量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-03-21 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：纸浆(10.83%)，乙二醇(6.40%)，玉米淀粉(5.92%)。减少：豆二(-10.38%)，苹果(-8.27%)，尿素(-3.14%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 119 220 115 180 111 140 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：纸浆(10.83%)，乙二醇(6.40%)，玉米淀粉(5.92%)。减少：豆二(-10.38%)，苹果(-8.27%)，尿素(-3.14%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：纸浆(9.56%)，花生(5.13%)，LPG(5.08%)。 减少：豆二(-8.08%)，苹果(-8.04%)，尿素(-4.28%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：低硫燃料油，沪铜，玉米淀粉，沪银，20号胶，黄金，红枣，聚乙烯，玻璃。 多头持仓减少，空头持仓增加：焦煤，纯碱，甲醇，沪镍。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 沪银 101.2 0.5% 93.4 0.8% 101.0 -31.6% 777.1 -3 1.4% 1,837,912 5,501 沪铜 41.7 0.0% 168.3 0.5% 15.4 -20.2% 517.8 -1 9.8% 92,184 -5,232 国际铜 3.3 0.8% 12.0 1.4% 1.4 -11.9% 41.7 -1 1.4% 13,065 -903 沪锌 18.6 0.8% 29.2 0.5% 19.0-2 2.3% 213.3-2 2.6% 45,415 -1,148 有色金属 沪铝 48.7 -3.6% 52.9 -3.7% 33.4-2 3.1% 302.7-2 3.1% 219,638 -5,382 沪镍 13.7 0.1% 44.7 -1.9% 14.8 -17.9% 256.6-1 9.4% 1,643 -188 沪锡 11.8 -2.1% 30.5 -1.9% 19.8 -13.0% 367.3 -1 2.8% 8,149 -27 沪铅 8.8 -0.3% 9.4 -0.4% 6.9 -25.1% 52.7 -2 5.2% 39,481 54 铁矿石 136.4 -0.8% 151.9 -2.7% 90.0 -16.0% 779.8 -1 7.6% 1,500 - 螺纹钢 298.1 1.4% 160.9 0.1% 215.9 -10.1% 899.1 -1 1.2% 89,776 -31,371 热轧卷板 106.3 -0.1% 59.1 -1.1% 50.1 -10.7% 214.3 -1 1.6% 106,939 -17,929 黑色建材 不锈钢 焦煤 13.2 8.6 4.7%2.9% 14.418.8 3.5%1.5% 16.3 5.6 8.9% 18.9% 127.4 61.0 7.9% 17.3% 87,342 - -899 - 焦炭 4.4 -0.9% 23.7 -1.9% 2.8 -8.7% 76.0 -9.6% 750 - 锰硅 39.5 -1.0% 17.3 -1.2% 12.6-3 7.7% 46.0-3 7.8% 16,264 -804 硅铁 45.5 -1.6% 21.2 -1.6% 20.4 4.4% 79.6 4.3% 10,965 - 动力煤 - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - #DIV/0! - - 聚乙烯 63.1 0.1% 27.8 -0.2% 32.0 -7.0% 128.0 -7.1% 199 -37 聚丙烯 83.7 0.8% 34.6 0.3% 47.3 -12.6% 177.5 -1 3.0% 2,227 -90 苯乙烯 28.2 -3.3% 13.9 -3.1% 29.0 -16.2% 120.1 -1 6.0% 4,908 -100 甲醇 255.4 -0.1% 50.7 -0.8% 143.9 -17.8% 359.7-1 8.2% 10,475 -180 乙二醇 63.8 4.5% 31.1 3.6% 31.3 -2.6% 126.6 -3.4% 12,619 1,639 石油沥青 64.7 -2.1% 34.5 -2.9% 63.1 -4.0% 224.6 -4.9% 50,100 - 化工 PTA 324.4 3.2% 65.2 3.2% 488.4 -0.8% 1,421.2 -0.2% 23,797 -3,802 橡胶 38.7 0.5% 45.5 0.2% 31.5 -8.2% 368.9 -8.5% 187,540 -840 PVC 117.4 -0.1% 39.6 -0.2% 84.0-2 6.0% 257.7-2 6.1% 3,495 -436 玻璃 141.1 -0.3% 40.1 -0.7% 84.1 -42.3% 264.1 -4 2.5% - -95 纤维板 0.2 5.5% 0.0 4.3% 0.2 133.2% 0.3 13 0.3% - - 尿素 36.7 -4.2% 14.1 -5.7% 25.1 14.7% 124.1 13.4% 578 -143 纯碱 141.8 0.1% 74.2 -0.3% 134.1 -1.3% 709.1 -0.5% - - 短纤 52.1 1.3% 15.0 1.5% 30.1 -25.3% 108.8 -2 4.9% 12,610 - 原油 9.5 -5.8% 70.2 -6.4% 29.1 -23.4% 1,428.2 -2 3.9% 6,587,000 - 能源 燃油LPG 68.213.8 0.8%1.0% 26.515.6 0.6%0.3% 134.48.8 -10.2%-23.2% 349.7 77.3 10.4%24,570-23.8%3,845-890 低硫燃料油 17.8 -0.9% 9.6 -1.1% 23.2 -3.6% 83.3 -3.8% 650 - 贵金属黄金 33.40.4% 148.00.9% 29.4-28.2% 1,299.4-27.9% 2,790- - - 白糖 97.8 1.3% 48.1 0.6 % 55.3 -19.4% 340.3 -19.3% 51,018 3,019 棉花 107.2 2.0% 52.8 1.8 % 54.0 -40.8% 378.9 -41.0% 14,702 -161 纸浆 34.0 7.4% 28.9 5.0 % 39.0 -11.6% 221.7 -13.6% 249,662 -535 20号胶 11.5 0.4% 10.8 -0.2 % 5.0 -13.3% 47.6 -13.8% 32,045 -402 豆一 21.8 1.4% 14.1 0.5 % 12.9 42.0% 69.5 41.0% 9,491 - 豆二 7.3 -7.3% 2.9 -4.8 % 10.4 8.6% 43.8 8.3% - -800 豆油 82.9 1.5% 60.8 1.5 % 59.9 -14.9% 488.7 -14.9% 11,775 - 豆粕 214.2 -3.5% 78.1 -4.2 % 107.9 -24.6% 393.2 -25.2% 16,586 -929 菜油 47.8 3.5% 37.6 2.6 % 74.1 0.2% 647.3 -0.7% 1,625 - 菜粕 80.1 0.0% 20.9 -1.2 % 63.8 -9.6% 185.5 -10.7% - -185 棕榈油 83.1 1.0% 75.7 0.1 % 90.8 -1.7% 693.0 -2.5% 1,740 -1,967 玉米 169.4 3.9% 56.6 2.3 % 112.6 111.5% 313.8 108.3% 35,906 -380 苹果 24.3 -5.6% 20.8 -6.6 % 12.4 -49.0% 106.2 -49.6% - - 生猪 8.7 -1.0% 34.6 -2. 0 % 2.8 -3.9% 72.0 -5.5% 97 -10 软商品 油脂油料 农产品 金融 鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证50 24.1-0.9% 7.01.9% 34.10.2% 14.6-1.3% 27.70.1% 20.00.1% 12.7-2.9% 9.5-1.6% 4.10.9% 9.4-1.5% 294.5-0.2% 478.01.1% 286.01.1% 121.0-2.1% 10.8-43.8% 2.518.8% 33.976.7% 4.5-3.9% 5.4-1.6% 8.3-2.4% 5.8-1.9% 47.0-44.2% 12.217.4% 103.873.9% 611.6-3.2% 662.6-1.0% 993.4-2.2% 460.2-1.7% 5- 7,610- 7,413-55 -- -- -- -- 10债 18.90.4% 37.90.2% 7.1 6.0% 707.8 5.9%-- 5债10.91.5% 2债6.61.2% 13.21.4% 6.61.2% 6.3-4.7% 4.5-8.0% 633.9-4.7%-- 902.1-8.0%-- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 652 -862 -184 -1,149 291 -1,327 沪银 3,412 -73 3,814 195 5,248 382 沪铜 3,581 -1,343 3,934 -2,564 2,350 -2,574 沪锌 3,026 1,493 1,134 1,356 53 1,419 有色金属 沪铝 -4,985 -8,542 -2,074-1,476 -5,983892 -2,550-1,909 -2,684-542 沪镍 -550 163 沪锡 -1,633 -1,130 -1,812 -751 -487 -74 沪铅 947 94 90 -942 -520 -1,174 铁矿石 -21,058 -5,265 -10,076 -2,266 -9,168 1,075 螺纹钢 24,618 16,197 21,171 15,435 2,337 4,927 热轧卷板 -1,631 -15,488 4,132 -12,180 2,697 -12,379 黑色建材 不锈钢 2,705 1,934 479-259 173273 -1,227-446 -331350 焦煤 -105 455 焦炭 -609 -51 -932 -381 -778 -204 锰硅 -2,907 -2,461 155 -1,678 975 -1,053 硅铁 -4,385 -3,584 -1,115 -2,416 106 -1