德邦金工月报是德邦证券金融工程团队的定期报告,旨在通过量化选股策略和投资组合管理,为投资者提供投资参考。报告跟踪了四个选股策略和一个投资组合的表现,并通过因子在全市场的Rank IC来评估策略的效果。投资组合在2015-01-05至2022-11-04期间的收益率为300.47%,样本外跟踪的累计超额收益为10.29%。报告还对上期持仓收益进行了归因,超额收益共计0.65%,其中风格贡献-0.18%,行业贡献-0.41%,其余1.24%由因子特质选股能力贡献。报告提供了2022.11.07的持仓,并将在2022.12.05进行下一次调仓。
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