量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-02-16 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：燃油(13.75%)，豆一(12.54%)，沪深300股指期货(9.68%)。减少：生猪(-24.55%)，苯乙烯(-9.83%)，沪镍(-9.19%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：燃油(13.75%)，豆一(12.54%)，沪深300股指期货(9.68%)。减少：生猪(-24.55%)，苯乙烯(-9.83%)，沪镍(-9.19%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：豆二(18.39%)，豆一(13.72%)，低硫燃料油(10.26%)。减少：生猪(-19.75%)，沪锡(-11.57%)，沪镍(-7.92%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：沪铝，螺纹钢，沪银，5年期国债期货，豆油，白糖，纯碱，玉米淀粉，焦炭，乙二醇。 多头持仓减少，空头持仓增加：玉米，棉纱，玻璃，聚乙烯，黄金，PTA。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 化工 能源 软商品 油脂油料 农产品 金融 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米苹果生猪鸡蛋红枣 玉米淀粉中证1000中证500沪深300上证5010债 5债 2债 26.5-0.6% 105.3-0.8% 41.1-3.1% 3.0-14.6% 18.6-1.9% 48.6-2.2% 12.2-6.6% 9.9-10.8% 12.2-0.2% 143.21.3% 285.10.1% 109.22.6% 12.5-5.7% 9.52.4% 4.3-5.0% 36.5-1.1% 41.7-1.0% -#DIV/0! 62.10.1% 71.1-0.1% 29.9-7.8% 220.7-2.5% 54.2-2.1% 63.91.8% 293.3-0.3% 36.40.1% 131.0-2.0% 160.90.0% 0.1-2.1% 30.7-2.2% 133.0-0.1% 61.6-1.0% 7.12.7% 58.210.5% 14.7-4.1% 15.18.2% 90.1-0.7% 106.11.0% 24.1-3.1% 10.20.3% 24.22.3% 7.40.7% 69.2-0.7% 220.91.9% 35.4-3.2% 78.61.3% 74.3-0.4% 145.5-0.7% 26.40.7% 9.0-1.4% 22.2-0.3% 6.21.9% 33.7-0.5% 15.17.5% 30.46.7% 22.27.5% 13.26.4% 19.8-0.7% 11.10.1% 5.1-1.3% 108.8 93.0 168.5 10.8 29.6 53.8 46.7 29.5 13.0 160.4 151.7 59.5 14.5 21.0 23.4 16.5 19.8 -28.0 30.5 15.1 45.4 27.7 36.7 56.8 45.7 45.6 45.2 0.0 12.1 79.1 17.6 60.1 25.1 18.4 9.4 37.5 53.7 23.7 10.1 16.1 3.1 53.8 84.7 31.6 22.3 70.4 49.6 23.2 36.7 8.8 3.9 9.2 312.8 534.0 327.7 131.2 39.7 13.4 5.1 105.0% -0.9% -3.7% -15.4% -3.3% -2.5% -8.1% -11.1% -0.5% 2.0% 1.7% 3.8% -6.0% 3.7% -3.7% -0.4% -0.8%#DIV/0!0.3% -0.2% -6.8% -2.2% -1.5% 2.7% 1.1% 0.3% -1.2% 0.6% -2.4% -0.5% -1.0% -0.1% 3.2% 12.5% -3.3% 8.3% -0.5% 1.5% -3.7% 0.4% 2.5% -0.5% -0.6% 1.0% -2.9% 0.3% -0.4% -0.7% 0.8% -0.1% -0.5% 3.0% -0.2% 6.0% 5.8% 7.1% 6.2% -0.6% 0.1% -1.3% 14.2 87.4 15.6 1.4 18.0 25.3 13.3 15.4 7.5 78.7 269.3 50.3 8.5 5.0 3.3 23.7 24.0 -32.3 41.4 29.1 110.2 26.7 51.8 213.0 30.9 89.0 106.8 0.1 17.3 157.1 34.7 17.9 111.0 14.5 15.0 40.1 50.2 19.0 4.4 10.3 9.1 57.6 89.5 44.1 49.7 73.1 38.6 13.0 2.9 9.2 2.8 13.7 9.4 12.4 14.3 9.6 12.2 7.9 4.4 -44.5% -36.7% -12.6% -17.0% 1.3% -9.3% -22.7% -26.1% 41.0% 6.0% 25.2% 16.1% -22.5% 3.0% 26.6% 15.8% 16.2%#DIV/0! -20.2% -17.0% 19.0% -17.4% -25.5% 11.5% 17.0% -8.7% -7.9% 8.5% 107.2% -4.8% -11.3% 13.4% -5.3% -15.0% -18.4% -20.6% -14.8% -21.9% -25.9% -15.7% -26.0% 8.1% 0.5% -18.9% -3.6% -26.6% -8.0% -1.9% 16.4% 38.4% -44.7% 50.4% -11.4% 85.3% 68.0% 62.5% 53.8% 26.8% 12.3% -17.4% 584.5 643.4 531.1 42.2 204.4 232.8 270.2 326.2 56.9 682.7 1,103.5 210.8 69.9 55.3 91.8 89.3 95.0 -132.3 161.5 122.6 282.5 113.4 198.9 584.0 388.3 281.8 330.9 0.1 85.5 871.8 123.2 1,009.2 319.6 136.9 62.1 236.5 360.7 124.9 44.3 57.5 42.5 498.4 343.4 434.8 156.7 577.7 109.4 114.8 77.6 40.2 14.8 41.3 1,304.4 1,575.9 1,771.1 801.1 1,226.9 794.3 891.6 -44.7% -37.0% -13.4% -17.7% -0.2% -9.7% -23.9% -26.4% 40.5% 6.8% 26.7% 17.1% -22.8% 4.3% 28.3% 16.7% 16.4%#DIV/0! -20.0% -17.0% 20.4% -17.4% -25.0% 12.4% 17.6% -8.6% -7.1% 9.1% 107.3% -3.2% -11.7% 13.7% -4.8% -13.4% -18.2% -20.5% -15.3% -22.1% -26.3% -15.5% -25.8% 6.2% 0.7% -19.6% -3.4% -27.4% -7.9% -1.7% 16.5% 40.6% -44.9% 51.5% -11.0% 84.2% 67.6% 62.9% 54.3% 26.9% 12.3% -17.4% 3,312- 2,059,253-13,982 132,530526 36,164- 56,102-226 221,039-115 2,084-76 8,288-92 72,585733 5,400- 77,101- 113,637-4,469 106,745597 -- 940- 10,439-55 9,236- -- 1,301- 3,922- 2,027- 11,0213,842 16,607200 77,510- 68,417-2,004 185,220- 7,100- 925- 250- 3,529-147 2,134-10 9,929- 10,163,000- 42,700- 8,036-417 7,350- 34,884997 10,686333 257,861-835 26,652-201 7,904-160 800- 11,214- 17,576-60 -- -- 3,750- 59,743-1,024 -- 100- 1717 4,560- 14,045-50 -- -- -- -- -- -- -- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 -348 1,387 -126 1,559 -401 1,696 沪银 3,839 -357 5,517 -4,288 4,705 -3,473 沪铜 -520 -1,490 -2,047 -1,761 -1,945 -1,857 沪锌 1,888 2,769 1,475 4,032 1,061 3,455 有色金属 沪铝 3,680 -4,027 2,180 -5,813 -2,216-5,447 -6-4,789 -2,648-3,968 沪镍 -6,972 -5,530 沪锡 -4,344 -7,389 -3,357 -7,204 -1,581 -6,646 沪铅 5,242 4,607 2,398 2,817 -924 2,076 铁矿石 9,819 8,840 1,611 -428 4,704 -2,508 螺纹钢 20,988 -21,407 16,647 -37,530 23,513 -43,428 热轧卷板 22,057 31,887 13,227 21,844 7,787 17,885 黑色建材 不锈钢焦煤 -1,761 2,836 -1,586 3,187 -766 2,051 -1,368 1,390 -940 1,295 -1,350 1,393 焦炭 564 -58 -412 -1,390 -85 -1,256 锰硅 -1,226 -1,614 -1,092 589 -1,628 1,360 硅铁 -2,240 -1,527 -3,158 987 -1,636 2,500 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 -1,786 1,416 -571 3,333 348 2,8