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量化基金业绩简报：300指增超额回撤明显，私募中性策略录得正收益

2022-12-15 魏建榕,高鹏开源证券市场小宠

本报告对公募量化基金的收益表现进行了跟踪，包括公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金。公募量化对冲基金在11月14日以来的收益率为-0.54%，2022年以来的收益率为-3.67%。公募沪深300增强基金在11月14日以来的超额收益率为-1.27%，2022年以来的超额收益率为2.26%。公募中证500增强基金在11月14日以来的超额收益率为-0.76%，2022年以来的超额收益率为2.76%。私募量化基金的收益表现方面，私募量化中性精选指数的收益率为5.57%，头部量化私募中性策略的月度收益表现平均为2.8%。

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