量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-04-25 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：动力煤、棉花低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石、股指期货IH基差（季月）、股指期货IH基差（下季）高于95%分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 220 119 180 115 111 140 107 摘要：基差： 动力煤、棉花低于5%分位数（近一年）。热轧卷板、铁矿石、股指期货IH基差（季月）、股指期货IH基差（下季）高于95%分位数（近一年）。 价差： 农产品：豆粕-菜粕、豆油-棕榈油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。黑色建材：无。 化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。 有色金属：金6、12价差低于5%分位数（近一年）；铝锌比、铜锌比高于95%分位数 （近一年）。 金融期货：国债期货活跃合约跨品种价差、5年国债期货当季合约跨期价差、股指期货IF跨期价差(季月-次月）、股指期货IH跨期价差(次月-当月）、股指期货IH跨期价差(季月-次月）低于5%分位数（近一年）。 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 100 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 68380188302171015350 191500212000 68080188002135515295 183140212490 30030355558360-490 540-9311 7 83193004 0.44%0.16%1.66%0.36%4.56% -0.23% 0.390.630.600.760.620.24 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 4455625 4455635 0 -10 0 -20 0.05% -0.18% 0.770.72 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅 硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 384039802390165077099070007400 368537522208147471192168827352 155228182177596911848 11458 30 -9324-69-318 4.21%6.08%8.24% 11.98% 8.30%7.49%1.71%0.65% 0.681.000.750.890.960.010.830.90 农产品 玉米玉米淀粉 豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油苹果 菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000 现货价:菜粕 271032004174832576504710 15608 6940874976403105 267129533425754670444214152206814823885142884 39247749779606496388126511-874221 1 18667088510526351241521463-1013448 1.46%8.36% 21.86%10.32% 8.60% 11.77% 2.55%1.85%6.20% -10.27% 7.67% 0.710.750.570.320.620.470.010.770.060.610.40 能源化工 LLDPEPVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶 沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区 聚丙烯PP(拉丝级):浙江精对苯二甲酸PTA内盘 甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海 道路沥青(70#A级):上海石化 830060507560627025808141705350113004740 8211608375565688241756842395240119903780 89-33 4 582163-486-69110-690960 7888-829594-536-71412-4861147 1.08% -0.54% 0.05% 10.23% 6.74% -85.66% -1.63% 2.10% -5.75%25.40% 0.510.220.570.800.780.660.480.200.280.39 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.21 2.20 0.01 0.19 豆粕-菜粕 572.61 603.80 -31.19 0.00 豆油-棕榈油 434.70 460.55 -25.85 0.01 农产品 菜油-豆油 680.04 689.10 -9.06 0.11 菜油-棕榈油 1114.74 1149.65 -34.91 0.05 菜油/菜粕 2.89 2.91 -0.02 0.00 玉米淀粉-玉米 286.61 295.12 -8.51 0.71 卷螺差 89.22 81.84 7.38 0.68 黑色建材 螺矿比 5.11 5.06 0.05 0.53 焦炭/焦煤 1.50 1.51 -0.01 0.89 化工能源 L-PP 730.00 730.00 0.00 0.98 PP-3*MA -180.00 -217.50 37.50 0.73 铝锌比 0.88 0.88 0.00 1.00 铜锌比 3.20 3.20 0.00 1.00 金银比 0.08 0.08 0.00 0.17 铜当月次月价差 120.00 120.00 0.00 0.46 铝当月次月价差 10.00 -5.00 15.00 0.35 铅当月次月价差 -10.00 -20.00 10.00 0.62 有色金属 锌当月次月价差 145.00 150.00 -5.00 0.43 铜连1连2月价差 100.00 80.00 20.00 0.44 铝连1连2价差 20.00 35.00 -15.00 0.38 铅连1连2月价差 15.00 10.00 5.00 0.79 锌连1连2月价差 130.00 135.00 -5.00 0.40 金6、12价差 -3.22 -3.20 -0.02 0.00 银6、12价差 -58.00 -56.00 -2.00 0.05 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.33 0.33 0.00 0.01 国债期货当季合约跨品种价差 0.33 0.33 0.00 0.09 国债期货次季合约跨品种价差 0.55 0.56 0.00 0.10 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.31 0.35 -0.04 0.00 5年国债期货次季合约跨期价差 0.36 0.34 0.01 0.37 10年国债期货当季合约跨期价差 0.54 0.58 -0.04 0.31 10年国债期货次季合约跨期价差 0.51 0.55 -0.04 0.50 汇率 两岸汇差 -0.02 0.00 -0.02 0.12 股指期货IF基差（当月） -7.53 -8.36 0.82 0.22 股指期货IF基差（次月） 0.67 2.64 -1.98 0.66 股指期货IF基差（季月） 35.07 38.04 -2.98 0.85 股指期货IF基差（下季） 42.67 40.44 2.22 0.71 股指期货IH基差（当月） -3.77 -5.92 2.15 0.34 股指期货IH基差（次月） 4.43 0.28 4.15 0.89 股指期货IH基差（季月） 30.63 28.48 2.15 0.99 股指期货IH基差（下季） 29.23 21.48 7.75 0.95 股指期货IC基差（当月） 9.55 4.78 4.77 0.69 股指期货IC基差（次月） 36.15 38.18 -2.03 0.71 股指期货IC基差（季月） 100.15 110.58 -10.43 0.75 股指期货IC基差（下季） 148.35 152.78 -4.43 0.55 股指期货IM基差（当月） -8.76 3.07 -11.83 0.13 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 10.4478.44 37.87114.87 -27.43-36.43 0.130.75 股指期货IM基差（下季） 153.04 209.27 -56.23 0.50 股指期货IF跨期价差(次月-当月） -8.20 -11.00 2.80 0.17 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -34.40 -35.40 1.00 0.00 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -7.60 -2.40 -5.20 0.85 股指期货IH跨期价差(次月-当月） -8.20 -6.20 -2.00 0.02 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -26.20 -28.20 2.00 0.00 股指期货IH跨期价差(下季-季月） 1.40 7.00 -5.60 0.63 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -26.60 -33.40 6.80 0.33 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -64.00 -72.40 8.40 0.26 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -48.20 -42.20 -6.00 0.99 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -19.20 -34.80 15.60 0.75 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -68.00 -77.00 9.00 0.13 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -74.60 -94.40 19.80 0.88 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.0 2.5 2.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 豆粕-菜粕 1.5