太平洋证券发布了金融工程量化择时周报,报告显示,因为权重行业相对小市值行业正超额收益概率增加,因此短期看多判断。多空信号因市场特征波动加大。行业配置持续为市值加权配置信号,从而减少小市值因子暴露。动量方面月度推荐石油石化行业,季度推荐电力设备和新能源以及电子行业。行业涨跌幅排名显示市场风险高,波动率排名显示市场风险中等。前五名权重行业中,医药行业符合急涨特征,食品饮料、医药和电子元器件行业呈现相关性多头排列,没有行业属于均线多头排列,从动量特征上看,权重行业处于强势。前五名权重行业近期跑赢小行业的概率上升,权重行业相对强势,市场风险较低。
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