量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-03-27 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 119 115 111 107 23/2 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 报告要点 基差：动力煤、菜油低于5%分位数（近一年）。原油高于95%分位数（近一年）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 220 180 140 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/120 100 摘要： 基差： 动力煤、菜油低于5%分位数（近一年）。原油高于95%分位数（近一年）。价差： 农产品：菜油-豆油、菜油-棕榈油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。黑色建材：卷螺差高于95%分位数（近一年）。 化工能源：L-PP高于95%分位数（近一年）。 有色金属：铝锌比、铜锌比高于95%分位数（近一年）。金融期货：无。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍 锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 69530183902261015425 188400201500 69250184802254515440 177940201660 280-9065-1510460-160 555-83031480513482 0.40% -0.49% 0.29% -0.10% 5.88% -0.08% 0.360.290.320.400.770.22 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 437 5188 4385201 -1-13 0 -20 -0.23%-0.25% 0.270.67 黑色建材 螺纹钢 热轧卷板焦炭焦煤 铁矿石动力煤锰硅硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97 热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4210428027102030 858 109073007550 410542252735184487492173568094 10555-25186-16169-56-544 10645-25-24-14349-98-368 2.56%1.30% -0.91%10.09%-1.77%18.35%-0.76%-6.72% 0.560.620.510.920.500.040.630.29 农产品 玉米 玉米淀粉豆粕豆油 棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油 苹果菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油 棕榈油(24度):广东鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 276032203830860774204800 15163 6270890876402969 270029693486783873364267139106160833784152773 60251344769845331253110571-775196 -1117467287611846451268461484-1144444 2.22%8.45%9.87%9.82%1.15% 12.49% 9.01%1.79%6.84% -9.21% 7.09% 0.780.780.300.330.280.460.630.740.050.750.34 能源化工 LLDPE PVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东 聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区聚丙烯PP(拉丝级):浙江 精对苯二甲酸PTA内盘甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海道路沥青(70#A级):上海石化 820061507550623526207540106250115004490 8058618375736044250050840775868118753543 142-33-23191120-433-67382-375947 6589-1427590-542-69389-4931145 1.76% -0.53%-0.30% 3.16%4.80% -85.19% -1.64% 6.51% -3.16%26.73% 0.700.220.520.550.690.960.480.460.650.38 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.22 2.22 0.00 0.19 豆粕-菜粕 737.80 748.16 -10.36 0.29 豆油-棕榈油 554.16 574.36 -20.20 0.06 农产品 菜油-豆油 549.43 489.13 60.30 0.01 菜油-棕榈油 1103.59 1063.50 40.10 0.00 菜油/菜粕 3.00 2.99 0.01 0.03 玉米淀粉-玉米 261.39 273.09 -11.70 0.55 卷螺差 122.13 144.07 -21.95 0.96 黑色建材 螺矿比 4.86 4.90 -0.04 0.29 焦炭/焦煤 1.49 1.48 0.01 0.88 化工能源 L-PP 610.00 610.00 0.00 0.95 PP-3*MA -310.00 -370.00 60.00 0.64 铝锌比 0.82 0.82 0.00 0.97 铜锌比 3.09 3.09 0.00 0.99 金银比 0.08 0.08 0.00 0.42 铜当月次月价差 90.00 100.00 -10.00 0.34 铝当月次月价差 -10.00 10.00 -20.00 0.22 铅当月次月价差 -30.00 -20.00 -10.00 0.38 有色金属 锌当月次月价差 55.00 60.00 -5.00 0.32 铜连1连2月价差 120.00 120.00 0.00 0.48 铝连1连2价差 45.00 15.00 30.00 0.63 铅连1连2月价差 30.00 25.00 5.00 0.92 锌连1连2月价差 140.00 135.00 5.00 0.48 金6、12价差 -1.86 -1.88 0.02 0.32 银6、12价差 -49.00 -43.00 -6.00 0.30 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.61 0.68 -0.07 0.31 国债期货当季合约跨品种价差 0.61 0.68 -0.07 0.38 国债期货次季合约跨品种价差 0.88 0.94 -0.06 0.46 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.42 0.42 0.00 0.46 5年国债期货次季合约跨期价差 0.42 0.40 0.02 0.77 10年国债期货当季合约跨期价差 0.70 0.69 0.01 0.66 10年国债期货次季合约跨期价差 0.63 0.61 0.02 0.81 汇率 两岸汇差 -0.01 0.01 -0.02 0.17 股指期货IF基差（当月） -6.52 -13.55 7.03 0.24 股指期货IF基差（次月） -9.32 -16.75 7.43 0.30 股指期货IF基差（季月） 1.88 -7.15 9.03 0.46 股指期货IF基差（下季） 41.28 36.45 4.83 0.61 股指期货IH基差（当月） -3.78 -8.52 4.74 0.28 股指期货IH基差（次月） -8.78 -13.92 5.14 0.19 股指期货IH基差（季月） -3.38 -8.12 4.74 0.73 股指期货IH基差（下季） 25.62 21.28 4.34 0.83 股指期货IC基差（当月） 15.40 1.50 13.90 0.69 股指期货IC基差（次月） 25.80 18.50 7.30 0.55 股指期货IC基差（季月） 68.80 57.10 11.70 0.45 股指期货IC基差（下季） 149.80 139.50 10.30 0.47 股指期货IM基差（当月） 26.69 10.95 15.74 0.88 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 52.0989.29 38.1577.15 13.9412.14 0.880.88 股指期货IM基差（下季） 191.69 179.35 12.34 0.63 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 2.80 3.20 -0.40 0.59 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -11.20 -9.60 -1.60 0.26 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -39.40 -43.60 4.20 0.13 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 5.00 5.40 -0.40 0.78 股指期货IH跨期价差(季月-次月） -5.40 -5.80 0.40 0.06 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -29.00 -29.40 0.40 0.09 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -10.40 -17.00 6.60 0.64 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -43.00 -38.60 -4.40 0.51 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -81.00 -82.40 1.40 0.60 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -25.40 -27.20 1.80 0.38 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -37.20 -39.00 1.80 0.88 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -102.40 -102.20 -0.20 0.63 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 600 400 200 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1500 1000 500 0 -500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表5