量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-04-27 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1847.37亿元（商品），1329.02亿元（金融）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 摘要： 119 180 115 111 140 当日持仓保证金为：1847.37亿元（商品），1329.02亿元（金融）。当日增量：-12.69亿元（商品），+13.07亿元（金融）。 三日增量：-63.36亿元（商品），+35.55亿元（金融）。五日增量：-132.35亿元（商品），+28.73亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：豆一、沪铝、玻璃、塑料、橡胶成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：豆油、沪锡、热卷、焦煤、焦炭、硅铁、沥青、PP、甲醇、乙二醇 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：硅锰 K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：豆一、沪铝、玻璃、塑料、橡胶 K线收阴对应资金流出：豆油、沪锡、热卷、焦煤、焦炭、硅铁、沥青、PP、甲醇、乙二醇 107 103 2022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/32023/4 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 1400 44% 3400 1350 1300 42% 3200 1250 40% 3000 1200 1150 38% 2800 1100 36% 2600 1050 1000 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种 1日涨跌 幅 振幅 活跃度 5日涨跌幅 锰硅 3.03% 3.50% 0.92 -0.80% 不锈钢 0.87% 1.69% 1.48 -1.66% 沪银 0.42% 1.24% 1.16 -0.35% 沪金 0.21% 0.92% 0.67 0.68% 鸡蛋 0.08% 1.59% 0.46 -1.52% 动煤 0.00% #DIV/0! #DIV/0! 0.00% 苹果 -0.02% 1.43% 0.85 0.70% 菜粕 -0.06% 1.33% 0.97 3.05% 粳米 -0.07% 0.41% 0.24 -0.30% 淀粉 -0.23% 1.20% 0.72 -0.58% 沪铅 -0.24% 0.37% 0.72 -0.87% 郑糖 -0.25% 1.02% 0.98 1.67% 沪镍 -0.34% 1.98% 1.97 -7.01% 铁矿 -0.40% 2.30% 0.70 -8.65% 纯碱 -0.63% 2.01% 1.39 -4.62% 硅铁 -0.64% 1.48% 0.52 -3.93% 郑棉 -0.64% 0.94% 0.75 0.45% 豆粕 -0.70% 1.00% 0.61 -0.10% 螺纹 -0.74% 1.84% 0.76 -5.85% 沪锌 -0.75% 1.68% 1.22 -4.33% 尿素 -0.80% 1.26% 0.47 -5.61% 棉纱 -0.80% 0.88% 1.02 0.07% 连豆 -0.81% 1.43% 0.76 -2.24% 热卷 -0.87% 2.06% 0.58 -6.15% 沪锡 -0.92% 3.03% 1.89 -6.09% PVC -0.93% 1.62% 1.07 -3.35% 玉米 -0.98% 1.12% 0.43 -2.03% 苯乙烯 -1.00% 1.33% 0.65 -3.41% 豆二 -1.06% 1.94% 1.97 -1.11% 焦炭 -1.08% 2.87% 0.65 -7.06% 菜油 -1.09% 1.84% 1.66 -5.38% 红枣 -1.09% 2.05% 0.53 -1.05% TA -1.15% 2.25% 0.85 -4.34% 沪铜 -1.33% 1.55% 0.60 -3.95% PP -1.38% 1.64% 0.87 -1.79% 沪铝 -1.46% 1.60% 0.83 -3.96% 乙二醇 -1.51% 1.72% 0.64 -3.45% 纸浆 -1.52% 2.05% 1.10 -4.96% 豆油 -1.62% 2.65% 1.06 -3.41% 20号胶 -1.79% 2.15% 0.83 -2.03% 焦煤 -1.81% 3.34% 0.71 -8.18% 塑料 -1.95% 2.20% 0.99 -1.84% 沪胶 -2.14% 2.25% 1.22 -2.20% 甲醇 -2.31% 3.40% 0.70 -5.46% 沥青 -2.34% 2.46% 0.99 -5.11% 棕榈 -2.50% 2.91% 1.13 -5.41% 玻璃 -3.38% 3.36% 1.42 -5.73% LPG -3.58% 3.43% 1.19 -2.28% 低硫燃油 -4.02% 3.40% 1.41 -3.59% 燃油 -4.25% 3.63% 2.50 -3.96% 原油 -5.36% 4.92% 4.09 -7.18% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 原油 3.19 PP 1.72 PP 2.25 豆油 1.43 沪锡 2.24 沪锌 1.43 沪金 1.75 沪金 1.09 沪铜 0.69 玉米 1.00 热卷 0.29 苹果 0.83 苹果 0.19 菜粕 0.50 苯乙烯 0.12 焦炭 0.09 乙二醇 0.06 淀粉 0.08 焦煤 0.06 锰硅 0.07 动煤 0.00 粳米 0.04 粳米 0.00 动煤 0.00 棉纱 -0.02 棉纱 -0.05 玉米 -0.03 硅铁 -0.17 淀粉 -0.05 豆二 -0.21 豆油 -0.07 鸡蛋 -0.26 连豆 -0.07 焦煤 -0.28 焦炭 -0.09 PVC -0.38 红枣 -0.11 红枣 -0.41 不锈钢 -0.16 20号胶 -0.45 豆二 -0.19 菜油 -0.49 菜粕 -0.20 郑糖 -0.51 PVC -0.23 连豆 -0.56 沥青 -0.27 沪铅 -0.60 鸡蛋 -0.27 苯乙烯 -0.61 尿素 -0.29 尿素 -0.79 纸浆 -0.29 郑棉 -0.96 硅铁 -0.32 不锈钢 -1.32 低硫燃油 -0.36 乙二醇 -1.47 菜油 -0.39 LPG -1.60 锰硅 -0.40 沪铜 -1.71 20号胶 -0.50 沪胶 -1.83 沪铅 -0.55 纸浆 -1.90 棕榈 -0.63 棕榈 -2.13 沪锌 -0.69 低硫燃油 -2.23 纯碱 -0.74 豆粕 -2.24 燃油 -0.83 热卷 -2.82 沪胶 -1.18 原油 -3.35 沪镍 -1.39 塑料 -3.63 LPG -1.54 燃油 -3.99 甲醇 -1.72 纯碱 -4.04 沪银 -1.73 沥青 -4.62 豆粕 -1.79 沪锡 -4.83 铁矿 -1.90 沪银 -4.98 郑棉 -1.91 甲醇 -7.10 郑糖 -1.96 玻璃 -7.90 沪铝 -2.35 沪镍 -9.78 TA -2.35 TA -9.93 螺纹 -2.39 沪铝 -10.03 塑料 -3.11 螺纹 -10.27 玻璃 -3.62 铁矿 -14.17 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪金149.89 沪铜145.28 铁矿111.77 沪银107.59 螺纹83.21 豆粕68.11 郑糖61.17 豆油56.61 郑棉56.32 棕榈55.82 TA47.02 沪铝44.19 甲醇37.23 玻璃37.15 沪胶34.14 PVC32.49 PP32.15 纯碱31.96 热卷31.69 玉米29.86 原油28.51 塑料28.19 乙二醇25.32 沪镍22.93 沪锌22.31 菜油22.28 沥青20.33 沪锡18.17 苯乙烯16.47 纸浆15.13 燃油14.64 硅铁13.86 LPG13.58 苹果13.54 菜粕13.27 锰硅11.49 焦炭10.24 连豆9.96 尿素8.75 不锈钢8.31 焦煤8.04 淀粉7.22 鸡蛋7.10 20号胶7.00 沪铅6.87 低硫燃油5.74 豆二2.10 红枣2.00 粳米1.04 棉纱0.19 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 6773 4380 7504 5809 0.031 -46 -0.94% 豆粕 62867 46422 41158 44087 0.012 -14 -0.40% 豆油 59328 44754 38893 37781 -0.027 -110 -1.45% 菜粕 27618 27889 26139 22773 0.002 -2 -0.07% 菜油 28841 28752 30280 26222 -0.002 -42 -0.52% 棕榈油 63548 43759 57477 45961 -0.001 -128 -1.83% 玉米 26158 28524 23169 20702 -0.034 -19 -0.71% 玉米淀粉 9322 11742 13651 10333 -0.012 0 0.00% 棉花 33015 39249 24141 30510 0.017 -50 -0.33% 白糖 35445 44251 41205 49082 0.000 5 0.07% 鸡蛋 6048 8789 5699 6819 -0.005 1 0.02% 生猪 1926 2513 1986 2481 0.011 10 0.06% 苹果 13914 11849 16565 13296 0.005 11 0.13% 沪铜 11880 9024 10717 8551 -0.016 -490 -0.73% 沪铝 13535 21117 13812 17308 0.013 -255 -1.36% 沪铅 2310 3641 2778 3344 -0.018 -15 -0.10% 沪锌 11137 9722 9683 9350 0.004 -60 -0.28% 沪锡 4700 2904 5370 2816 -0.015 -1810 -0.87% 沪