2022年一季度,期货市场波动率出现极端快速拉升,其中沪镍的贡献度最大。商品期货各板块中,能源、煤焦钢矿、油脂油料的季度涨跌幅相对较高。时间序列动量强度和横截面强弱轮动速度在第一季度持续震荡走低。A股市场在2022年一季度下跌幅度较大,为股指期货CTA策略和跨期套利类策略创造了盈利机会。期权市场波动率的大幅波动又为期权波动率套利策略等其他波动率策略提供了机会。
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