量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 2023-04-24 交易所会员持仓 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：焦炭(17.10%)，沪锌(16.30%)，花生(14.99%)。减少：沪锡(-11.30%)，沪镍(-7.98%)，豆一(-7.62%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123220 119 180 115 111 140 107 103 2022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/22023/3 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：焦炭(17.10%)，沪锌(16.30%)，花生(14.99%)。减少：沪锡(-11.30%)，沪镍(-7.98%)，豆一(-7.62%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：花生(20.15%)，焦炭(17.15%)，豆二(13.40%)。 减少：沪锡(-11.53%)，沪镍(-8.42%)，低硫燃料油(-7.10%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：2年期国债期货，尿素，豆粕，菜油，纸浆，鸡蛋，豆油，棕榈油。 多头持仓减少，空头持仓增加：国际铜，10年期国债期货。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 研究员： 蒋可欣FRMjiangkexin@citicsf.com从业资格号F03098078投资咨询号Z0018262 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖 棉花纸浆20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 41.0-1.6% 109.9-0.1% 41.70.5% 3.61.8% 21.412.8% 52.2-0.5% 15.4-8.9% 8.8-10.7% 9.4-1.9% 142.9-2.2% 311.42.3% 111.91.2% 14.5-4.4% 9.9-2.9% 5.25.8% 51.20.2% 55.70.9% -#DIV/0! 68.0-4.2% 73.63.1% 33.20.1% 240.20.8% 55.8-3.5% 60.7-1.6% 304.0-2.0% 37.42.4% 115.80.0% 189.40.5% 0.2-3.5% 44.51.2% 159.31.9% 68.7-2.0% 5.0-6.7% 55.9-3.1% 14.3-5.7% 18.2-7.3% 125.8-6.0% 102.2-0.6% 47.70.0% 9.71.0% 22.8-8.1% 7.4-2.8% 91.6-1.5% 248.9-1.7% 45.81.6% 76.5-0.1% 87.40.0% 158.70.8% 21.98.6% 9.1-1.4% 24.90.2% 5.9-1.1% 35.00.0% 16.2-1.0% 28.0-1.1% 21.02.0% 13.02.1% 21.80.8% 11.90.6% 6.90.6% 181.4-2.3% 102.0-0.7% 131.8-0.6% 10.00.9% 21.410.5% 45.2-1.4% 33.7-11.7% 26.4-11.7% 6.6-2.3% 136.9-5.7% 151.6-0.6% 55.8-1.6% 10.8-6.5% 17.7-4.1% 23.54.1% 21.1-0.7% 25.10.1% -#DIV/0! 19.5-4.5% 19.52.7% 11.41.4% 47.7-0.4% 19.4-2.6% 27.2-3.5% 66.2-4.5% 44.00.3% 25.0-0.8% 63.0-1.0% 0.0-4.4% 14.8-0.8% 61.9-0.9% 20.3-3.0% 41.8-6.7% 25.6-2.4% 10.9-4.0% 8.5-6.6% 74.5-7.2% 55.1-1.5% 24.9-0.6% 9.2-1.3% 13.5-7.5% 2.6-2.8% 49.9-0.3% 60.90.0% 34.60.0% 19.2-0.9% 50.6-0.4% 50.70.2% 18.810.8% 30.50.1% 9.51.1% 3.7-2.3% 6.41.9% 323.7-2.0% 482.1-2.1% 299.70.4% 122.50.4% 44.00.9% 14.50.7% 7.00.6% 32.425.1% 153.716.4% 18.5-9.3% 2.7-7.3% 31.08.9% 33.8-30.9% 33.5-12.8% 22.7-17.9% 6.0-41.8% 132.19.5% 322.515.1% 78.327.1% 24.429.3% 7.76.2% 4.133.8% 25.0-38.8% 23.5-38.9% -#DIV/0! 51.614.2% 56.415.1% 22.9-14.2% 161.120.4% 66.018.7% 63.2-12.0% 267.119.8% 40.69.5% 130.61.6% 394.2-12.0% 0.121.7% 32.8-10.4% 297.326.4% 32.39.8% 16.2-6.2% 110.819.2% 14.95.6% 26.0-9.5% 185.4-1.5% 63.9-36.2% 48.5-15.3% 8.06.2% 24.28.0% 10.47.1% 90.95.6% 166.914.0% 78.64.0% 92.317.5% 98.65.7% 88.76.7% 30.137.5% 3.7-17.7% 11.222.9% 3.5-22.6% 28.012.3% 6.0-22.9% 7.4-26.6% 9.8-14.6% 6.6-16.8% 7.8-11.4% 5.2-17.0% 2.8-3.2% 1,434.824.2% 1,295.715.6% 632.3-9.8% 81.8-8.1% 336.47.6% 319.0-31.3% 613.0-15.4% 483.9-18.8% 45.5-42.0% 979.56.4% 1,208.911.9% 300.323.6% 182.726.6% 68.85.0% 93.331.6% 86.2-39.3% 88.0-39.5% -#DIV/0! 211.413.9% 212.814.7% 96.5-14.9% 394.219.3% 281.317.4% 236.5-13.8% 768.918.5% 476.27.2% 402.50.8% 1,446.3-13.2% 0.221.3% 133.5-12.1% 1,287.524.0% 119.38.7% 903.9-5.9% 338.820.2% 137.85.6% 101.4-8.7% 1,260.6-2.4% 474.7-36.5% 253.5-15.7% 75.83.7% 118.98.6% 40.44.8% 688.94.3% 568.812.7% 653.62.5% 258.016.8% 703.84.2% 236.56.1% 259.340.5% 102.3-16.3% 47.823.1% 17.7-23.2% 82.811.7% 798.1-24.4% 922.4-27.9% 1,176.4-16.2% 519.2-18.4% 786.9-11.3% 525.9-16.9% 567.8-3.2% 2,754- 1,840,916-9,018 59,813-8,187 11,066-299 25,786-1,386 161,188-9,496 930-18 8,406256 23,857-553 1,300- 129,540-299 29,731-6,605 67,556-2,042 -- 950200 13,651-384 15,407283 -- 502-12 1,84580 3,687-300 9,511-194 7,499- 76,340- 25,610-7,824 184,310-180 4,053-29 738-150 75- 1,142314 267- 12,078- 13,014,000- 570- 3,500- 12,5904,990 59,400- 15,181114 271,0571,956 48,687-393 4,690800 -- 3,520- 4,2472,400 149-50 -- 3,035-1,754 33,207100 -- -- 8- 14,481937 -- -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -3,516 -2,234 -4,826 -1,678 -2,892 -1,631 沪银 5,251 5,698 674 -2,971 -1,498 -1,839 沪铜 2,392 3,781 -104 3,104 151 122 沪锌 16,180 11,203 10,607 6,952 6,321 3,821 有色金属 沪铝沪镍 3,526 -8,801 3,629 -8,939 -478-6,248 -1,848-7,231 4,074 -4,376 -712-4,342 沪锡 -6,811 -7,302 -5,888 -6,603 -5,592 -5,185 沪铅 -1,350 -1,521 -1,118 -1,424 -343 -2,889 铁矿石 -24,971 -2,849 -8,778 -10,543 645 -5,357 螺纹钢 17,839 57,301 1,610 19,720 18,097 -6,950 热轧卷板 13,634 9,259 20,775 4,187 14,192 -2,819 黑色建材 不锈钢焦煤 -1,374696 -5,223 3,239 -1,674289 -4,173724 297248 -4,974-440 焦炭 3,628 3,708 2,138 2,619 1,279 2,007 锰硅 1,718 1,608 2,217 1,767 921 1,255 硅铁 4,753 2,378 1,185 239 28 -2,934 动力煤 #N/A #N/A #N/A -16,32012,9091,41944,066-7,442-11,592-38,3621,1955,06220,23770115,317-9,586 #N/A -9,7299,211-65657,0504,348-12,059-50,9429,6297282,443-8,72835,185-6,540 #N/A -12,84110,050-55455,096-7,799-9,089-36,528-8635,00220,8