量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-03-17 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：上证50股指期货(19.83%)，沪深300股指期货(7.34%)，尿素(7.26%)。减少：沪铅(-7.17%)，苹果(-5.94%)，沪镍(-5.37%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 123260 119 220 115 180 111 140 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：上证50股指期货(19.83%)，沪深300股指期货(7.34%)，尿素(7.26%)。减少：沪铅(-7.17%)，苹果(-5.94%)，沪镍(-5.37%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：上证50股指期货(21.90%)，玉米淀粉(7.33%)，沪深300股指期货 (6.04%)。 减少：锰硅(-6.60%)，沪锡(-6.14%)，甲醇(-5.47%)。前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：乙二醇，豆一，生猪，苯乙烯，聚乙烯，菜粕，沪银。 多头持仓减少，空头持仓增加：聚丙烯，鸡蛋，焦煤，PVC。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 黄金 沪银 99.9 -0.5% 90.4 -1.5% 117.5 -13 .9% 886.1 -14 .8% 1,837,752 -1,562 沪铜 41.9 -1.9% 167.6 -2.3% 23.7 -33 .0% 789.4 -33 .3% 108,129 -7,733 国际铜 3.3 1.4% 11.7 0.8% 1.9 -25 .0% 57.1 -25 .4% 33,497 - 沪锌 18.2 -5.2% 28.3 -5.4% 24.4 -16 .2% 270.9 -16 .3% 47,797 -1,784 沪铝 48.4 -1.8% 52.7 -1.6% 32.7 -13 .2% 297.3 -13 .0% 228,648 -2,127 沪镍 13.3 -3.9% 44.2 -3.5% 18.5 -10 .9% 324.5 -10 .3% 2,563 -336 沪锡 12.6 -5.6% 32.0 -6.0% 25.4 -8.3% 460.0 -8.7% 8,372 -342 沪铅 9.1 -6.4% 9.8 -5.9% 9.8 80.4% 75.4 81.3% 47,807 -1,536 铁矿石 140.9 0.5% 161.4 -0.5% 109.3 -3.3% 969.7 -4.4% 1,500 - 螺纹钢 292.0 -0.6% 159.6 -1.2% 324.9 -19 .3% 1,368.3 -19 .9% 118,090 - 热轧卷板 106.5 -2.7% 59.6 -3.4% 59.1 -37 .6% 254.8 -38 .0% 135,021 -2,960 不锈钢 12.6 3.4% 13.8 3.2% 13.3 -9.0% 104.7 -9.1% 88,552 -1,267 焦煤 8.4 -1.4% 18.7 -1 .8% 5.4 -20.9% 60.8 -21.1% - - 焦炭 4.3 -2.6% 23.5 -2 .6% 3.1 -10.8% 85.2 -10.8% 750 - 锰硅 40.4 -8.4% 17.7 -7 .3% 25.1 -13.4% 92.0 -12.2% 17,368 -188 硅铁 46.2 -5.0% 21.6 -3 .4% 25.9 -27.5% 101.2 -26.2% 10,965 - 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 31.96.5% -#DIV/0! 63.5-2.0% 80.9-1.3% 29.8-3.5% 253.9-2.5% 61.80.6% 66.3-0.3% 303.31.8% 39.5-2.2% 114.30.7% 138.1-3.3% 0.20.6% 38.77.6% 140.91.0% 53.90.6% 9.50.3% 62.23.4% 13.62.6% 17.7-0.4% 97.4-1.5% 106.82.7% 30.50.7% 11.5-0.2% 21.5-1.2% 7.4-1.3% 81.70.0% 220.30.8% 46.8-4.6% 78.10.5% 79.0-2.9% 162.1-1.1% 24.8-3.2% 8.6-1.0% 24.60.9% 6.81.4% 33.95.9% 14.9-7.1% 28.0-5.1% 21.1-1.1% 13.56.8% 18.80.8% 10.82.2% 6.51.6% 137.66.5% -#DIV/0! 28.0-1.5% 33.7-0.9% 14.6-4.0% 50.4-2.6% 30.2-0.5% 35.7-1.8% 58.92.4% 46.4-2.8% 38.80.4% 39.1-4.9% 0.00.8% 15.210.7% 74.3-0.2% 15.20.4% 71.0-0.5% 24.51.2% 15.40.8% 9.5-0.9% 48.5-2.0% 52.11.4% 27.00.0% 10.8-0.6% 14.0-1.8% 2.9-2.0% 60.1-0.7% 82.50.3% 37.0-5.6% 21.10.5% 73.1-2.7% 54.7-0.9% 21.5-3.9% 34.9-0.6% 9.80.9% 4.12.3% 9.56.2% 296.5-6.7% 478.5-4.5% 300.2-0.7% 128.27.0% 37.70.9% 13.12.2% 6.51.7% 25.6-18.7% -#DIV/0! 43.5-5.0% 55.7-15.9% 36.88.9% 181.8-11.6% 31.8-32.8% 47.7-25.1% 397.614.7% 36.0-34.9% 98.6-7.3% 131.8-32.8% 0.1-32.2% 31.314.4% 166.2-4.8% 31.64.5% 33.4-12.5% 137.2-21.7% 15.12.8% 25.7-18.6% 60.0-29.9% 73.5-28.4% 34.2-23.9% 5.5-34.0% 11.13.9% 9.336.2% 78.2-9.2% 123.333.4% 99.528.7% 86.922.5% 91.4-8.2% 43.511.0% 17.8-21.6% 2.0-36.6% 12.529.2% 2.0-59.6% 18.5-1.9% 8.1-1.5% 10.1-13.5% 15.822.7% 11.123.9% 6.4-13.0% 5.2-3.5% 3.719.3% 1,103.4-18.6% -#DIV/0! 174.5-4.5% 210.6-15.5% 150.28.4% 453.2-11.6% 129.1-33.6% 171.6-26.2% 1,109.516.1% 420.9-35.3% 304.3-7.6% 411.4-34.0% 0.1-32.1% 156.917.7% 877.2-4.8% 111.04.8% 1,662.9-13.1% 360.4-23.4% 133.40.9% 91.8-19.0% 367.6-29.9% 510.9-29.3% 202.3-24.4% 51.5-34.3% 60.23.3% 40.135.3% 639.0-9.9% 460.832.7% 873.927.4% 260.622.6% 708.4-7.8% 122.611.3% 155.0-22.4% 52.0-36.7% 55.629.3% 9.7-59.4% 57.4-1.6% 1,089.6-1.2% 1,245.7-13.2% 1,881.623.2% 886.324.4% 639.3-13.0% 526.8-3.4% 743.919.3% 2,793- -- 1,377-100 3,162- 5,00870 11,017-50 10,980-235 50,100- 27,297-26,591 188,380550 5,4541,224 159-37 250- 721-25 --839 12,610- 6,587,000- 24,570- 4,735- 650- 47,096- 14,774153 255,607-1,568 32,447-202 9,491-30 1,900- 11,821- 21,062-55 1,630-1,149 185-275 4,845-750 38,713-1,550 -- 120- -- 7,400172 7,768-420 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 6,765 2,758 4,320 2,217 1,992 1,211 沪银 2,613 -7,214 3,164 -7,542 2,627 -5,065 沪铜 -4,799 -4,048 -3,405 -4,153 -3,008 -3,627 沪锌 -2,832 -4,453 -972 -4,803 -32 -3,882 有色金属 沪铝沪镍 -2,746-4,846 -3,819-3,032 -1,667-3,310 -4,743-3,148 -3,387-1,223 -3,235-2,218 沪锡 -1,330 -4,888 129 -4,597 522 -3,560 沪铅 -3,809 -2,150 -3,450 -2,581 -2,163 -992 铁矿石 -5,474 -3,649 290 -5,243 -2,356 -2,822 螺纹钢 -20,517 -20,512 -14,771 -21,740 -2,024 -11,246 热轧卷板 -26,936 -30,002 -23,428 -24,455 -16,339 -13,681 黑色建材 不锈钢 1,914 3,333 1,235 -509 1,968 -895 1,841 -377 1,209 -806 焦煤 -813 225 焦炭 -258 -576 -697 -863 -463 -595 锰硅 -16,448 -20,806 -9,513 -11,798 -4,595 -8,962 硅铁 -15,698 -10,977 -11,590 -5,814 -8,192 -1,884 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 8,418