量化数据日报：交易所会员持仓

中信期货研究|量化数据日报 交易所会员持仓 2023-02-14 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：低硫燃料油(5.95%)，鸡蛋(5.51%)，乙二醇(5.16%)。 减少：豆二(-23.65%)，上证50股指期货(-8.86%)，沪铅(-6.20%)。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要：前20会员多头持仓变化率排名前三 增加：低硫燃料油(5.95%)，鸡蛋(5.51%)，乙二醇(5.16%)。 减少：豆二(-23.65%)，上证50股指期货(-8.86%)，沪铅(-6.20%)。 前20会员空头持仓变化率排名前三 增加：鸡蛋(6.01%)，沪锡(4.57%)，低硫燃料油(3.31%)。 减少：豆二(-22.79%)，上证50股指期货(-7.96%)，豆一(-5.15%)。 前20会员多空持仓背离： 多头持仓增加，空头持仓减少：豆粕，黄金，尿素，玻璃，不锈钢，棉花，纸浆。 多头持仓减少，空头持仓增加：中证500股指期货，聚丙烯，聚乙烯，20号胶，玉米。 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 图表1：持仓、成交、仓单变化 板块/单 位品种 持仓量(万) 持仓量变化 持仓保证金(亿元) 持仓保证金变化 成交量(万) 成交量变化 成交额(万元) 成交额变化 注册仓单数量注册仓单增减 贵金属 有色金属 黑色建材 黄金 沪银沪铜国际铜沪锌沪铝沪镍沪锡沪铅铁矿石螺纹钢 热轧卷板不锈钢焦煤 焦炭锰硅硅铁 26.4-0.7% 105.31.0% 41.81.4% 3.40.2% 18.2-0.2% 47.90.8% 12.3-2.8% 10.02.8% 11.7-2.9% 137.80.2% 286.4-0.8% 105.20.3% 13.62.5% 9.2-4.1% 4.5-1.3% 37.9-2.2% 42.3-3.4% 108.9-0.8% 94.40.8% 174.91.2% 13.90.6% 29.8-0.1% 54.20.6% 47.6-5.1% 30.62.8% 13.0-2.6% 149.7-0.9% 148.8-1.4% 56.20.1% 16.12.0% 19.6-5.5% 24.0-2.4% 16.8-2.7% 19.8-4.4% 13.6 68.9 10.7 1.0 17.4 20.5 12.7 16.1 5.2 72.2 273.2 46.8 8.1 4.5 2.5 23.5 24.8 -1.3% -26.2% -13.5% -13.6% 2.3% -28.7% -32.5% -14.8% -39.5% -21.0% 14.4% 9.3% -19.1% -20.7% -26.0% 31.4% -1.2% 560.2 510.9 365.0 31.1 200.6 190.0 261.6 348.7 39.8 609.7 1,091.1 192.2 66.7 48.2 66.2 87.4 97.4 -1.5% -26.3% -13.0% -13.1% 2.4% -28.6% -34.1% -14.7% -39.4% -21.5% 13.5% 9.1% -19.4% -21.2% -26.6% 32.6% -1.0% 3,312- 2,081,856-20,469 120,564251 34,971- 37,4442,541 202,79112,274 1,827398 8,482687 65,32220,702 6,1001,000 77,1013,938 124,053-288 108,2751,165 -- 940- 10,001200 8,896-100 化工 能源 软商品 油脂油料 鸡蛋 22.7 1. 1% 8.9 1.0% 6.9 -20.9% 30.1 -21.0% 4 - 红枣 6.1 -1.7% 3.8 -1.5%2.3 -23.8% 12.1 -23.6% 4,560 - 玉米淀粉 34.2 -2.0% 9.3 -1.5%23.8 -15.3% 71.2 -14.7% 14,095 - 中证1000中证500沪深300 金融上证5010债 5债2债 14.028.520.311.919.710.9 5.0 -2.6%-0.5%-3.5%-8.4% 1.1%0.8%2.1% 294.1505.7302.3118.739.413.25.1 -2.5-0.3%-3.4%-8.1% 1.1%0.8%2.1% %4.26.17.74.58.96.74.8 -19.0%-16.7%-16.3%-36.8% 20.2%17.2% -12.4% 593.8774.9953.9374.4887.0673.3976.1 -18.9%-16.6%-16.1%-36.5% 20.2%17.1% -12.5% ------- ------- 农产品 动力煤聚乙烯聚丙烯苯乙烯甲醇乙二醇 石油沥青 PTA 橡胶 PVC 玻璃纤维板尿素纯碱短纤原油燃油LPG 低硫燃料油白糖棉花纸浆 苹果 27.3 -0.2% 23.7 1.2% 20.7 23.4% 180.0 25.3% - - 生猪 9.4 -1.3% 37.5 -0.6% 3.1 -31.8% 81.7 -30.8% 100 - 20号胶豆一豆二豆油豆粕菜油菜粕棕榈油玉米 -#DIV/0! 61.90.0% 67.60.3% 30.4-1.3% 224.50.3% 57.10.0% 62.30.4% 292.21.3% 35.61.4% 136.1-3.3% 162.81.3% 0.111.1% 31.6-0.2% 136.32.5% 63.00.3% 7.02.1% 49.61.1% 15.2-3.2% 14.25.2% 89.70.4% 106.11.6% 25.01.3% 10.1-0.5% 22.2-4.3% 7.4-4.4% 67.61.5% 214.70.4% 35.5-0.7% 78.92.1% 72.9-2.4% 145.3-1.1% -#DIV/0! 27.8-0.1% 29.0-0.1% 15.3-1.7% 46.0-0.7% 28.70.4% 35.6-0.5% 55.0-3.1% 44.71.5% 46.4-3.7% 44.90.4% 0.02.9% 11.9-1.5% 66.4-17.2% 17.7-1.9% 59.12.8% 20.91.5% 19.2-5.4% 8.95.2% 37.1-0.1% 52.90.3% 24.90.1% 10.00.6% 14.6-5.3% 3.1-5.9% 52.71.7% 83.50.2% 31.6-0.4% 22.82.1% 68.7-2.8% 49.3-0.8% -#DIV/0! 38.0-7.8% 41.9-12.6% 21.7-20.9% 121.0-23.0% 33.4-12.7% 52.7-14.0% 177.1-17.7% 27.1-0.6% 104.7-11.6% 117.319.2% 0.3296.1% 14.6-1.1% 151.4-21.5% 29.9-14.4% 15.5-5.5% 80.1-14.7% 17.31.1% 12.7-9.0% 38.020.7% 78.834.0% 24.655.4% 4.718.8% 20.031.6% 6.4-24.2% 44.1-23.6% 74.0-25.7% 29.0-33.9% 48.5-30.7% 54.5-23.2% 60.4-19.5% -#DIV/0! 155.1-7.8% 163.6-12.8% 90.7-21.3% 309.8-23.6% 139.8-12.4% 200.9-14.7% 483.4-18.2% 340.8-0.6% 326.0-11.3% 357.118.3% 0.4304.0% 69.8-1.0% 845.7-20.8% 105.5-14.9% 870.3-5.0% 224.6-14.4% 165.9-1.6% 53.0-9.1% 224.520.1% 561.732.3% 161.453.9% 46.820.1% 109.830.3% 30.6-24.0% 382.6-23.5% 288.0-25.8% 286.5-33.6% 156.0-30.7% 428.6-23.3% 170.4-19.2% -- 1,301- 3,922-2 3,227-73 7,179- 17,707-1,000 77,510- 71,417-72 185,220100 7,100- 925- 250- 3,714271 2,129-130 9,929- 10,163,000-3,000 46,700- 8,4781,100 7,350- 33,647193 10,383712 259,3071,399 27,962201 8,124- 800- 11,214- 15,906-560 -- -- 3,750- 60,767- 资料来源：同花顺iFind中信期货研究所 图表2：会员持仓增减 板块/单 前20会员 前10会员 前5会员 位 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 多头持仓增减 空头持仓增减 贵金属 黄金 405 -167 457 -257 772 -899 沪银 9,338 9,603 5,101 5,714 6,923 2,915 沪铜 599 2,338 12 229 -262 729 沪锌 1,170 414 1,055 151 380 274 有色金属 沪铝沪镍 5,034 -4,330 2,759 -3,511 2,945 -3,878 371-3,160 -664-3,861 518-2,310 沪锡 1,116 2,603 389 1,329 1,637 -522 沪铅 -4,339 -3,771 -4,153 -3,301 -2,375 -3,186 铁矿石 7,268 15,255 1,062 5,925 5,809 2,714 螺纹钢 -15,683 -45,731 15,422 -43,269 23,302 -20,226 热轧卷板 8,157 13,270 2,817 10,705 2,758 5,625 黑色建材 不锈钢 959 -986 973-1,135 -822-2,132 344-543 -552-1,694 焦煤 -886 -324 焦炭 -321 -17 -246 -735 -444 -599 锰硅 -6,394 -6,643 105 -5,255 577 711 硅铁 -7,179 -9,371 -6,192 -4,854 -4,990 -705 动力煤 #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A #N/A 聚乙烯 -3,603 1,625 23 1,004 2,211 124 聚丙烯 -4,257 619 565 1,829 637 -3,552 苯乙烯 -10,589 -14 -7,313 1,609 -3,167 5 甲醇 30,222 17,318 23,949 3,951 28,831 13,159 乙二醇 13,065 3,899 -2,664 3,700 -599 5,614 化