量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-03-22 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2076.00亿元（商品），1222.05亿元（金融）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 119 220 115 111 180 摘要： 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 140 100 当日持仓保证金为：2076.00亿元（商品），1222.05亿元（金融）。当日增量：+0.91亿元（商品），-15.30亿元（金融）。 三日增量：+14.31亿元（商品），-38.74亿元（金融）。五日增量：-55.98亿元（商品），-47.20亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：沪镍 K线收阴对应资金流入：玉米淀粉成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：豆粕、菜粕、铁矿石、硅锰日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：沪锡 K线收阳对应资金流出：沪镍 K线收阴对应资金流入：玉米淀粉 K线收阴对应资金流出：豆粕、菜粕、铁矿石、硅锰 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 沪锡2.25%2.36%1.691.38% -4.02% -0.38% -1.82% -3.48% -4.08% 原油2.21%1.36%2.42 沪镍2.07%2.87%1.13 低硫燃油1.82%1.76%1.37 LPG1.36%2.03%0.86 焦煤1.29%1.57%0.57 乙二醇玻璃纯碱沪铜甲醇尿素苹果燃油塑料红枣连豆郑棉TA PVC 沪银沥青郑糖热卷沪铝棉纱苯乙烯硅铁PP 焦炭动煤粳米螺纹沪胶纸浆20号胶沪铅玉米沪锌鸡蛋不锈钢锰硅菜油豆粕菜粕淀粉沪金豆二铁矿 1.07% 0.95% 0.83% 0.81% 0.78% 0.73% 0.59% 0.47% 0.46% 0.40% 0.39% 0.38% 0.37% 0.36% 0.33% 0.33% 0.29% 0.26% 0.24% 0.21% 0.19% 0.18% 0.17% 0.12% 0.00% -0.02% -0.03% -0.08% -0.13% -0.18% -0.22% -0.22% -0.24% -0.44% -0.65% -0.65% -0.79% -0.93% -1.13% -1.15% -1.38% -1.72% -2.14% #DIV/0! 1.90% 1.53% 1.38% 0.88% 0.84% 1.51% 1.26% 1.66% 0.84% 1.32% 1.29% 0.99% 1.55% 1.32% 1.29% 1.26% 0.55% 1.50% 0.53% 1.12% 0.86% 1.36% 0.82% 1.74% 0.31% 1.82% 1.20% 2.26% 1.47% 0.68% 1.40% 1.34% 0.76% 1.76% 1.31% 2.10% 2.55% 3.50% 1.87% 1.42% 3.37% 3.54% #DIV/0! 0.59 0.79 0.93 0.40 0.51 0.64 0.68 1.55 0.56 0.30 0.66 0.50 1.06 0.76 0.92 0.84 0.53 0.51 0.58 0.69 0.78 0.50 0.52 0.60 0.90 0.74 1.53 0.38 -4.49% -1.76% -7.90% -1.71% 0.29 0.81 0.60 1.23 0.36 1.01 0.48 1.70 0.54 1.04 0.91 0.99 -2 -2 -2 .44% .43% .18% -0.82% -2.10% -0.70% -2.98% -6.56% -0.64% -1.99% -0.88% -1.87% 2.35% -1.82% 1.87% -4 .31% -0.08% -3 .70% -1.17% -1 -1 .90% .02% 0.22% -3 -1 .20% .51% 0.00% -2.13% -1.83% -2.31% -2.51% -0.61% -4.79% -4.07% -4.81% -3.08% 0.95% 0.55% 2.12% 豆油-2.38%3.88% 1.40 0.81 1.06 1.27 -5.13% -8.24% -5.14% -6.12% 棕榈-3.30%4.59% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪银 3.02 沪金 10.05 棕榈 3.01 TA 6.37 沪铜 2.62 沪银 2.90 豆油 2.35 豆油 2.55 沪锡 1.39 燃油 2.46 沪镍 0.57 棕榈 2.15 淀粉 0.44 PP 1.37 燃油 0.37 PVC 1.28 锰硅 0.36 原油 1.28 郑棉 0.35 乙二醇 0.82 LPG 0.34 玉米 0.74 玉米 0.32 甲醇 0.70 TA 0.29 淀粉 0.65 不锈钢 0.27 纸浆 0.41 硅铁 0.23 LPG 0.39 PP 0.22 沪锌 0.38 郑糖 0.21 沪铜 0.23 沥青 0.12 不锈钢 0.17 沪铝 0.11 郑棉 0.06 PVC 0.09 棉纱 0.06 鸡蛋 0.09 连豆 0.05 20号胶 0.06 动煤 0.00 纯碱 0.06 粳米 -0.04 玻璃 0.05 红枣 -0.09 沪铅 0.05 尿素 -0.12 热卷 0.03 低硫燃油 -0.14 连豆 0.03 硅铁 -0.19 焦煤 0.02 菜粕 -0.20 焦炭 0.02 锰硅 -0.21 动煤 0.00 20号胶 -0.23 棉纱 0.00 鸡蛋 -0.23 红枣 -0.02 豆二 -0.41 低硫燃油 -0.03 纯碱 -0.42 粳米 -0.04 沪镍 -0.48 纸浆 -0.04 焦炭 -0.63 苯乙烯 -0.08 苯乙烯 -0.72 尿素 -0.11 焦煤 -0.81 豆粕 -0.11 塑料 -0.93 菜粕 -0.12 沪铝 -1.34 甲醇 -0.15 沪铅 -1.41 塑料 -0.16 沪锡 -1.81 苹果 -0.17 菜油 -1.94 豆二 -0.21 沥青 -2.08 沪胶 -0.22 苹果 -2.14 菜油 -0.34 玻璃 -2.59 乙二醇 -0.39 沪胶 -3.02 沪锌 -0.39 郑糖 -3.25 原油 -0.40 豆粕 -3.48 螺纹 -1.07 热卷 -7.65 铁矿 -3.62 螺纹 -9.62 沪金 -4.86 铁矿 -22.10 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜143.11 铁矿124.25 沪金113.34 螺纹97.17 沪银96.57 豆粕62.58 棕榈59.47 豆油56.14 TA55.64 郑棉53.00 原油46.58 沪铝44.21 甲醇43.90 郑糖42.35 纯碱36.86 沪胶36.32 热卷36.15 PP34.85 玉米33.05 PVC32.44 乙二醇28.01 塑料27.66 玻璃26.83 菜油24.53 沪镍23.94 沥青23.12 沪锡23.10 沪锌20.36 燃油18.11 苹果16.42 苯乙烯13.88 菜粕13.84 LPG13.53 纸浆13.29 硅铁12.59 焦炭10.60 连豆10.57 锰硅10.45 20号胶8.78 尿素8.63 不锈钢8.48 焦煤8.35 淀粉7.71 鸡蛋7.43 沪铅6.80 低硫燃油6.37 红枣2.37 豆二2.25 粳米0.76 棉纱0.31 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 5773 6260 7533 6735 0.000 10 0.18% 豆粕 50031 43096 44481 53167 -0.022 -61 -1.67% 豆油 54136 41622 42105 40339 -0.003 -238 -2.92% 菜粕 43854 47619 39736 45171 -0.022 -50 -1.71% 菜油 32379 32128 30375 30627 -0.004 -84 -0.97% 棕榈油 76523 45109 51356 49136 -0.004 -284 -3.71% 玉米 27471 28302 32607 26129 -0.070 -17 -0.61% 玉米淀粉 15482 9125 16155 12321 0.028 -42 -1.38% 棉花 17364 21662 17611 15894 -0.051 -60 -0.43% 白糖 9015 16754 9338 11931 -0.032 -14 -0.23% 鸡蛋 4982 4968 7563 3891 -0.099 -12 -0.27% 生猪 1700 2119 1475 2171 0.016 -25 -0.16% 苹果 10880 13995 11563 14199 0.005 50 0.58% 沪铜 4344 3098 4076 3333 -0.010 -200 -0.29% 沪铝 8973 5156 10064 7799 -0.024 0 0.00% 沪铅 982 1839 777 2021 -0.001 -95 -0.62% 沪锌 6111 4857 6546 5936 -0.001 -85 -0.38% 沪锡 6171 3137 5451 2973 0.016 2170 1.16% 沪镍 3347 2623 3426 2256 -0.018 2680 1.53% 黄金 3969 5463 3198 5088 -0.005 -3.66 -0.83% 白银 23107 23975 21481 17674 -0.028 12 0.23% 螺纹钢 99114 113057 937