量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2023-02-16 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：2007.14亿元（商品），1363.90亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 140 100 当日持仓保证金为：2007.14亿元（商品），1363.90亿元（金融）。当日增量：+49.48亿元（商品），+76.04亿元（金融）。 三日增量：+9.16亿元（商品），+55.82亿元（金融）。五日增量：-3.76亿元（商品），+28.33亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：豆油K线收阴对应资金流入：无成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：无日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：棕榈油、热卷、焦煤、铁矿石、生猪 K线收阳对应资金流出：豆油 K线收阴对应资金流入：无 K线收阴对应资金流出：无 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 3400 3200 3000 2800 2600 2400 1400 1350 1300 1250 1200 1150 1100 1050 1000 950 42% 41% 40% 39% 38% 37% 36% 35% 34% 33% 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 焦炭 2.64% 3.27% 0.78 -0.98% 燃油 2.33% 3.60% 1.91 4.71% 焦煤 2.19% 2.68% 0.52 0.89% 原油2.02%3.33%2.513.27% 螺纹1.92%2.65%0.941.36% 尿素1.89%1.99%0.561.30% LPG1.76%1.71%0.99-1.30% 沥青1.62%2.81%0.81-0.32% 棕榈1.57%2.34%0.98-0.54% 铁矿1.53%2.45%0.551.40% 热卷1.33%2.02%0.461.57% 沪锡1.33%2.07%1.55-2.41% 苯乙烯1.31%1.75%0.970.78% 豆油1.17%1.92%0.83-0.40% 菜油1.09%1.73%1.250.00% 0.73 0.52 1.18 0.65 0.68 0.50 0.41 0.57 0.45 0.43 0.44 0.58 0.66 0.99 0.27 0.52 0.85 0.49 0.85 0.49 0.83 0.44 0.68 0.97 0.47 -1.75% -2.24% -2.20% -0.14% 1.31% -3.15% 2.78% -2.20% 0.99% 0.95% 1.09% -1.16% 0.72% -1.03% 1.83% -0.39% -3.58% 2.09% -0.47% 2.88% -1.67% -0.24% -1.51% -1.80% -3.14% TA0.98%1.72% 沪铝0.86%1.59% 纯碱0.67%1.92% 锰硅0.67%2.00% PVC0.65%1.13% 甲醇0.61%1.02% 淀粉0.52%0.72% 硅铁0.41%1.83% 红枣0.40%0.93% 连豆0.37%0.52% 20号胶0.37%1.35% PP0.37%0.89% 玻璃0.35%1.32% 低硫燃油0.35%1.98% 玉米0.34%0.52% 塑料0.34%0.81% 棉纱0.28%0.85% 乙二醇0.27%1.14% 沪胶0.25%1.12% 苹果0.22%1.13% 沪银0.15%1.31% 郑糖0.15%0.84% 不锈钢0.12%0.84% 沪锌0.01%1.01% 郑棉0.01%0.95% 动煤0.00%#DIV/0!#DIV/0!0.00% 粳米-0.01%0.27%0.250.46% 沪金-0.04%0.35%0.54-0.48% 豆粕-0.09%0.97%0.410.29% 沪镍-0.12%1.46%1.09-3.05% 菜粕-0.12%1.07%0.630.35% 沪铜-0.16%1.16%0.38-0.16% 鸡蛋-0.19%0.69%0.420.70% 豆二-0.21%1.28%1.23-1.88% 沪铅-0.48%0.44%0.61-0.67% 纸浆-0.87%1.25%0.79-2.56% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 铁矿 3.74 铁矿 4.61 燃油 1.95 沪锡 4.57 螺纹 1.85 燃油 2.60 原油 1.84 PP 2.08 热卷 1.41 郑糖 2.05 豆粕 1.20 沪胶 1.90 沥青 0.82 豆粕 1.88 棕榈 0.59 沪锌 1.38 郑棉 0.51 甲醇 1.17 低硫燃油 0.50 豆油 0.97 焦煤 0.43 热卷 0.90 连豆 0.31 连豆 0.77 TA 0.30 低硫燃油 0.75 豆油 0.24 玻璃 0.61 纯碱 0.23 原油 0.59 苹果 0.18 尿素 0.45 菜粕 0.17 纯碱 0.38 沪胶 0.14 菜粕 0.38 塑料 0.12 硅铁 0.35 玻璃 0.11 焦煤 0.35 PP 0.07 焦炭 0.32 20号胶 0.05 沪铝 0.27 红枣 0.05 玉米 0.26 豆二 0.01 20号胶 0.22 淀粉 0.00 菜油 0.19 动煤 0.00 锰硅 0.13 棉纱 -0.01 不锈钢 0.09 粳米 -0.01 鸡蛋 0.08 尿素 -0.02 豆二 0.03 鸡蛋 -0.04 粳米 0.02 锰硅 -0.04 动煤 0.00 沪铅 -0.06 棉纱 -0.02 硅铁 -0.07 红枣 -0.06 玉米 -0.12 沪镍 -0.15 郑糖 -0.21 苹果 -0.17 焦炭 -0.27 淀粉 -0.24 LPG -0.38 苯乙烯 -0.26 沪锌 -0.41 沪银 -0.31 纸浆 -0.45 乙二醇 -0.33 菜油 -0.47 沪铅 -0.35 乙二醇 -0.48 沥青 -0.72 不锈钢 -0.49 塑料 -0.97 PVC -0.50 棕榈 -1.02 沪金 -0.53 纸浆 -1.16 沪银 -0.59 郑棉 -1.54 沪铝 -0.60 螺纹 -1.71 甲醇 -0.76 LPG -1.85 苯乙烯 -1.08 PVC -2.03 沪镍 -1.79 沪金 -2.79 沪锡 -2.26 TA -2.86 沪铜 -4.74 沪铜 -3.76 品种1日沉淀资金变化(亿) 品种5日沉淀资金变化(亿) 品种沉淀资金(亿) 沪铜140.96 铁矿136.96 螺纹94.18 沪银93.23 沪金87.16 豆粕68.04 郑棉53.40 棕榈53.20 TA48.49 豆油48.18 沪铝45.00 原油40.74 甲醇39.72 郑糖37.34 PVC37.34 纯碱37.06 热卷36.85 沪胶36.59 PP30.52 玻璃30.09 玉米28.96 塑料27.97 乙二醇25.41 沪镍24.69 沥青24.64 沪锌21.25 沪锡21.16 菜油21.10 苹果18.55 燃油16.86 LPG15.64 苯乙烯15.13 菜粕14.88 连豆12.12 硅铁11.54 纸浆11.05 焦炭10.63 锰硅9.60 焦煤9.54 沪铅9.26 不锈钢8.27 20号胶8.12 尿素7.59 淀粉7.18 鸡蛋6.82 低硫燃油6.29 豆二2.75 红枣2.28 粳米0.76 棉纱0.29 动煤0.00 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 6465 3316 6160 3220 0.039 22 0.39% 豆粕 34068 36946 38208 42247 -0.016 7 0.18% 豆油 25351 32146 33046 32199 -0.027 94 1.09% 菜粕 21647 24288 24996 25864 -0.031 10 0.32% 菜油 17441 26642 20283 24903 0.006 118 1.21% 棕榈油 36377 37382 37162 42337 0.020 118 1.50% 玉米 13368 10788 10192 12329 -0.005 10 0.35% 玉米淀粉 7843 5427 5192 6387 -0.007 16 0.53% 棉花 24211 24024 21297 22297 -0.007 0 0.00% 白糖 15450 14681 15344 16164 0.001 21 0.36% 鸡蛋 5829 6744 5776 6735 -0.012 14 0.32% 生猪 2486 1950 1890 1482 0.080 295 1.74% 苹果 10815 10812 12117 10446 0.033 35 0.40% 沪铜 2903 4953 2490 5049 0.024 220 0.32% 沪铝 6349 7898 6245 9237 -0.003 115 0.63% 沪铅 1791 2069 3551 2522 -0.085 -70 -0.46% 沪锌 4040 5916 3785 5051 -0.021 20 0.09% 沪锡 3143 3755 3595 3630 0.003 3430 1.63% 沪镍 3129 2718 3350 2527 -0.014 300 0.15% 黄金 2158 4062 2394 2720 -0.017 1.08 0.26% 白银 21348 30877 17384 23101 -0.015 30 0.61% 螺纹钢 139411 146435 147513 126546 0.006 85 2.09% 热卷 46818 25308 39215 26736 0.032 60 1.44% 焦煤 3928 2757 3022 2505 0.021 39 2.14% 焦炭 1597 1612 1575 2342 -0.006 81