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量化选股策略跟踪月报：投资者行为跟随6月收益17.2%，PEAD.notice本年收益2.1%

2022-07-05 缪铃凯,刘富兵国盛证券娇小姐

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本报告为量化选股策略跟踪月报，主要关注机构投资者行为跟随、PEAD.notice和权益基金业绩增强三个方面。机构投资者行为跟随组合在6月份取得优异表现，收益率平均值达到16.5%，超额中证500指数10.1%。PEAD.notice则根据规则鉴定兼具成长性和盈余惊喜的股票，鉴定结果在定期报告披露后未来60日窗口内相对中证500指数的事件超额收益显著。权益基金业绩增强组合在2022年上半年取得收益平均值为-10.2%，收益中位数为-10.4%，收益率25%和75%分位值为-13.9%和-6.4%。报告还关注了券商金股精选组合和红利精选组合的业绩表现。

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量化选股策略跟踪月报：投资者行为跟随6月收益17.2%，PEAD.notice本年收益2.1%

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