量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 2023-04-27 交易所会员持仓 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(24.49%)，焦煤(11.61%)，聚丙烯(8.47%)。减少：沪铅(-10.08%)，聚乙烯(-7.85%)，沪镍(-6.48%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 119 180 115 111 140 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(24.49%)，焦煤(11.61%)，聚丙烯(8.47%)。减少：沪铅(-10.08%)，聚乙烯(-7.85%)，沪镍(-6.48%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(26.92%)，苯乙烯(8.08%)，聚丙烯(7.31%)。减少：聚乙烯(-8.67%)，沪镍(-5.48%)，LPG(-5.45%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：菜粕，玉米，沪银，乙二醇，纯碱，菜油。 多头持仓减少，空头持仓增加：5年期国债期货，PVC，生猪，不锈钢，棉纱，玉米淀粉。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 研究员： 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位 品种 持仓量 (万) 持仓量 变化 持仓保证 金(亿元) 持仓保证 金变化 成交量 (万) 成交量 变化 成交额(万元) 成交额 变化 注册仓单数量 注册仓单增减 贵金属 黄金 41.8 1.0% 187.3 1.3% 27.8 19.5% 1,247.3 19.9% 2,754 - 沪银 105.7 -2.0% 98.5 -1.4% 123.0 -4.3% 1,041.0 -3.7% 1,836,837 -13,710 沪铜 43.7 1.8% 133.3 1.0% 26.1 -14.2% 871.6 -14.7% 59,251 -425 国际铜 3.8 6.3% 10.2 5.6% 3.2 -13.9% 96.0 -14.4% 10,817 - 沪锌 21.2 -2.3% 20.4 -2.0% 25.8 -23.8% 273.8 -23.4% 19,562 -1,277 有色金属 沪铝 48.0 -3.6% 40.5 -4.6% 39.7 10.5% 368.9 9.8% 149,352 -3,844 沪镍 12.9 -5.4% 27.6 -5.2% 25.5 -19.5% 456.4 -19.3% 877 -41 沪锡 8.8 15.1% 25.7 15.8% 16.7 -30.3% 347.4 -29.9% 8,328 -63 沪铅 9.0 -7.2% 6.2 -7.5% 6.5 -12.4% 49.7 -12.4% 21,999 -51 铁矿石 140.6 -1.3% 133.1 0.2% 99.1 -11.6% 722.0 -10.1% 1,300 - 螺纹钢 282.3 -2.1% 136.5 -1.4% 215.7 -5.3% 803.4 -4.7% 129,540 - 热轧卷板 105.5 1.8% 52.0 2.2% 60.7 2.0% 230.4 2.4% 26,447 -300 黑色建材 不锈钢 13.8 -2.7% 10.4 -1.6% 20.5 33.6% 154.8 35.1% 63,278 -363 焦煤 10.5 2.6% 18.2 1.5% 7.5 -3.9% 64.6 -4.9% 200 - 焦炭 5.2 0.2% 23.0 0.1% 3.4 -8.3% 74.8 -8.4% 1,100 150 锰硅 46.6 -6.2% 19.4 -5.3% 43.1 106.5% 149.6 108.7% 12,484 -472 硅铁 53.4 -1.6% 23.9 -2.0% 28.0 14.1% 104.1 13.6% 15,407 - 动力煤 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - - 聚乙烯 63.6 -8.1% 18.1 -8.9% 63.2 36.8% 257.0 35.7% 502 - 聚丙烯 78.7 9.0% 20.6 8.3% 68.7 21.0% 257.0 20.2% 1,845 - 苯乙烯 33.4 1.7% 11.1 0.8% 21.7 1.2% 89.8 0.7% 204 -2,483 甲醇 227.8 -2.2% 43.6 -3.0% 159.8 13.8% 380.1 13.1% 10,137 626 乙二醇 55.6 1.8% 18.7 0.9% 35.3 -16.5% 147.7 -16.9% 7,399 - 石油沥青 55.6 1.1% 24.6 -0.2% 55.1 19.1% 203.6 17.6% 76,030 - 化工 PTA 275.2 -3.7% 57.4 -4.9% 233.2 -1.5% 663.7 -1.4% 23,057 -198 橡胶 36.2 -1.2% 43.1 -2.0% 44.3 -12.0% 527.8 -12.5% 184,050 410 PVC 120.6 0.2% 25.3 -0.5% 129.5 40.3% 388.6 39.4% 5,139 66 玻璃 174.8 -5.7% 56.4 -7.7% 248.2 -11.2% 888.0 -12.8% 663 -25 纤维板 0.1 -18.7% 0.0 -18.0% 0.2 11.1% 0.2 11.3% 75 - 尿素 43.2 -2.4% 14.1 -3.3% 20.5 -16.1% 82.5 -16.6% 1,356 28 纯碱 150.6 -1.6% 57.5 -1.7% 209.7 -23.5% 895.9 -23.1% 248 -14 短纤 62.9 -2.9% 18.4 -2.8% 31.9 0.4% 117.2 0.6% 11,247 -444 原油 5.4 19.0% 44.8 14.6% 22.1 19.7% 1,195.5 16.5% 13,014,000 - 能源 燃油 49.6 -1.2% 22.5 -3.7% 124.1 16.3% 372.3 13.4% 148,570 80,000 LPG 13.8 -6.9% 10.1 -9.6% 16.4 17.5% 149.4 14.5% 3,505 - 低硫燃料油 15.1 -1.9% 7.0 -4.6% 21.3 21.9% 81.6 18.2% 12,590 - 白糖 127.2 -2.9% 76.0 -2.6% 124.2 -35.1% 855.4 -34.8% 60,478 1,022 软商品 棉花 105.6 -2.6% 57.9 -2.7% 79.3 -32.8% 605.9 -32.7% 15,405 -102 纸浆 42.6 -0.4% 21.7 -1.6% 46.6 -7.2% 238.7 -8.3% 283,040 -62 20号胶 9.1 -5.0% 8.8 -5.1% 7.6 -27.2% 73.3 -27.2% 50,098 1,411 豆一 22.9 0.1% 13.4 -0.2% 17.5 10.2% 84.9 9.9% 6,333 46 豆二 6.6 -7.2% 2.4 -5.9% 13.1 2.6% 52.0 4.6% - - 豆油 94.2 1.5% 50.4 1.9% 99.9 -7.7% 757.6 -7.2% 6,520 3,000 油脂油料 豆粕 246.6 -1.9% 60.3 -1.6% 150.2 -24.8% 519.9 -24.3% 6,047 - 菜油 46.0 -0.6% 33.7 -1.1% 76.3 -26.8% 618.9 -27.0% 149 - 菜粕 76.3 -1.4% 19.9 -0.2% 73.7 -20.2% 215.2 -19.2% - - 棕榈油 89.1 1.4% 50.4 0.4% 100.9 5.4% 705.9 4.6% 700 - 玉米 161.4 0.9% 51.4 0.6% 69.7 -15.3% 185.1 -15.6% 41,207 - 苹果 20.0 1.4% 16.9 1.4% 16.9 11.5% 144.0 11.5% - - 农产品 生猪 8.7 -3.3% 28.3 -3.5% 3.8 -25.2% 98.9 -25.5% - - 鸡蛋 24.2 -3.8% 9.2 -3.8% 11.0 17.6% 46.3 17.7% 79 - 红枣 5.6 -4.3% 3.5 -5.7% 3.0 -5.1% 15.2 -5.9% 14,708 - 玉米淀粉 34.8 -0.4% 6.3 -0.1% 25.1 6.6% 74.6 7.2% - - 中证1000 17.8 2.7% 352.0 2.9% 6.2 -3.7% 819.3 -3.5% - - 中证500 28.3 -0.3% 485.4 0.1% 6.7 -10.5% 816.2 -10.1% - - 沪深300 21.1 -0.6% 302.1 0.1% 7.7 -3.8% 917.7 -3.4% - - 金融 上证50 12.8 0.9% 122.0 2.1% 6.2 20.8% 486.7 21.6% - - 10债 22.4 -0.8% 45.2 -0.6% 9.8 21.8% 988.7 22.1% - - 5债 12.3 0.1% 15.0 0.2% 6.9 15.0% 695.6 15.2% - - 2债 7.2 1.4% 7.3 1.5% 3.0 24.5% 611.1 24.6% - - 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 品种 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 4,4031,442 3,6191,295 -8,475-1,577 3,2121,545 -5,800-163 沪银 1,546-5,146 有色金属 沪铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅 3,7527,572 -2,086-1,812 -14,416-4,715 -5,283-4,57910,49311,182-6,141-2,102 1,4495,000 -1,465-829 -11,977-3,112 -4,693-5,319 7,3768,985 -4,222602 -1,0682,818-772-1,094-10,801-351-3,575-3,5287,3098,162-3,859-801 黑色建材 铁矿石螺纹钢热轧卷板 -10,223-12,701-46,312-39,9637,2564,161 -7,875-12,803-40,477-38,1978,056-1,798-1,4371,5051,6812,012229248-7,605-9,631-1,990-4,296 -8,095-10,520-26,440-19,2208,1812,284-1,9191,0791,2861,46983-68821-7,898-1,8