金融期货市场流动性日报：股指期货资金流出，国债期货资金流入
期货研究报告|金融期货市场流动性日报2022-08-01 股指期货资金流出，国债期货资金流入 研究院量化组 研究员 何绪纲 0755-23887993 hexugang@htfc.com从业资格号：F3069194投资咨询号：Z0017190 高天越 0755-23887993 gaotianyue@htfc.com从业资格号：F3055799投资咨询号：Z0016156 陈辰 0755-23887993 chenchen@htfc.com从业资格号：F3024056投资咨询号：Z0014257 投资咨询业务资格： 证监许可【2011】1289号 股指期货流动性情况 2022年7月29日，沪深300期货(IF)成交1634.37亿元，较上一交易日增加10.8%；持仓金额2463.06亿元，较上一交易日减少0.63%；成交持仓比为0.66。中证500期货(IC)成交1254.79亿元，较上一交易日增加2.18%；持仓金额4028.95亿元，较上一交易日减少0.64%；成交持仓比为0.31。上证50(IH)成交591.86亿元，较上一交易日增加11.61%；持仓金额838.33亿元，较上一交易日减少1.21%；成交持仓比为0.71。 国债期货流动性情况 2022年7月29日，2年期债(TS)成交446.59亿元，较上一交易日减少26.3%；持仓金额 1225.92亿元，较上一交易日增加4.42%；成交持仓比为0.36。5年期债(TF)成交441.69亿元，较上一交易日增加1.71%；持仓金额1295.08亿元，较上一交易日增加3.51%；成交持仓比为0.34。10年期债(T)成交967.0亿元，较上一交易日增加14.29%；持仓金额2259.03亿元，较上一交易日增加4.85%；成交持仓比为0.43。 请仔细阅读本报告最后一页的免责声明 图1：股指期货成交金额变化|单位：亿元图2：股指期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图3：国债期货成交金额变化|单位：亿元图4：国债期货持仓金额变化|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图5：股指期货成交金额|单位：亿元图6：股指期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图7：国债期货成交金额|单位：亿元图8：国债期货持仓金额|单位：亿元 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 图9：股指期货成交持仓比图10：国债期货成交持仓比 数据来源：天软华泰期货研究院数据来源：天软华泰期货研究院 表1:金融期货持仓排行 品种合计多单量多单占比 （%） 空单量空单占比（%）净多单净空单 IF前五名合计69071.043.9688038.056.040.018967.0 IF前十名合计100358.046.55115226.053.450.014868.0 IF前二十名合计128562.046.9145530.053.10.016968.0 IC前五名合计135315.048.44144028.051.560.08713.0 IC前十名合计202542.050.21200820.049.791722.00.0 IC前二十名合计247603.049.13256377.050.870.08774.0 IH前五名合计32380.042.9143079.057.090.010699.0 IH前十名合计46867.041.4466235.058.560.019368.0 IH前二十名合计62284.043.8779699.056.130.017415.0 TS前五名合计25062.043.9731936.056.030.06874.0 TS前十名合计35473.046.8540242.053.150.04769.0 TS前二十名合计45526.048.3848566.051.620.03040.0 TF前五名合计60242.052.0655477.047.944765.00.0 TF前十名合计86421.050.2585553.049.75868.00.0 TF前二十名合计103017.048.69108579.051.310.05562.0 T前五名合计89693.045.62106908.054.380.017215.0 T前十名合计135229.047.91146999.052.090.011770.0 T前二十名合计168665.048.45179440.051.550.010775.0 资料来源：华泰期货研究院 图11：IF多单持仓排行|单位：手图12：IF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图13：IC多单持仓排行|单位：手图14：IC空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图15：IH多单持仓排行|单位：手图16：IH空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图17：TS多单持仓排行|单位：手图18：TS空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图19：TF多单持仓排行|单位：手图20：TF空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图21：T多单持仓排行|单位：手图22：T空单持仓排行|单位：手 数据来源：Wind华泰期货研究院数据来源：Wind华泰期货研究院 图23：IF基差|单位：指数点图24：IC基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院数据来源：天软Wind华泰期货研究院 图25：IH基差|单位：指数点 数据来源：天软Wind华泰期货研究院 免责声明 本报告基于本公司认为可靠的、已公开的信息编制，但本公司对该等信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载的意见、结论及预测仅反映报告发布当日的观点和判断。在不同时期，本公司可能会发�与本报告所载意见、评估及预测不一致的研究报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。本公司对本报告所含信息可在不发 �通知的情形下做�修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。 本公司力求报告内容客观、公正，但本报告所载的观点、结论和建议仅供参考，投资者并不能依靠本报告以取代行使独立判断。对投资者依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及作者均不承担任何法律责任。 本报告版权仅为本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构或个人不得以翻版、复制、发表、引用或再次分发他人等任何形式侵犯本公司版权。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明�处为“华泰期货研究院”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。本公司保留追究相关责任的权力。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记。 华泰期货有限公司版权所有并保留一切权利。 公司总部 广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元丨邮编：510000电话：400-6280-888 网址：www.htfc.com
