量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-03-20 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2086.20亿元（商品），1231.63亿元（金融）。 123 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 119 220 115 111 180 摘要： 107 103 2022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/12023/2 140 100 当日持仓保证金为：2086.20亿元（商品），1231.63亿元（金融）。当日增量：+24.51亿元（商品），-29.16亿元（金融）。 三日增量：-45.78亿元（商品），-37.62亿元（金融）。五日增量：-56.87亿元（商品），-56.20亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：豆粕、鸡蛋成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：菜粕、螺纹钢、热卷、焦炭、沥青日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：PTAK线收阳对应资金流出：无 K线收阴对应资金流入：豆粕、鸡蛋 K线收阴对应资金流出：菜粕、螺纹钢、热卷、焦炭、沥青 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 沪金2.92%2.53%1.235.68% TA1.99%4.08%1.57-1.16% 沪银1.72%2.95%1.474.75% 郑棉0.55%2.99%0.87-1.66% 粳米0.48%0.79%0.400.38% 锰硅0.37%0.88%0.510.21% 甲醇0.30%1.21%0.68-2.87% 玉米0.12%0.58%0.330.17% 20号胶0.12%1.28%0.51-2.64% 沪锡0.11%2.75%1.90-2.80% 苯乙烯0.10%1.50%1.19-3.78% 乙二醇0.10%1.96%0.53-2.06% 动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00% 郑糖-0.03%1.33%0.71-2.27% 沪胶-0.14%1.23%0.89-2.41% 纯碱-0.14%1.24%0.96-2.83% 连豆-0.18%0.78%0.42-2.10% 淀粉-0.30%0.84%0.560.14% 不锈钢-0.44%1.54%1.19-0.78% 硅铁-0.46%0.65%0.42-0.49% 塑料-0.49%1.12%0.54-2.96% 沪铅-0.59%0.92%1.040.93% 焦煤-0.61%1.95%0.56-7.86% PVC-0.62%1.88%0.97-3.93% 红枣-0.62%1.51%0.31-1.50% LPG-0.62%2.22%0.84-10.14% 沪铜-0.64%1.49%0.46-3.78% 菜油-0.64%1.66%1.60-4.63% 玻璃-0.72%2.52%1.03-4.80% 豆油-0.74%1.82%0.86-4.71% PP-0.81%1.25%0.65-3.20% 沪锌-0.81%1.95%1.33-3.00% 棉纱-0.84%2.60%1.05-2.23% 沪镍-0.95%3.66%1.32-2.61% 苹果-1.03%2.90%0.94-3.22% 尿素-1.10%1.51%0.571.42% 沪铝-1.28%1.98%0.86-2.44% 热卷-1.28%1.85%0.53-3.61% 焦炭-1.39%2.18%0.69-6.63% 沥青-1.55%2.86%0.99-8.91% 螺纹-1.59%2.11%0.82-4.20% 鸡蛋-1.70%2.19%0.79-0.61% 纸浆-1.72%2.54%1.40-6.04% 低硫燃油-1.80%2.94%1.34-10.41% 燃油-2.15%2.68%2.21-12.85% 菜粕-2.25%2.79%0.88-4.86% 棕榈-2.41%2.82%1.12-3.69% 豆粕-2.49%2.65%0.64-4.99% 豆二-2.50%2.54%1.21-6.36% 铁矿-3.80%3.87%0.78-6.08% 原油-4.17%4.49%3.76-13.02% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪金 8.37 沪金 26.51 TA 2.89 原油 5.56 沪银 2.29 PP 2.31 沪铝 1.43 PVC 1.75 燃油 1.03 燃油 1.61 原油 1.01 甲醇 1.25 棕榈 0.90 沪锌 1.05 PVC 0.68 尿素 0.86 PP 0.60 苯乙烯 0.60 苹果 0.46 淀粉 0.53 甲醇 0.46 鸡蛋 0.38 玻璃 0.45 玉米 0.29 沪镍 0.32 硅铁 0.24 玉米 0.25 棉纱 0.03 纸浆 0.22 粳米 0.02 焦炭 0.21 动煤 0.00 纯碱 0.14 低硫燃油 -0.01 沪锌 0.13 红枣 -0.07 豆二 0.10 沪银 -0.15 粳米 0.02 豆二 -0.19 棉纱 0.02 锰硅 -0.23 菜粕 0.02 纸浆 -0.32 不锈钢 0.02 LPG -0.36 淀粉 0.01 20号胶 -0.43 红枣 0.00 塑料 -0.43 LPG 0.00 乙二醇 -0.57 动煤 0.00 菜粕 -0.58 连豆 -0.02 连豆 -0.58 低硫燃油 -0.04 纯碱 -0.60 硅铁 -0.05 不锈钢 -0.80 20号胶 -0.06 豆油 -0.91 锰硅 -0.08 焦炭 -0.96 焦煤 -0.08 沪铝 -1.23 尿素 -0.20 苹果 -1.49 鸡蛋 -0.23 TA -1.52 沪铅 -0.27 焦煤 -1.91 塑料 -0.31 沪镍 -2.10 苯乙烯 -0.32 郑棉 -2.35 乙二醇 -0.33 菜油 -2.49 郑糖 -0.36 沪铅 -2.52 豆油 -0.42 玻璃 -2.96 沥青 -0.47 豆粕 -3.22 菜油 -0.50 棕榈 -3.41 热卷 -0.51 沥青 -3.91 郑棉 -0.53 沪胶 -3.99 螺纹 -0.88 沪锡 -4.91 沪胶 -0.99 沪铜 -6.66 沪锡 -1.10 热卷 -8.34 豆粕 -1.15 郑糖 -8.99 沪铜 -1.66 螺纹 -10.65 铁矿 -8.38 铁矿 -15.09 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜138.68 铁矿129.82 沪金118.63 螺纹97.95 沪银93.31 豆粕64.38 棕榈55.88 TA53.76 豆油53.02 郑棉51.77 原油48.71 沪铝45.47 甲醇44.55 郑糖41.42 纯碱37.17 热卷36.43 沪胶36.19 PP34.26 PVC32.41 玉米32.21 塑料27.66 乙二醇27.38 玻璃26.66 菜油24.33 沪镍23.56 沥青23.39 沪锡22.04 沪锌20.53 苹果17.57 燃油17.40 苯乙烯14.34 菜粕13.95 LPG13.09 纸浆12.73 硅铁12.55 焦炭10.79 连豆10.44 锰硅10.24 尿素9.36 20号胶8.65 焦煤8.32 不锈钢7.87 鸡蛋7.42 淀粉7.41 沪铅6.73 低硫燃油6.36 豆二2.62 红枣2.36 粳米0.78 棉纱0.30 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 2753 3752 3292 3764 0.031 -13 -0.24% 豆粕 50930 49490 50512 66013 0.021 -101 -2.73% 豆油 32377 34745 31903 37565 0.010 -24 -0.29% 菜粕 35920 36465 34006 27812 -0.041 -70 -2.35% 菜油 25164 25820 22282 23922 -0.010 -34 -0.39% 棕榈油 53293 40183 48235 38874 -0.006 -172 -2.21% 玉米 15415 15813 13256 16493 -0.003 6 0.21% 玉米淀粉 8401 11567 7529 8274 0.056 -1 -0.03% 棉花 29318 43176 35345 46647 -0.004 130 0.94% 白糖 18004 33591 15378 22595 -0.034 0 0.00% 鸡蛋 11211 16652 11677 12881 0.017 -86 -1.93% 生猪 1814 2037 1918 1887 -0.005 -195 -1.22% 苹果 22076 18390 20959 17000 -0.004 -124 -1.43% 沪铜 2747 6350 4001 5544 -0.015 -380 -0.57% 沪铝 10304 16000 11632 14704 0.002 -160 -0.88% 沪铅 2500 4696 2251 4476 0.001 -85 -0.55% 沪锌 4823 8975 4854 7466 -0.006 -135 -0.60% 沪锡 4915 4340 5300 4384 0.005 740 0.40% 沪镍 4749 3206 4234 3016 -0.031 -1120 -0.64% 黄金 9535 8966 9759 8803 0.001 9.84 2.26% 白银 41312 46704 32308 40659 -0.004 74 1.46% 螺纹钢 102783 110002 95603 107683 -0.017 -72 -1.69% 热卷 20677 31840 26433 31837 -0.025 -8