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本报告监控了货币市场的流动性情况,包括公开市场操作、银行间市场、国债市场、信用债市场以及外汇市场等多个维度。报告指出,货币净回笼为390亿元,短端利率分化,隔夜Shibor上行77BP至1.74%,7天Shibor下行2BP至2.12%,1天回购利率上行79BP至1.81%,7天回购利率上行7BP至2.03%。国债利率集体上行,国内国债利率小幅上行,海外方面,美国10年期国债利率下行2BP至1.11%,日本10年期国债利率下行1BP至0.03%,德国10年期国债利率上行1BP至-0.56%。信用债利差集体下行,各期限利差集体下行,人民币小幅贬值,VIX指数小幅上行。本报告的风险提示包括海外事件冲击和宏观货币政策超预期变化。