量化数据日报：套利数据

（板块名称）品种名称 套利数据 2023-02-14 中信期货研究|量化数据日报 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 基差：动力煤低于5%分位数（近一年）。 中信期货商品指数走势 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 119260 115220 111180 107140 103 2022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/112022/122023/1 100 摘要： 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 基差： 动力煤低于5%分位数（近一年）。价差： 农产品：菜油-豆油、菜油/菜粕低于5%分位数（近一年）。黑色建材：螺矿比低于5%分位数（近一年）。 化工能源：无。 有色金属：铝当月次月价差、铝连1连2价差、锌连1连2月价差低于5%分位数（近一年）；铜锌比高于95%分位数（近一年）。 金融期货：股指期货IF跨期价差(下季-季月）低于5%分位数（近一年）；10年国债期货次季合约跨期价差高于95%分位数（近一年）。 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、商品期货基差数据 基差表 品种 现货指标 现货值 期货收盘价 当前基差 平均值 基差率 排位 有色金属 铜铝锌铅镍锡 长江有色市场:铜:1#长江有色市场:铝:A00上海物贸:锌 上海物贸:铅电解镍1#:上海 长江有色市场:锡:1# 68610184802317015250 213000215500 68680185952318015270 207190215480 -70-115-10-20581020 567-93112578693746 -0.10%-0.62%-0.04%-0.13% 2.80%0.01% 0.130.250.180.290.370.19 贵金属 黄金白银 收盘价:AuT+D收盘价:Ag(T+D) 413 4919 4134953 0 -34 -1-19 0.11% -0.69% 0.910.18 黑色建材 螺纹钢热轧卷板焦炭 焦煤铁矿石动力煤锰硅硅铁 螺纹钢:HRB40020mm:上海/0.97热轧板卷:Q235B:4.75mm:上海准一级冶金焦：日照港 焦煤:口岸价+运费：甘其毛道车板价:青岛港:金布巴粉61%/0.93 秦皇岛港:平仓价:动力末煤(Q5500):山西产出厂均价:硅锰:FeMn68Si18:内蒙 出厂价(含税):硅铁:75C:宁夏 4110414027101910 824990 73007750 402741322701181385792174407884 83 89 97-3369-140-134 10543-37-59-9386-114-397 2.06%0.19%0.33%5.35% -3.79% 7.49% -1.88%-1.70% 0.490.290.560.770.260.010.530.77 农产品 玉米 玉米淀粉豆粕豆油棕榈油鸡蛋棉花白糖菜油 苹果菜粕 现货价:玉米:大连 出厂报价：玉米淀粉：潍坊现货价:豆粕 现货价:豆油棕榈油(24度):广东 鸡蛋:辽宁:大连*1000现货价:棉花现货价:白砂糖:柳州现货价:菜油BOCE苹果：烟台*1000现货价:菜粕 281031904631954878104440 15712 5890 10934 76403413 285330503881868079144319143105928986588263231 -43140750868-1041211402-381069-1186182 -2516769889213395891293431480-1423410 -1.51% 4.59% 19.34%10.00%-1.31% 2.80%9.80% -0.64%10.83% -13.44% 5.64% 0.450.420.530.500.090.290.660.210.460.440.38 能源化工 LLDPE PVCPPPTA 甲醇原油乙二醇纸浆橡胶沥青 聚乙烯LLDPE(膜级):山东 聚氯乙烯PVC(电石法):华东地区聚丙烯PP(拉丝级):浙江 精对苯二甲酸PTA内盘甲醇:华东地区 原油（阿曼）：环太平洋*美元兑人民币中间价现货价:乙二醇：国内 漂针木浆：银星：山东 天然橡胶:云南国营全乳胶(SCR5):上海道路沥青(70#A级):上海石化 815062657750546026858541007050121004790 8176626778155466256556742116570125853811 -26-2-65-6120-482-111480-485979 4895-1926677-552-74344-5111134 -0.32%-0.03%-0.83%-0.11% 4.68% -85.06% -2.64% 7.31% -3.85%25.69% 0.340.250.400.170.770.800.310.600.580.45 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：1.期货指标均为品种的主力连续合约；2.平均值取最近一年历史数据计算；3.螺纹钢基差=现货/0.97-期货；4.排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越 靠近0的指标越接近历史顶部，越靠近1的指标越接近历史底部。 二、商品期货价差数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 豆油/豆粕 2.22 2.21 0.01 0.17 豆粕-菜粕 679.24 684.46 -5.22 0.24 豆油-棕榈油 755.21 820.02 -64.82 0.37 农产品 菜油-豆油 1229.73 1250.35 -20.62 0.04 菜油-棕榈油 1984.94 2070.38 -85.44 0.16 菜油/菜粕 3.07 3.07 0.00 0.01 玉米淀粉-玉米 194.96 188.81 6.15 0.34 卷螺差 108.71 91.56 17.15 0.88 黑色建材 螺矿比 4.73 4.78 -0.04 0.01 焦炭/焦煤 1.49 1.50 -0.01 0.91 化工能源 L-PP 450.00 400.00 50.00 0.67 PP-3*MA -460.00 -365.00 -95.00 0.36 铝锌比 0.80 0.81 -0.01 0.84 铜锌比 2.96 2.97 -0.01 0.99 金银比 0.08 0.08 0.00 0.38 铜当月次月价差 -80.00 -100.00 20.00 0.08 铝当月次月价差 -55.00 -40.00 -15.00 0.03 铅当月次月价差 -20.00 -55.00 35.00 0.55 有色金属 锌当月次月价差 -55.00 -35.00 -20.00 0.07 铜连1连2月价差 -30.00 -40.00 10.00 0.06 铝连1连2价差 -30.00 -35.00 5.00 0.02 铅连1连2月价差 -35.00 -15.00 -20.00 0.09 锌连1连2月价差 -15.00 -10.00 -5.00 0.05 金6、12价差 -2.20 -2.10 -0.10 0.24 银6、12价差 -49.00 -52.00 3.00 0.23 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 三、金融期货数据 大类 品种对 现值 前值 变动值 排位 国债期货活跃合约跨品种价差 0.59 0.61 -0.01 0.24 国债期货当季合约跨品种价差 0.59 0.61 -0.01 0.25 国债期货次季合约跨品种价差 0.81 0.89 -0.08 0.29 国债期货 5年国债期货当季合约跨期价差 0.54 0.57 -0.03 0.83 5年国债期货次季合约跨期价差 0.44 0.42 0.01 0.93 10年国债期货当季合约跨期价差 0.76 0.86 -0.10 0.79 10年国债期货次季合约跨期价差 0.69 0.68 0.01 0.99 汇率 两岸汇差 0.00 0.00 0.00 0.24 股指期货IF基差（当月） -4.71 4.57 -9.28 0.25 股指期货IF基差（次月） -11.51 -0.43 -11.08 0.20 股指期货IF基差（季月） -7.11 5.77 -12.88 0.30 股指期货IF基差（下季） 31.29 39.57 -8.28 0.51 股指期货IH基差（当月） -3.22 -1.21 -2.01 0.24 股指期货IH基差（次月） -9.62 -8.01 -1.61 0.09 股指期货IH基差（季月） -15.62 -15.61 -0.01 0.15 股指期货IH基差（下季） 14.18 11.59 2.59 0.67 股指期货IC基差（当月） 1.41 12.63 -11.21 0.39 股指期货IC基差（次月） 15.41 23.03 -7.61 0.37 股指期货IC基差（季月） 81.41 89.03 -7.61 0.44 股指期货IC基差（下季） 147.21 148.03 -0.81 0.40 股指期货IM基差（当月） 5.85 12.58 -6.73 0.50 股指 股指期货IM基差（次月）股指期货IM基差（季月） 23.65116.05 29.78123.98 -6.13-7.93 0.500.38 股指期货IM基差（下季） 208.25 209.98 -1.73 0.38 股指期货IF跨期价差(次月-当月） 6.80 5.00 1.80 0.84 股指期货IF跨期价差(季月-次月） -4.40 -6.20 1.80 0.59 股指期货IF跨期价差(下季-季月） -38.40 -33.80 -4.60 0.00 股指期货IH跨期价差(次月-当月） 6.40 6.80 -0.40 0.94 股指期货IH跨期价差(季月-次月） 6.00 7.60 -1.60 0.64 股指期货IH跨期价差(下季-季月） -29.80 -27.20 -2.60 0.00 股指期货IC跨期价差(次月-当月） -14.00 -10.40 -3.60 0.65 股指期货IC跨期价差(季月-次月） -66.00 -66.00 0.00 0.42 股指期货IC跨期价差(下季-季月） -65.80 -59.00 -6.80 0.87 股指期货IM跨期价差(次月-当月） -17.80 -17.20 -0.60 0.00 股指期货IM跨期价差(季月-次月） -92.40 -94.20 1.80 0.63 股指期货IM跨期价差(下季-季月） -92.20 -86.00 -6.20 0.13 资料来源：Wind中信期货研究所。备注：排位指标根据价差指标近200个交易日内有效数据，计算最新值处于历史分布的排序位置。越靠近1的指标越接近历史顶部，越靠近0的指标越接近历史底部。 图表1：豆油/豆粕价比序列图表2：豆粕-菜粕价差序列 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 豆油/豆粕 1200 1000 800 600 400 200 0 豆粕-菜粕 资料来源：Wind中信期货研究所资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：豆油-棕榈油价差序列图表4：菜油-豆油价差序列 豆油-棕榈油菜油-豆油 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500 3000 2500