量化数据日报：资金流向雷达

（板块名称）品种名称 中信期货研究|量化数据日报 资金流向雷达 2022-12-19 投资咨询业务资格： 证监许可【2012】669号 报告要点 当日持仓保证金为：1971.33亿元（商品），1191.01亿元（金融）。 119 中信期货十年期国债期货指数中信期货沪深300股指期货指数中信期货商品指数 中信期货商品指数走势 260 115220 111180 摘要： 107 103 2022/22022/32022/42022/52022/62022/72022/82022/92022/102022/11 140 100 当日持仓保证金为：1971.33亿元（商品），1191.01亿元（金融）。当日增量：-59.72亿元（商品），+9.03亿元（金融）。 三日增量：-92.41亿元（商品），-38.82亿元（金融）。五日增量：-96.80亿元（商品），-26.60亿元（金融）。持仓保证金增量排名前三： K线收阳对应资金流出：豆一 K线收阴对应资金流入：沪铝、硅锰成交持仓比排名前三： K线收阴对应资金流出：菜油、玉米淀粉、棉花、沪镍、焦炭、PVC、塑料、橡胶、生猪 日内资金流向情况： K线收阳对应资金流入：无 K线收阳对应资金流出：豆一 K线收阴对应资金流入：沪铝、硅锰 K线收阴对应资金流出：菜油、玉米淀粉、棉花、沪镍、焦炭、PVC、塑料、橡胶、生猪 商品量化团队 研究员：魏新照 021-80401773 weixinzhao@citicsf.com 从业资格号F3084987 投资咨询号Z0016364 重要提示：本报告难以设置访问权限，若给您造成不便，敬请谅解。我司不会因为关注、收到或阅读本报告内容而视相关人员为客户；市场有风险，投资需谨慎。 一、市场总持仓保证金 图表1：市场及各版块持仓保证金变化 期货市场总持仓（单边）：亿金融期货持仓保证金：亿金融占比 3600 1350 44% 3400 3200 1300 1250 1200 42% 40% 3000 1150 38% 2800 2600 1100 1050 1000 36% 34% 2400 950 32% 商品持仓保证金：亿黑色金属能化农产品 2100 2000 1900 1800 1700 1600 1500 1400 资料来源：Wind中信期货研究所 650 600 550 500 450 400 350 300 250 二、主要商品期货品种表现 图表2：国内主要商品期货品种1日表现（按价格涨跌幅排序） 品种1日涨跌幅振幅活跃度5日涨跌幅 沪金0.64%0.83%0.540.55% 沪银0.33%1.92%1.45-1.48% 连豆0.15%1.17%0.60-2.96% 动煤0.00%0.00%0.003.46% 郑糖-0.13%0.91%0.480.58% 粳米-0.15%0.15%0.07-0.09% 鸡蛋-0.19%1.14%0.48-2.77% 沪铅-0.22%0.73%0.51-0.26% 沪铜-0.34%1.54%0.39-1.40% 原油-0.43%3.82%3.465.45% 棕榈-0.71%2.63%1.271.56% 苹果-0.72%1.25%0.49-0.29% 纸浆-0.77%1.74%0.92-6.72% 豆油-0.83%1.27%0.82-1.95% 玉米-0.92%1.07%0.34-0.81% TA-1.00%1.94%0.824.18% 沪铝-1.02%1.56%0.74-1.36% 淀粉-1.03%1.90%0.66-1.19% 沥青-1.06%2.51%1.116.47% 沪镍-1.10%3.11%1.40-2.15% 豆二-1.10%1.72%1.54-3.75% PP-1.13%1.84%1.16-0.57% 沪锌-1.24%1.44%1.34-3.42% 菜粕-1.27%3.20%1.07-2.23% 甲醇-1.38%2.25%0.790.77% 塑料-1.40%2.04%0.92-0.46% 菜油-1.49%1.82%1.39-1.75% 豆粕-1.59%2.21%0.70-4.63% LPG-1.67%2.31%1.160.07% 棉纱-1.69%2.09%1.560.18% 沪锡-1.83%4.16%1.59-1.46% 乙二醇-1.83%3.63%1.50-1.10% 苯乙烯-1.88%2.17%1.36-0.74% 玻璃-1.92%2.52%1.151.50% 低硫燃油-1.97%4.56%2.093.51% 沪胶-2.25%2.80%1.33-1.34% PVC-2.43%3.00%1.270.80% 20号胶-2.45%3.49%1.09-1.01% 纯碱-2.57%3.24%1.80-0.01% 郑棉-2.58%3.27%0.89-0.23% 螺纹-2.93%3.15%1.24-0.12% 热卷-2.95%3.18%0.73-1.37% 不锈钢-3.22%3.52%2.21-4.69% 铁矿-3.25%3.53%0.95-1.38% 燃油-3.39%3.77%2.48-2.82% 尿素-3.67%3.56%0.76-4.51% 硅铁-3.82%3.75%0.84-3.77% 锰硅-3.83%3.53%1.04-3.29% 焦炭-4.63%5.34%1.27-6.01% 焦煤 -5.37%6.10% 0.99 -4.55% 红枣 -5.68%6.52% 1.06 -5.40% 资料来源：Wind中信期货研究所 图表3：国内主要商品期货持仓保证金及其变化 沪金 1.05 TA 3.32 燃油 0.98 沥青 2.35 豆油 0.36 郑糖 1.74 淀粉 0.35 淀粉 1.32 LPG 0.31 沪金 1.20 沪银 0.15 玉米 0.86 沪铅 0.09 连豆 0.29 鸡蛋 0.00 鸡蛋 0.24 动煤 0.00 红枣 0.07 粳米 0.00 粳米 0.05 甲醇 -0.01 棉纱 0.00 棉纱 -0.01 动煤 0.00 红枣 -0.02 20号胶 -0.25 豆二 -0.02 豆二 -0.37 玉米 -0.05 焦煤 -0.44 低硫燃油 -0.05 低硫燃油 -0.50 郑糖 -0.20 PVC -0.65 20号胶 -0.35 苹果 -0.75 苹果 -0.38 纯碱 -0.76 TA -0.39 燃油 -0.90 沪铝 -0.40 锰硅 -0.92 沥青 -0.49 苯乙烯 -0.96 菜粕 -0.52 尿素 -1.02 菜油 -0.54 豆油 -1.03 连豆 -0.57 沪胶 -1.08 沪铜 -0.61 LPG -1.12 焦煤 -0.66 沪锡 -1.19 焦炭 -0.76 沪铅 -1.20 尿素 -0.84 甲醇 -1.32 纸浆 -0.85 菜粕 -1.35 沪胶 -0.90 焦炭 -1.44 玻璃 -1.02 玻璃 -1.45 PVC -1.07 塑料 -1.46 不锈钢 -1.15 硅铁 -1.64 沪锡 -1.26 乙二醇 -1.72 乙二醇 -1.26 菜油 -1.92 苯乙烯 -1.26 棕榈 -1.97 硅铁 -1.45 PP -2.00 PP -1.47 沪铝 -2.48 沪锌 -1.50 不锈钢 -2.48 塑料 -1.54 热卷 -3.14 原油 -1.88 沪镍 -3.32 棕榈 -2.04 郑棉 -3.95 锰硅 -2.13 沪铜 -4.04 沪镍 -2.21 螺纹 -4.06 豆粕 -2.57 原油 -4.76 热卷 -2.90 铁矿 -5.20 纯碱 -3.02 沪锌 -5.57 郑棉 -4.02 纸浆 -5.61 螺纹 -5.69 沪银 -7.66 铁矿 -7.11 豆粕 -11.69 品种 沉淀资金(亿) 沪铜 132.60 铁矿 117.95 沪银 94.55 沪金 94.20 螺纹 88.84 豆粕 65.44 郑棉 57.49 棕榈 55.09 TA 51.69 豆油 49.34 PVC 39.12 甲醇 38.15 原油 35.96 郑糖 35.22 热卷 35.09 沪铝 34.38 纯碱 33.18 PP 32.94 塑料 32.28 沪镍 32.02 沪胶 31.82 玉米 31.48 沥青 24.94 乙二醇 24.32 沪锌 22.51 玻璃 21.72 苹果 19.91 沪锡 19.63 菜油 19.28 燃油 16.69 硅铁 13.62 LPG 12.89 苯乙烯 12.75 菜粕 12.44 连豆 11.87 纸浆 11.67 焦炭 9.71 焦煤 9.44 沪铅 9.03 锰硅 8.64 不锈钢 8.23 20号胶 7.42 淀粉 7.32 鸡蛋 6.90 尿素 6.83 低硫燃油 4.65 豆二 1.84 红枣 1.41 粳米 0.53 棉纱 0.23 动煤 0.00 品种1日沉淀资金变化(亿)品种5日沉淀资金变化(亿) 资料来源：Wind中信期货研究所 三、当日持仓量变化 图表4：主要交易品种当日持仓量变化率 资料来源：Wind中信期货研究所 四、当日成交量变化 图表5：主要交易品种当日成交量变化 资料来源：Wind中信期货研究所 五、当日活跃度 图表6：主要交易品种当日活跃度 资料来源：Wind中信期货研究所 六、日内资金流向 图表7：日内资金流向 多头增仓多头减仓空头增仓空头减仓资金净流向K线实体幅度 豆一 4379 7993 4662 7386 -0.008 45 0.86% 豆粕 59394 55906 49825 54473 0.001 -41 -1.09% 豆油 35380 28282 29910 24942 -0.021 -50 -0.59% 菜粕 37141 32387 33937 36836 -0.002 -30 -1.00% 菜油 17842 15830 15755 14267 -0.014 -121 -1.19% 棕榈油 40933 42623 37334 40894 -0.004 -52 -0.67% 玉米 24164 14397 25917 22893 -0.006 -31 -1.10% 玉米淀粉 12288 10326 9906 8688 -0.070 -32 -1.10% 棉花 45039 49590 29284 39038 -0.020 -325 -2.30% 白糖 14661 15952 16654 14762 0.026 -12 -0.21% 鸡蛋 6705 5304 6224 4171 -0.012 24 0.57% 生猪 3600 2400 3952 2426 -0.036 -330 -2.09% 苹果 10660 11443 8284 12178 0.004 -46 -0.58% 沪铜 3265 5480 3980 5870 -0.006 60 0.09% 沪铝 7602 11652 8672 10194 0.009 -215 -1.15% 沪铅 989 2177 1111 1679 -0.021 -20 -0.13% 沪锌 5394 9615 6634 6763 0.010 -120 -0.50% 沪锡 3860 2683 3822 2632 0.001 -3000 -1.57% 沪镍 3120 2307 3239 1988 -0.016 -4130 -1.90% 黄金 3040 4969 2476 4850 -0.006 1.6 0.40% 白银 25031 33244 26433 35443 0.010 24 0.46% 螺纹钢 108571 121475 111599 111341 0.004 -114 -2.82% 热卷 25623 34367 24545 28104 -0.002 -125 -3.04% 焦煤 3691 4015 3762