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金融工程:同业存单指数基金集中上报,汇添富中证主要消费ETF规模创新高

2021-10-10朱剑涛、邱蕊东方证券巡***
金融工程:同业存单指数基金集中上报,汇添富中证主要消费ETF规模创新高

东方证券股份有限公司经相关主管机关核准具备证券投资咨询业务资格,据此开展发布证券研究报告业务。 东方证券股份有限公司及其关联机构在法律许可的范围内正在或将要与本研究报告所分析的企业发展业务关系。因此,投资者应当考虑到本公司可能存在对报告的客观性产生影响的利益冲突,不应视本证券研究报告为作出投资决策的唯一因素。 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 动态跟踪 【金融工程·证券研究报告】 金融工程 同业存单指数基金集中上报,汇添富中证主要消费ETF规模创新高 研究结论 ⚫ 基金市场热点跟踪:今年以来,基金发行在2020年火爆基础上继续发力。截至2021年9月30日,基金发行总数量1390只,逼近2020年全年的1435只,今年前三季度基金发行份额已达到2.35万亿份。预计今年十月份末今年基金发行数量将超去年全年。理财工具再添新选择,30多家基金公司批量上报存单指数基金产品,截至9月30日,南方、华夏、鹏华、富国、招商、平安、中金、惠升、中航、兴银、华富、淳厚基金等12家基金公司上报了同业存单指数基金。继而,10月8日就有高达30家基金公司上报这类产品,10月9日,申万菱信基金继续接力上报。 ⚫ 基金发行动态:上两周,国内新成立基金一共46只,其中股票型基金15只,混合型基金18只,债券型基金6只,FOF基金5只,QDII基金2只,混合型基金在该周期内成立数目最多。新基金共募集368.62亿资金,其中南方富誉稳健养老一年的发行规模最大达40.40亿元,鹏华上华一年持有其次37.09亿元。上两周,国内新发行基金一共42只,其中股票型基金13只,混合型基金18只,债券型基金5只,FOF型基金5只,QDII基金1只,混合型基金在该周期内发行数目最多。 ⚫ 基金业绩表现:上周,普通股票型基金平均收益为-0.5%,债券型基金为-0.4%。量化产品中主动量化产品平均收益为-0.2%,量化对冲产品为-0.4%。年初至今,普通股票型基金平均收益7.7%,债券型基金3.5%。量化产品中主动量化基金平均收益为7.0%,对冲型产品收益为1.8%。 ⚫ 场内基金动态:1.上证50ETF:上周上证50ETF份额普遍赎回,华夏上证50ETF的交易活跃度最高,上周日均成交额24.56亿元。2.沪深300ETF:上周华泰柏瑞沪深300ETF份额增长最多1.08亿,华泰柏瑞沪深300ETF的交易活跃度最高,上周日均成交额17.54亿元。3.中证500ETF:上周南方中证500ETF份额增长最多2.33亿,南方中证500ETF的交易活跃度最高,上周日均成交额23.39亿元。4.创业板ETF:上周创业板ETF份额普遍赎回,华安创业板50ETF的交易活跃度最高,上周日均成交额7.96亿元。5.科创50ETF:上周华夏上证科创板50ETF份额增长最多6.14亿,华夏上证科创板50ETF的交易活跃度最高,上周日均成交额7.15亿元。6.双创ETF:上周双创ETF份额普遍赎回,易方达中证科创创业50ETF的交易活跃度最高,上周日均成交额7.35亿元。7.非宽基ETF:上周国泰中证全指证券公司ETF份额增长最多12.22亿,国泰中证全指证券公司ETF的交易活跃度最高,上周日均成交额16.98亿元。 风险提示 ⚫ 量化模型失效风险 ⚫ 市场极端环境的冲击 Table_ Base Info 报告发布日期 2021年10月10日 证券分析师 朱剑涛 021-63325888*6077 zhujiantao@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860515060001 证券分析师 邱蕊 021-63325888*5091 qiurui@orientsec.com.cn 执业证书编号:S0860519020001 相关报告 首批五只FOF-LOF产品获批,外资公募路博迈基金获得成立批文 2021-09-26 北京证券交易所投资者门槛确定,华夏上证50ETF份额创近年新高: 2021-09-21 首家外资公募贝莱德成立新产品,部分权益基金年初至今已翻倍: 2021-09-12 华夏上证50ETF规模突破500亿,双创ETF份额增长40亿创新高 2021-09-05 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 2 目 录 一、基金市场热点跟踪 ................................................................................... 3 二、基金发行动态 .......................................................................................... 3 2.1 新成立基金 .................................................................................................................. 5 2.2 新发行基金 .................................................................................................................. 6 三、基金业绩表现 .......................................................................................... 7 3.1 上周业绩 ...................................................................................................................... 7 3.2 年初至今业绩 .............................................................................................................. 8 四、场内基金动态 .......................................................................................... 9 风险提示 ...................................................................................................... 11 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 3 一、基金市场热点跟踪 【基金发行总数量达1390只,逼近去年全年】今年以来,基金发行在2020年火爆基础上继续发力。截至2021年9月30日,基金发行总数量1390只,逼近2020年全年的1435只,今年前三季度基金发行份额已达到2.35万亿份。预计今年十月份末今年基金发行数量将超去年全年。 【理财工具再添新选择,30多家基金公司批量上报存单指数基金产品】 截至9月30日,南方、华夏、鹏华、富国、招商、平安、中金、惠升、中航、兴银、华富、淳厚基金等12家基金公司上报了同业存单指数基金。继而,10月8日就有高达30家基金公司上报这类产品,10月9日,申万菱信基金继续接力上报。 同业存单是由银行业存款类金融机构法人,在全国银行间市场发行的,期限在1年以内的可转让记账式定期存款凭证。同业存单指数基金将80%以上的基金资产,投资于同业存单指数的成份券及备选成份券,属于被动指数产品。该类创新产品主要是针对资管新规后净值化转型,为投资者提供低波动、高流动性的低风险理财工具。是低风险偏好的投资人的又一选择,风险收益特征介于货币市场基金和短期债券型基金之间。 二、基金发行动态 近1年公募基金市场共发行新基金1695只,共募集3.19万亿元;其中混合型基金新发行856只,共募集1.93万亿;股票型基金新发行423只,共募集3604亿元;债券型基金新发行315只,共募集7380亿元;FOF 基金共发行61只,共募集928亿元。以周频数据统计,上两周新发行基金总募集规模较前期有所下降。或与节前效应有关。具体如下: 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 4 图1:近一年不同类型基金新发行基金募集规模及数目(只包含初始基金)(单位:亿) 数据来源:东方证券研究所 & Wind资讯 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 5 2.1 新成立基金 上两周,国内新成立基金一共46只,其中股票型基金15只,混合型基金18只,债券型基金6只,FOF基金5只,QDII基金2只,混合型基金在该周期内成立数目最多。新基金共募集368.62亿资金,其中南方富誉稳健养老一年的发行规模最大达40.40亿元,鹏华上华一年持有其次37.09亿元。 股票型基金共募集39.12亿元,大部分为指数产品,单只基金发行规模都未超10亿,跟踪主题包括新华社民族品牌工程、创业板科技、消费龙头、沪港深科技龙头和中证科技等;混合型基金共募集226.90亿元,其中偏债混合型基金募集规模总体较大137.81亿元,其中基金经理汪坤管理的鹏华上华一年持有募集37.09亿元,由基金经理姜晓丽、张寓共同管理的天弘永利优佳募集36.21亿元,由基金经理何家琪管理的华夏永泓一年持有募集25.89亿元;偏股混合型基金共募集90.00亿元,募集规模最大的是由基金经理祁禾管理的易方达核心制造募集31.18亿元,其次为由基金经理孟昊管理的鹏华品质精选募集22.21亿元;5只FOF型基金均为混合型FOF基金,其中募集规模最大的是由基金经理李文良管理的南方富誉稳健养老一年募集40.40亿元。 具体如下: 图2:上周新成立的基金列表(只包含初始基金) 数据来源:东方证券研究所 & Wind资讯 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 6 2.2 新发行基金 上两周,国内新发行基金一共42只,其中股票型基金13只,混合型基金18只,债券型基金5只,FOF型基金5只,QDII基金1只,混合型基金在该周期内发行数目最多。 股票型基金大部分为主题型指数产品(11只),主要跟踪新材料、建筑材料、新旧动能转换、科创板、证券公司、在线消费、芯片产业等主题;混合型基金中偏股混合基金和偏债混合基金上两周开始认购的只数相当,分别有10只和8只;债券型基金中5只均为中长期纯债基金;FOF型基金上两周有5只新基金开始认购,基金公司分别为创金合信、浦银安盛、银华、长信和招商;新开始认购的QDII基金为汇添富恒生科技指数。 具体如下: 图3:上两周新发行的基金列表(只包含初始基金) 数据来源:东方证券研究所 & Wind资讯 有关分析师的申明,见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分,或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 7 三、基金业绩表