93.7% 43.42.2% 9.64.6% 24.02.4% 6.14.8% 93.72.6% 250.62.8% 45.71.3% 81.64.7% 85.30.9% 164.72.5% 19.0-6.2% 9.66.5% 25.35.8% 6.0-0.1% 38.15.5% 183.3-3.5% 109.6-8.0% 144.4-11.3% 10.6-15.1% 22.5-10.3% 42.1-13.4% 29.6-12.0% 27.6-1.6% 6.8-14.2% 133.10.5% 137.71.8% 54.51.8% 10.9-16.3% 23.19.5% 22.50.5% 18.60.2% 24.41.9% -#DIV/0! 45.416.0% 72.6-4.6% 65.3-17.4% 22.5-13.1% 9.23.9% 9.4-30.6% 2.0-6.5% 50.2-9.6% 61.7-9.9% 34.0-7.4% 21.3-6.6% 48.4-8.6% 34.6-31.5% 16.7-6.4% 31.06.2% 8.4-6.4% 3.81.2% 7.04.6% 31.351.0% 121.175.3% 20.948.1% 2.672.3% 23.52.5% 30.458.1% 26.662.0% 19.347.1% 6.5-17.6% 127.779.3% 243.655.0% 87.062.0% 17.230.6% 16.6100.7% 4.447.2% 32.723.7% 25.5-16.2% -#DIV/0! 21.2133.7% 145.331.9% 97.422.8% 47.7100.2% 6.020.3% 31.665.9% 13.817.4% 99.630.8% 158.537.3% 75.23.0% 95.618.0% 105.036.4% 63.0-21.9% 15.9-20.8% 6.036.2% 10.4-6.4% 4.0-25.0% 24.4-11.1% 1,431.751.4% 1,058.276.5% 696.647.2% 77.071.1% 248.32.5% 277.756.9% 483.958.9% 398.645.1% 49.7-17.8% 881.274.8% 872.152.5% 315.859.2% 131.629.8% 131.298.9% 92.446.4% 113.822.0% 93.0-16.5% -#DIV/0! 1,041.01 999.231.8% 772.624.7% 244.4102.7% 57.319.6% 152.467.3% 54.917.5% 753.031.6% 551.837.5% 611.14.5% 279.316.9% 735.739.1% 162.2-22.5% 140.2-21.0% 158.035.8% 43.2-6.4% 21.3-24.7% 71.2-11.5% 注册仓单数量注册仓单增减 2,754- 1,802,334- 59,609- 10,067- 16,804- 133,818- 717- 8,474- 22,378- 1,600300 143,315- 26,148- 61,834- 200- 1,100- 12,603100 16,218210 -- 443 1,950 300 -2,550 - -1,014 -281 -17 - - - -160 - - - - 63,49855 15,918403 294,315- 49,897- 9,8841,250 -- 8,0201,500 10,0972,250 89- 700500 400-300 41,007-47 -- -- -- 14,956- 400- 中证1000中证500 17.4 28.4 3.6% 3.4% 276.3-% 18.1 18.1 419.2-% 5.5 6.5 45.7% 37.6% 725.0 801.2 44.2%-- 36.4%-- 沪深300 金融上证5010债 5债 2债 20.6 12.3 22.0 12.6 7.1 0.3% -0.5% 0.3% 3.9% 2.3% 296.2-7.8% 118.0-8.3% 44.80.6% 15.44.1% 7.22.3% 7.6 5.5 8.3 6.2 3.1 13.0% 5.8% 56.3% 23.7% 31.7% 917.1 445.5 841.3 630.5 622.0 12.9%-- 6.1%-- 56.6%-- 23.9%-- 31.8%-- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 品种 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金沪银 10,7555,97126,67540,024 8,7603,299 19,15826,131 4,0051,635 12,11715,004 有色金属 沪铜 4,9337,601 5,3895,2864,074-647 -5,370-99 2,0963,6087,7968,723 -1,301-3,043 1,8334,8794,577802-5,8212,9909712,4665,8816,056-1,425-2,597 沪锌沪铝 4,474-770 -5,0952,394 沪镍沪锡沪铅 2,6034,2089,3798,751 -2,712-4,050 黑色建材 铁矿石 螺纹钢热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅 硅铁 38,13919,67268,84547,60915,01019,696-2,594-3,257 7,48811,2041,8041,852 14,72912,27713,97114,832 21,99726,76214,13552,82712,13620,933-1,348-9635,6293,39035576712,16410,76712,37912,838 19,17315,0122,40412,4506,22115,157-501-8352,8763,469976555,5436,9036,96510,876 化工 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC #N/A#N/A 9,62619,501 33,02851,12837,39535,945 120,889143,187 34,51016,986 9,2387,828 -11,392-2,696 3,3274,848 25,38464,332 #N/A#N/A 15,21322,09420,43026,20824,53925,53298,480115,3767,11313,9906,1224,201-11,8303,4263834,2192