量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-03-24 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(28.46%)，国际铜(21.51%)，豆二(11.07%)。 减少：低硫燃料油(-7.30%)，不锈钢(-5.73%)，苯乙烯(-5.27%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 119 220 115 180 111 140 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(28.46%)，国际铜(21.51%)，豆二(11.07%)。 减少：低硫燃料油(-7.30%)，不锈钢(-5.73%)，苯乙烯(-5.27%)。前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：沪锡(22.44%)，国际铜(21.35%)，甲醇(7.82%)。 减少：低硫燃料油(-11.02%)，苯乙烯(-5.78%)，沪铅(-5.46%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：沪铝，豆粕，玉米，棉纱，棕榈油，硅铁，10年期国债期货。 多头持仓减少，空头持仓增加：菜粕，尿素，焦煤，锰硅，上证50股指期货，花生，玻璃，LPG，铁矿石。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属黄金 33.91.5% 149.02.1% 26.3 0.5% 1,157.9 1.1% 2,790- 有色金属 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅 105.90.5% 44.44.2% 3.52.7% 18.4-5.3% 48.0-1.1% 14.54.2% 13.313.5% 8.5-3.2% 99.31.0% 183.95.2% 12.93.7% 28.8-4.4% 52.9-0.4% 47.95.4% 36.117.3% 9.1-3.3% 106.6-15.8% 21.229.6% 2.430.8% 25.526.6% 34.315.6% 24.947.6% 31.964.5% 4.6-35.3% 832.5-15.3% 733.730.8% 74.531.9% 285.827.8% 315.516.4% 436.149.1% 620.769.9% 35.2-35.3% 1,836,9276,244 81,992-5,618 13,065- 41,006-998 213,130-1,282 1,167-114 8,036-36 35,067126 铁矿石 131.9-1.6% 140.6-2.7% 100.1 1.1% 831.8 0.1% 1,500- 螺纹钢 302.3-1.4% 159.5-2.3% 260.4-21.9% 1,057.7-22.7% 92,2132,437 热轧卷板 104.6-2.2% 57.1-3.3% 61.2 0.1% 256.9-1.0% 86,291-8,081 黑色建材 不锈钢焦煤焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 14.1-2.2% 8.5-0.7% 4.3-2.4% 41.5-1.5% 45.8-0.1% -#DIV/0! 61.1-2.1% 81.2-1.6% 26.6-1.5% 265.65.8% 63.22.4% 15.0-2.6% 18.4-0.5% 23.1-2.8% 18.1-0.8% 21.81.6% -#DIV/0! 26.8-2.7% 33.5-2.1% 13.2-2.0% 52.65.2% 30.81.8% 17.438.5% 5.2-10.3% 2.8-15.1% 26.758.4% 37.739.3% -#DIV/0! 44.343.0% 55.721.9% 25.227.3% 182.452.9% 31.927.4% 133.437.6% 56.5-10.2% 74.7-15.5% 97.459.5% 150.041.9% -#DIV/0! 176.742.1% 208.921.3% 104.226.7% 454.451.8% 129.026.7% 83,565-2,168 -- 420- 16,841-131 11,12340 -- -- 1,174- 4,609-200 9,864-200 12,628-32 石油沥青 66.80.6% 35.60.2% 45.7 2.8% 162.7 2.4% 50,100- 化工PTA 344.16.6% 70.08.1% 390.027.6% 1,144.029.3% 21,302-1,462 橡胶37.7-0.9% 44.3-1.1% 26.4 0.7% 309.7 0.5% 188,040200 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤 120.9-4.9% 143.6-0.3% 0.2-6.1% 35.7-1.1% 141.91.8% 51.20.6% 40.4-4.8% 41.9-0.1% 0.0-7.3% 13.7-0.9% 73.01.4% 15.01.5% 114.2-11.1% 116.4-3.5% 0.3-4.5% 23.3-14.7% 165.634.6% 33.529.6% 347.2-11.1% 376.0-3.3% 0.3-5.8% 115.2-14.8% 857.333.3% 122.430.6% 3,203-172 -- -- 318-185 1010 12,610- 原油8.0-6.3% 61.2-6.0% 22.9 4.3% 1,168.0 4.7% 6,812,000- 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 燃油 LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 70.72.0% 13.9-1.1% 14.9-11.6% 99.60.4% 109.31.0% 32.5-3.0% 11.91.9% 22.01.7% 6.9-0.3% 86.5-0.2% 212.1-1.5% 49.5-2.8% 81.8-0.2% 90.7-1.0% 170.7-0.3% 24.43.5% 9.02.6% 25.7-0.9% 7.0-1.3% 37.90.0% 14.2-2.2% 27.3-1.3% 19.3-3.2% 12.30.5% 19.2-0.7% 11.41.6% 6.80.8% 27.81.8% 16.0-0.2% 8.2-11.9% 48.0-1.0% 53.60.5% 27.5-2.5% 11.21.2% 14.10.9% 2.5-2.4% 60.2-1.9% 74.5-3.3% 36.7-5.3% 20.4-2.2% 77.5-2.8% 56.1-0.8% 21.34.8% 28.5-18.5% 9.9-1.9% 4.0-2.7% 10.3-0.1% 288.2-2.1% 477.0-1.1% 279.3-3.3% 117.50.1% 38.4-0.8% 13.71.5% 6.90.7% 158.076.0% 12.055.8% 28.333.7% 67.1-9.8% 63.142.9% 42.133.3% 5.316.1% 10.8-3.7% 11.855.0% 132.592.8% 190.263.4% 139.231.5% 115.660.1% 136.550.0% 118.145.8% 19.861.5% 2.925.5% 12.8-18.7% 4.361.1% 22.8-2.2% 3.1-13.6% 4.5-3.7% 6.8-22.0% 4.4-9.7% 8.247.5% 6.021.4% 3.7-2.2% 412.775.5% 107.557.2% 103.833.2% 415.2-10.3% 441.442.2% 238.934.2% 49.415.2% 58.0-4.3% 47.451.7% 1,026.089.4% 668.060.5% 1,145.928.1% 321.156.8% 976.747.5% 323.745.0% 173.363.7% 74.424.5% 54.7-19.6% 20.659.0% 68.5-2.2% 429.3-13.4% 567.6-3.3% 824.2-21.8% 354.4-9.7% 817.847.3% 602.021.3% 742.1-2.2% 14,670- 2,845-1,000 650- 55,1733,475 14,743-15 252,7352,706 33,3551,612 9,677- -- 11,775- 12,256-557 1,470-80 -- 200- 34,759-1,114 -- -- 3-17 7,84565 5,861-469 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 2,557 1,223 2,177 -778 1,576 -1,289 沪银 801 1,271 10,264 3,916 4,951 1,065 沪铜 16,719 9,756 12,626 7,465 6,625 3,363 沪锌 -997 -4,437 -913 -5,458 1,156 -2,296 有色金属 沪铝 2,491 -5,627 3,0796,447 -4,667 2,294 2,7641,873 -5,283 1,577 沪镍 6,437 5,337 沪锡 17,184 14,715 13,053 10,040 12,273 8,456 沪铅 -1,560 -2,940 -1,064 -1,691 -416 -1,454 铁矿石 -12,820 5,087 -10,975 6,412 2,099 -3,947 螺纹钢 -3,794 -18,035 -4,812 -11,616 6,896 -13,224 热轧卷板 -4,529 -10,232 1,736 -12,632 -5,253 -13,018 黑色建材 不锈钢 -4,775 -1,730 -3,313413 -1,225225 -3,961283 -572-311 焦煤 -318 1,835 焦炭 -839 -487 -510 -939 -308 -818 锰硅 -4,963 3,533 -4,629 1,063 -1,691 1,233 硅铁 816 -1,797 72 2,637 9 5,270 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 -7,032 -6,942 -4,456 -4,377 -2,422 -3,138 聚丙烯 -3,662 -10,131 -3,708 -6,905 -3,020 -2,515 苯乙烯 -8,129 -8,755 -10,355 -9,339 -5,843 -7,699 甲醇 111,578 125,195 86,341 110,656 66,950 90,700 乙二醇 5,897 12,939 5