“基”不可失系列之十四：东吴基金周健，用量化思维管理绝对收益产品

东吴基金周健：用量化思维管理绝对收益产品

东吴基金周健，2012年开始担任基金经理，历任13只基金的基金经理。截至2021年三季度末，周健先生在管基金共6只，包含灵活配置型与被动指数型的基金产品，总管理规模为13.95亿元。周健先生主要涉及指数基金、主动量化基金以及固收+基金的投资。

东吴安鑫量化成立于2016年，周健先生于2020年7月23日开始任职，该基金采用量化策略进行选股和择时，控制风险，追求持续的资产增值。历史收益稳健，高月度胜率。自周健先生任职以来，截至2021年11月30日，东吴安鑫量化累计收益达22.31%，净值稳健增长，年化收益率为16.51%。与同类型可比基金相比，东吴安鑫量化在2020年下半年、2021年1-11月份，均有超过同类及业绩基准的收益，排名靠前。从月度收益来看，从2020年8月至今（2021.11）的16个月份中，有12个月份均取得了正收益，收益为正的月份占比75%，月胜率较高。

抵御风险能力强，高风险收益比。从周健先生任职以来，截至2021年11月30日，东吴安鑫量化日度最大回撤为-3.19%，最大回撤发生在2021年3月9日，而当天业绩基准的回撤为-8.49%，沪深300指数的回撤为-14.41%，可见该基金在市场极端风险发生时仍能有较强的抵御风险能力。从风险收益比上来看，东吴安鑫量化的夏普比率及索提诺比率在2020年下半年及2021年1-11月份均高于同类可比基金均值，有着较高的风险收益比。

债券投资：当前久期偏高，不做信用下沉。东吴安鑫量化的债券持仓，目前以中期票据和企业债券为主，基本上都是AAA级以上债券。基金久期从2020年末至

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